熱門(mén)關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

程序化交易模型推薦：山人多策略多周期組合

策略匯總

策略名稱	策略類(lèi)型	測(cè)試單位	測(cè)試品種	周期
股指策略1	日內(nèi)趨勢(shì)突破、趨勢(shì)反轉(zhuǎn)	1手	股指	1分鐘
股指策略2	隔夜震蕩	1手	股指	30分鐘
股指策略3	日內(nèi)逆勢(shì)震蕩	1手	股指	30分鐘
股指策略4	日內(nèi)均值回歸、趨勢(shì)延伸	1手	股指	5分鐘
股指策略5	隔夜形態(tài)識(shí)別、趨勢(shì)跟隨	1手	股指	15分鐘
股指策略6	日內(nèi)形態(tài)識(shí)別	1手	股指	3分鐘
股指策略7	日內(nèi)形態(tài)識(shí)別	1手	股指	5分鐘
股指策略8	隔夜波動(dòng)性突破	1手	股指	3分鐘
商品策略1	隔夜趨勢(shì)、形態(tài)過(guò)濾	單品種最大18萬(wàn)	RU RB SR TA	30分鐘、1小時(shí)
商品策略2	隔夜波動(dòng)性趨勢(shì)跟隨	單品種最大18萬(wàn)	RU RB SR TA	30分鐘、1小時(shí)

測(cè)試環(huán)境

測(cè)試時(shí)間：2011.01.01-2012.12.31

測(cè)試手續(xù)費(fèi)：股指5%%、商品1%%（雙邊收取）

三百萬(wàn)股指商品多周期、多策略、多品種組合方案：

本組合采用上述風(fēng)格各異的多元策略，構(gòu)建多周期、多策略的股指商品組合，其中股指日內(nèi)交易
比重較大，結(jié)合商品隔夜趨勢(shì)策略和部分股指隔夜策略，隔夜持倉(cāng)平均1.3倍杠桿。趨勢(shì)、震蕩
、均值回歸的立體搭配，有效降低了凈頭寸風(fēng)險(xiǎn)暴露，并形成局部對(duì)沖，降低了系統(tǒng)波動(dòng)性。組合
采取統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理模式，有效的控制了單次交易風(fēng)險(xiǎn)和回撤幅度。

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征效率特征
年化收益率 185% 平均單日盈利 0.74% 夏普比率 4.72
最大回撤 -6.8% 單日盈利標(biāo)準(zhǔn)差 2.53% 滬深300 相關(guān)性 -0.02
平均隔夜持倉(cāng) 13% 單日最大盈利 18.6%
總交易天數(shù) 486 單日最大虧損 - 2.8%
盈利天數(shù) 265 盈虧比 2.98
虧損天數(shù) 221

策略開(kāi)發(fā)者嚴(yán)衛(wèi)華

若要聯(lián)系嚴(yán)衛(wèi)華- dot.山人，與其探討合作，期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約，聯(lián)系電話：0571-85803287

責(zé)任編輯：翁建平

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