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“藍海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：

孫永剛：

昵稱：syz1236

1994年開始做股票，1995年接觸期貨，2005年才開始實盤做期貨?，F(xiàn)以多品種組合的趨勢性程序化交易為操作手段，交易系統(tǒng)獨特、風(fēng)格穩(wěn)健、持續(xù)盈利能力強。

第三屆藍海密劍大賽年度（2010.9.20-2011.9.16）上尉軍銜

第四屆藍海密劍大賽年度（2011.9.19-2012.9.21）少將軍銜，盈利額3263572

訪談精彩語錄：

我也不明白別人為什么賠錢，反正從我05年進入市場開始，就一直賺。

既然它走出了趨勢行情，而我沒捕捉到，那就是我的方法有問題。

市場走勢于自己不利時，敏感一點，少賠一點，市場走勢與自己有利時，遲鈍一點，多持有一會。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢型交易系統(tǒng)來說，過濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點的交易方式，必須知道他獨有的交易方式最大的短板在哪里。

個人認(rèn)為我的交易模式單個賬戶資金規(guī)模在1.5億內(nèi)沒有多大問題。

維克托斯波朗迪提出的投機三原則：1.保障資本；2.一致性獲利能力；3.追求卓越回報。其重要性是按照先后順序排的。

投機最重要的是保證本金安全。

模糊與簡單更能天長地久，復(fù)雜與精確的系統(tǒng)往往并不長久。

一個簡簡單單的系統(tǒng)，正因為簡單，所以生命期更長，更有韌性。

主要是在交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)上進行調(diào)整，交易系統(tǒng)里面的哲學(xué)基礎(chǔ)、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時候，我不會按照交易系統(tǒng)來，可能會提前于交易系統(tǒng)，這種情況往往是趨勢反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時候。

一位交易前輩曾經(jīng)說過： 一個好的交易員知道什么時候遵從交易規(guī)則，什么時候打破交易規(guī)則。

全自動程序化交易背后是哲學(xué)與邏輯思考，而手動程序化交易背后是哲學(xué)與辯證思考。

對于大多數(shù)普通人來說，還是客觀點好。

我一般做一個月至六個月的中級趨勢行情，持倉最短的單子可能幾分鐘內(nèi)平掉，到目前為止持倉最長的是四個多月（包括換月）。

單筆交易虧損一般控制在1%以內(nèi)，理論上整個賬戶回撤控制在25%左右，實戰(zhàn)中表現(xiàn)為最大實際回撤沒過20%。

在這個市場里，游戲沒有變，因為人性沒有變。

從05年開始，按照開始投入的初始資金算，翻了不到300倍吧。

家庭的快樂與美滿才是最大的幸福。

若要聯(lián)系孫永剛，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

東航金融1、孫永剛先生您好，感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專訪。您在東航金融藍海密劍期貨大賽中的參賽昵稱是syz1236，這個名字有特別的含義嗎？取這個名字的緣由是什么？

孫永剛：有很多朋友都對這個問題感興趣，SYZ是我孩子名字的拼音縮寫，1236出自老子的一段話：道生一，一生二，二生三，三生萬物（道德經(jīng)四十二章），是說新生事物從無到有，從小到大的意思，在這里我用6代表萬物，是希望他一路順順利利，欣欣向榮的寓意，也是一個父親對孩子的美好祝愿吧。

東航金融2、您是在怎樣的機緣下接觸期貨并參與期貨交易的？

孫永剛：我是94年開始做股票的，當(dāng)時在工廠里上班，股票作為一種業(yè)余愛好，可以說是屢戰(zhàn)屢賠，屢賠屢戰(zhàn)，但依然癡心不改。到95年股票市場可以說是死水一潭，（但那時起就畫上證走勢圖，畫的時間長就有感覺了。）95年聽聞國債期貨，記得當(dāng)時電視里播放國債行情，國債行情火爆，天天漲停，立刻引起我的興趣，當(dāng)時沒錢，開戶也不方便，就畫下國債模擬盤，發(fā)現(xiàn)這東西很簡單嘛，一個勁的漲停（當(dāng)然現(xiàn)在不這么看了）。后來看了些國外的側(cè)重期貨的交易員訪談，直覺發(fā)現(xiàn)有很多東西和我當(dāng)初設(shè)想的不謀而合，但也知道期貨風(fēng)險大，再后來自己一邊做著小生意，期貨就當(dāng)業(yè)余愛好，一邊消遣一邊研究，但沒有實盤操作。就這樣走到了05年，實在是想做了，05年7月20日（我永遠記得這天，呵呵）拿了點錢去開戶做了，我也不明白別人為什么賠錢，反正從我05年進入市場開始，就一直賺，也許和我前十年的積累學(xué)習(xí)有關(guān)吧。

