《期貨日內(nèi)交易實(shí)戰(zhàn)技法》

作　　者：劉家聲　著

出 版 社：地震出版社

出版時(shí)間：2011-1-1

內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)以突出期貨日內(nèi)交易實(shí)戰(zhàn)技法為主旨，列舉了大量的例證，強(qiáng)調(diào)了不同的期貨品種有其各自的“優(yōu)先周期”，在此周期里的K線所發(fā)出的信號(hào)才最為準(zhǔn)確與可靠。此外，為了更好地將技術(shù)指標(biāo)應(yīng)用于期貨日內(nèi)交易，本書(shū)通過(guò)科學(xué)的方法對(duì)投資者們最常用的移動(dòng)平均線指標(biāo)MA，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI和指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線指標(biāo)MACD進(jìn)行了篩選和優(yōu)化，以期讓技術(shù)指標(biāo)發(fā)揮其最佳的交易效用。

[投機(jī)是一種思考的行為]    ——美國(guó)著名交易員LanyWilliams

在期貨市場(chǎng)上，有80％以上的投資者都在做投機(jī)交易，我是其中的一個(gè)。

投機(jī)，是一門(mén)科學(xué)，它需要系統(tǒng)的分析、有效的方法；

投機(jī)，是一門(mén)哲學(xué)，它需要辯證的思維、客觀的智慧；

投機(jī)，還是一門(mén)心理學(xué)，它需要冷靜的思考、頑強(qiáng)的意志。

概率決定我們的投機(jī)交易方向。我們只要站在勝率較大的一方，那么長(zhǎng)期下去，我們最終是會(huì)盈利的。

盈虧比決定我們的投機(jī)交易結(jié)果。每次進(jìn)行交易前，我們都必須衡量該次交易所能帶來(lái)的最大盈利和虧損是多少，只有當(dāng)預(yù)期的盈利額度大于虧損額度兩倍或以上時(shí)，這才是值得交易的時(shí)候。

很多人談起期貨交易，覺(jué)得風(fēng)險(xiǎn)很大、很可怕，其實(shí)，這是外行的投資者對(duì)期貨的不確切的看法。下面的例子也許能讓這些外行的投資者改變期貨保證金交易“風(fēng)險(xiǎn)大”的觀點(diǎn)。

一個(gè)杯子，當(dāng)前的價(jià)格為10元，購(gòu)買這個(gè)杯子需要提前預(yù)定，且全額付款，也就是一次性支付10元；某天商人甲用10元將這個(gè)杯子訂下了。當(dāng)過(guò)了一段時(shí)間，這個(gè)杯子的價(jià)格下跌了1元，為9元，商人甲轉(zhuǎn)手將他之前買的杯子賣給別人，在這筆交易當(dāng)中他虧損了1元，對(duì)于他原來(lái)支付的10元，他的虧損率為10％。

同樣是這個(gè)杯子，當(dāng)前的價(jià)格也是10元，購(gòu)買這個(gè)杯子同樣需要提前預(yù)定，不過(guò)這次購(gòu)買這個(gè)杯子不需要全額付款，只需要支付1元訂金（也就是10％的保證金）就可以了。某天商人甲用1元將這個(gè)杯子訂下了。過(guò)了一段時(shí)間，這個(gè)杯子的價(jià)格下跌1元，為9元，商人甲轉(zhuǎn)手將他之前買的杯子賣給別人。在這筆交易當(dāng)中他虧損了1元，對(duì)于他原來(lái)支付的1元，他的虧損率為100％。

從上面的例子當(dāng)中，精明的投資者都可以發(fā)現(xiàn)，其實(shí)商人甲的虧損額始終為l元，但是由于他初始所花費(fèi)的資金不一樣，所以才會(huì)產(chǎn)生虧損率從10％放大為100％的情況，其實(shí)商人甲的買賣杯子交易風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有本質(zhì)性的區(qū)別——都是虧損1元。

從股票交易轉(zhuǎn)向期貨交易是我投機(jī)生涯的重要轉(zhuǎn)折。期貨交易中的雙向性、保證金交易規(guī)則，讓我最大可能地發(fā)揮自己的分析技能和交易方法，讓我感受到交易原來(lái)可以如此靈活。隨著股指期貨的上市，相信更多的股民會(huì)對(duì)期貨產(chǎn)生興趣，比以前更加愿意了解期貨、接觸期貨、交易期貨。

由于國(guó)際大宗商品的定價(jià)權(quán)大都掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家手里，加上國(guó)內(nèi)商品期貨交易時(shí)間僅僅為4小時(shí)，所以，國(guó)內(nèi)商品期貨的價(jià)格走勢(shì)常常出現(xiàn)隔夜跳漲、跳空的被動(dòng)走勢(shì)。以滬銅期貨為例，進(jìn)行過(guò)滬銅交易的投資者都知道，每天開(kāi)盤(pán)時(shí)銅價(jià)總會(huì)出現(xiàn)跳漲或者跳空的現(xiàn)象，而且跳漲或跳空的方向常常并不一定和昨天收市前滬銅的走勢(shì)一樣，也就是說(shuō)，昨天滬銅價(jià)格出現(xiàn)明顯的一波下跌趨勢(shì)，但是夜間由于倫銅出現(xiàn)大幅上漲，那么第二天滬銅出現(xiàn)跳漲的可能性是非常大的，這就導(dǎo)致昨天做空滬銅的投資者由盈利反而轉(zhuǎn)變?yōu)樘潛p的情況后出現(xiàn)。這個(gè)問(wèn)題是國(guó)內(nèi)期貨投資者進(jìn)行期貨交易面臨的最大煩惱之一。這也是我現(xiàn)在專注研究期貨日內(nèi)交易的主要原因。

