中衍期貨有限公司（以下簡稱“公司”）是經中國證監(jiān)會核準，專門從事國內商品期貨經紀、金融期貨經紀的專業(yè)性期貨公司，公司成立于1996年。公司注冊地點及總部所在地為北京市朝陽區(qū)光華路15號泰達時代中心1號樓1804-1807，公司注冊資本1.35億元人民幣，公司營業(yè)執(zhí)照號:110000009902358，經營許可證號：30800000。

公司是上海期貨交易所會員（156號）、大連商品交易所會員（150號）、鄭州商品交易所會員（258號），是中國金融期貨交易所交易會員（0235號）。

職位描述:

性別不限，35歲以下，金融工程、數學及統(tǒng)計專業(yè)，本科及以上學歷

工作內容及職責（程序設計員崗位1人）：

1、 負責程序化交易的數學量化模型以及策略開發(fā)與實施；

2、 負責交易策略程序的編寫、調試、維護以及監(jiān)控；

3、 負責交易數據的維護、更新以及部分的統(tǒng)計分析；

4、 負責策略的實盤跟蹤和改進工作；

5、 與量化組長進行交流，能夠滿足公司和用戶需求；

6、領導安排的其他工作。

工作內容及職責（數據維護員崗位1人）：

1、針對期貨等衍生品市場進行量化投資；

2、開展衍生品定價及多工具對沖數量化策略研究，開展相關軟件接口對接工作；

3、為公司量化小組提供數據維護服務；

4、維護、完善量化投資部門的金融工程平臺和數據庫，提供各類報表；

5、進行量化軟件和產品的對接測試維護；

6、做好公司量化產品的后臺支持和客戶數據服務；

7、領導安排的其他工作。

工作內容及職責（模型研究員崗位1人）：

1、 負責金融市場的數據維護、更新、統(tǒng)計分析以及定量投資策略研究，撰寫期貨量化投資策略報告；

2、 負責建立數量分析模型，包括宏觀經濟模型、金融產品定價模型、衍生品套期保值模型、風險評級模型等，為決策提供參考；

3、 負責創(chuàng)新性課題研究以及期貨產品的設計工作，協助進行數量研究方面的工作；

4、 負責員工以及投資者期貨相關培訓工作；

5、領導安排的其他工作。

任職要求：

1、 金融工程、數學、統(tǒng)計類本科以上學歷；

2、 熟悉國內證券、期貨交易規(guī)則；

3、 一年以上金融工程或定量分析方面的工作經驗，具有常用的定量模型與計算方法的知識與經驗；

4、 在期貨市場數量投資和程序化交易方面具備策略設計、開發(fā)、后驗和實施的實際能力；

5、 具有編程基礎，精通C/C++、MATLAB、VB、Java、Pascal、.NET 一種語言以上；

6、 熱愛金融，有交易經驗，熟悉程序化交易開發(fā)平臺（開拓者、文華、金字塔、MC）優(yōu)先；

7、 具有工作責任心和積極主動性，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。

聯系電話：010-57426053