東航金融3、您什么時候開始程序化交易的？為什么選擇程序化交易？

孫永剛：05年開始并不是程序化，當(dāng)時資金少，專做平臺突破，不突破就在場外等。憑著10多年對圖形的研究和感覺，倒也沒錯過什么行情，資金增長的挺順。但從07年上半年開始，發(fā)現(xiàn)有幾個品種的趨勢性行情，如果靠以前的方法和自己對圖形的感覺，都是不應(yīng)該進場的，而它卻確實走出了趨勢性行情。存在就是合理的，既然它走出了趨勢行情，而我沒捕捉到，那就是我的方法有問題，有問題就要解決，我思考了好久，也看了很多國外的書籍，思來想去，只有完全跟著市場走，放下自己對走勢圖的感覺，對走勢圖的預(yù)測判斷，才能捕捉到這些趨勢性行情，那就只有走順應(yīng)市場的程序化交易了。大的戰(zhàn)略已定，就著手組建程序化交易框架。到07年下半年，當(dāng)時豆子豆粕要起一波牛市，當(dāng)時情況是我剛構(gòu)建完畢的交易系統(tǒng)只是發(fā)出一個做多信號，信號可能是錯的，也可能只是很小的一波行情，而按照我以前的方法和對圖形的感覺是不應(yīng)該進場的，當(dāng)時我面臨一個兩難選擇，是按照以前的讓我賺了很多錢的方法，認(rèn)為這個信號是錯的，放過不做呢，還是按照程序化交易來，有信號必做呢？在當(dāng)時的關(guān)鍵時刻，也可能是直覺吧，選擇了按照我的程序化初始模型來做，事實證明是正確的，當(dāng)時做的是豆粕，一路持有了三四個月，迎來了第一筆程序化交易大單盈利，從此后徹底揚棄了以前的方法，只在程序化交易上下工夫了。

東航金融4、您的程序化交易系統(tǒng)總共有幾個子策略組成？如何對不同的策略進行資金管理？

孫永剛：五個：1.進場策略；2.止損出場策略；3.到達盈利目標(biāo)減倉策略；4.順應(yīng)市場減倉策略；5.出場策略

這五個策略的資金管理大同小異，既有根據(jù)具體點位止損，也有根據(jù)支撐阻力位逐步修正止損位與減倉位。目的只有一個，市場走勢于自己不利時，敏感一點，少賠一點，市場走勢與自己有利時，遲鈍一點，多持有一會，呵呵。

東航金融5、您的程序化交易，股指期貨和商品期貨都有涉及嗎？請問股指期貨和商品期貨用相同的策略還是不同的策略？

孫永剛：我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨，我做的這些品種中就含股指，基本道理都是一樣的，只是在進出場和減倉的細(xì)節(jié)處理上有細(xì)微區(qū)別。

東航金融6、能否簡單介紹一下您的程序化交易策略的設(shè)計原理？

孫永剛：我從哲學(xué)角度來說下吧，市場是對立統(tǒng)一，一體兩面的，趨勢與震蕩的對立統(tǒng)一，趨勢與震蕩的一體兩面，震蕩震久了總要出趨勢，趨勢走遠了總要回歸震蕩。作為我的趨勢型交易系統(tǒng)來說，過濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的，對于回避不掉的震蕩，也有比較好的處理程序，使自己付出的試錯成本比較低。

東航金融7、您做日線級別的中長線趨勢組合交易，交易標(biāo)的多達13個品種。請問您選擇了哪些品種？

孫永剛：和以前相比，品種名單更換了不少，現(xiàn)在是銅、膠、螺紋鋼、玉米、豆油、棕櫚油、玻璃、白糖、PTA、塑料、焦炭、白銀、股指。

東航金融8、選擇這些品種的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？

孫永剛：流動性好，趨勢性強的都可以考慮，名單會保持更新的。