日內(nèi)交易，也就是不隔夜持倉(cāng)，當(dāng)天開(kāi)的新倉(cāng)必須當(dāng)天平倉(cāng)。日內(nèi)交易的好處在于一方面避免了隔夜跳漲、跳空的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面可以使期貨交易者將當(dāng)天的收益或虧損當(dāng)天了解，沒(méi)有隔夜持倉(cāng)的心理壓力和負(fù)擔(dān)。當(dāng)然，期貨日內(nèi)交易避免了隔夜跳漲、跳空的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也放棄了相應(yīng)的盈利，所以如何能夠在有限的交易時(shí)間內(nèi)，有效地捕捉期貨價(jià)格走勢(shì)從而最大化交易盈利，就是所有期貨日內(nèi)交易投資者面臨的最大問(wèn)題。

本書(shū)所講解的期貨日內(nèi)交易技巧和方法都是本人長(zhǎng)期研究和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)所得，鑒于當(dāng)今國(guó)內(nèi)較少有講述期貨日內(nèi)交易方面的書(shū)籍，所以和期貨交易投資者們分享我的研究和經(jīng)驗(yàn)是我寫(xiě)此書(shū)的動(dòng)力之一。

本書(shū)一共分為六章，從基礎(chǔ)到深入，適合不同階段的期貨交易者閱讀。本書(shū)從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，引用大量的實(shí)戰(zhàn)圖例，力求讓讀者對(duì)期貨日內(nèi)交易有一個(gè)全面的理解。

您還在為不懂期貨交易而忍受股票持續(xù)下跌的煩惱嗎？

您還在為業(yè)余投機(jī)苦苦尋找專業(yè)的交易指導(dǎo)嗎？

您還在為進(jìn)行期貨交易時(shí)隔夜持倉(cāng)而徹夜難眠嗎？

您還在為不懂期貨日內(nèi)交易之法而頻頻虧損嗎？

那么，請(qǐng)您翻開(kāi)本書(shū)，從第一頁(yè)開(kāi)始，將為您解答以上所有的苦惱和問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

劉家聲：

從事期貨交易多年，專注期貨日內(nèi)交易，有豐富的實(shí)戰(zhàn)交易經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)創(chuàng)造出月交易資產(chǎn)翻10倍的輝煌成績(jī)，獨(dú)創(chuàng)價(jià)值K線分析法和射線支撐壓力分析法。

曾就職江銅集團(tuán)金瑞期貨有限公司，現(xiàn)任廣州某著名投資有限公司交易部經(jīng)理。

目錄

第一章期貨日內(nèi)交易實(shí)用指標(biāo)與分析工具
        一、成交量和持倉(cāng)量
        二、黃金分割線和大勢(shì)線
        三、MACD指標(biāo)
        四、雙向成交量

第二章日內(nèi)交易有效的K線形態(tài)
        一、適合做日內(nèi)交易的期貨品種
        二、期貨品種“優(yōu)先周期”的選擇
        三、單根K線判斷價(jià)格轉(zhuǎn)折信號(hào)
        四、兩根和三根K線的轉(zhuǎn)勢(shì)信號(hào)
        五、三角形形態(tài)的深入研究

第三章期貨日內(nèi)交易實(shí)戰(zhàn)技法
        一、價(jià)值K線分析法
        二、射線支撐壓力法
        三、盤(pán)口動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析法

第四章期貨品種特性解析
        一、期貨品種之間的差異性
        二、期貨品種日內(nèi)價(jià)格走勢(shì)形態(tài)的差異分析
        三、期貨品種價(jià)格走勢(shì)形態(tài)特性分析
        四、期貨品種價(jià)格波動(dòng)差異分析

第五章日內(nèi)實(shí)戰(zhàn)舉例分析
        一、實(shí)戰(zhàn)滬銅日內(nèi)交易
        二、實(shí)戰(zhàn)豆一日內(nèi)交易

第六章技術(shù)指標(biāo)的交易模型優(yōu)化分析
        一、移動(dòng)平均線指標(biāo)MA
        二、相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI
        三、平滑異同移動(dòng)平均線指標(biāo)MACD
        四、三個(gè)指標(biāo)的交易模型優(yōu)化分析

后記

內(nèi)容介紹

本書(shū)以期貨日內(nèi)交易為主要內(nèi)容，結(jié)合作者實(shí)戰(zhàn)圖例，從期貨日內(nèi)交易基本知識(shí)、分析工具、交易方法、技巧，到期貨交易模型檢驗(yàn)，逐層深入、循序漸進(jìn)地闡述如何在期貨日內(nèi)交易中做到風(fēng)險(xiǎn)最小化、收益最大化。

本書(shū)通過(guò)詳盡的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和期貨行情實(shí)例圖片介紹了作者獨(dú)創(chuàng)的、專屬期貨日內(nèi)交易的分析方法，主要包括價(jià)值K線分析法、射線支撐壓力分析法、盤(pán)口動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析法等，這些方法是作者多年從事期貨日內(nèi)交易的智慧與經(jīng)驗(yàn)結(jié)晶。

本書(shū)還史無(wú)前例地采用引導(dǎo)式操盤(pán)法和讀者一起進(jìn)行滬銅、白糖等期貨的完整日內(nèi)交易分析，并進(jìn)行了策略指導(dǎo)，讓讀者真切感受專業(yè)期貨日內(nèi)交易的詳細(xì)過(guò)程和步驟。