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程序化交易模型推薦:山人商品2號(hào)趨勢(shì)策略

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-03-15 15:41:45 來(lái)源:期貨中國(guó)
策略類(lèi)型:隔夜趨勢(shì)
品種組合:  RB/Pta/Ru/Sr
基本原理:本策略采取自適應(yīng)趨勢(shì)跟隨算法,瞄準(zhǔn)年度階段性趨勢(shì)行情,有效過(guò)濾部分震蕩信號(hào)。策略具有普適性,統(tǒng)一參數(shù)下多品種表現(xiàn)一致獲利性。
操作周期:30min/1hour
測(cè)試時(shí)間段:2010.01.01-2012.11.
手續(xù)費(fèi)/滑點(diǎn):1%%/2跳
資金單位:    組合100萬(wàn)資金,最大隔夜持倉(cāng)39%,單品種總最大杠桿1.5倍

組合關(guān)鍵指標(biāo)
總收益率:150.1%
年化收益率:52.78%
最大回撤:6.57%
風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比:8.82
成功率:51.55
總盈利/總虧損:2.55
平均贏利/平均虧損:2.40

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