雖然我不能替你決定到底你該采取通道還是趨勢(shì)交易系統(tǒng)來(lái)起步，但是并不影響我們開始后面的討論，無(wú)論你選擇任何交易系統(tǒng)，都不是構(gòu)成你是否盈利的關(guān)鍵要素，無(wú)論你選擇了哪種方式來(lái)構(gòu)建交易系統(tǒng)，這個(gè)方法也僅僅占成功與否的兩成，而這兩成中，開倉(cāng)占10%，平倉(cāng)占90%。

無(wú)論是用均線還是通道來(lái)構(gòu)建交易系統(tǒng)，后面的討論其實(shí)都是無(wú)差異的，所以后面在介紹每種交易系統(tǒng)的構(gòu)建流程中，我有時(shí)會(huì)用均線舉例，有時(shí)也會(huì)用通道舉例，但是請(qǐng)你記住的是，無(wú)論用哪種方式舉例，這些方法都是可以互通的。

我們假設(shè)你最終選擇了以均線作為交易系統(tǒng)的買賣模塊，并且假設(shè)你要在三種均線策略中挑選一種適合你的方法，我們依次來(lái)舉例。

假設(shè)最初你選擇了以單均線的方法來(lái)作為買賣依據(jù)，該方法的規(guī)則是收盤價(jià)高于該均線，我們就平空開多，收盤價(jià)低于該均線，我們就平多開空，這就是一個(gè)典型的單均線交易系統(tǒng)。那么用幾日均線作為這個(gè)依據(jù)呢，這就是一個(gè)參數(shù)選擇的問題，單均線的交易系統(tǒng)中，也只有這一個(gè)參數(shù)，如果我們用a日均線決定買賣的話，a就是這個(gè)系統(tǒng)中唯一的參數(shù)。

如果你覺得，單均線系統(tǒng)發(fā)出的指令太過頻繁，反復(fù)的止損吞噬了大量的利潤(rùn)，那么用一條更短的b日均線來(lái)代替收盤價(jià)，這樣可以過濾掉50%以上的不必要交易，那么以b上穿a為買入信號(hào)，b下穿a為賣出信號(hào)，就構(gòu)建了一個(gè)雙均線的交易系統(tǒng)，這個(gè)系統(tǒng)中有兩個(gè)參數(shù)，參數(shù)a和參數(shù)b。

如果你又覺得，這樣做在寬幅的震蕩行情中，還是會(huì)反復(fù)的止損，那么你設(shè)計(jì)了一個(gè)額外的過濾指標(biāo)，一個(gè)更長(zhǎng)的c日均線（假設(shè)半年線），那么當(dāng)b在c之上，則只執(zhí)行多頭信號(hào)而忽略空頭信號(hào)；當(dāng)b在c之下，則只執(zhí)行空頭信號(hào)而忽略多頭信號(hào)，那么c作為這個(gè)系統(tǒng)中的另外一個(gè)條件，這個(gè)系統(tǒng)中就有三個(gè)參數(shù)，即a，b，c。

以上就是關(guān)于參數(shù)的定義。

以單均線的交易系統(tǒng)舉例，我們知道，在均線交易系統(tǒng)中，雖然收盤價(jià)上穿a日均線，并不必然會(huì)產(chǎn)生趨勢(shì)行情，更多情況是一個(gè)假突破。但反過來(lái)，如果一段趨勢(shì)行情的產(chǎn)生，必然是以收盤價(jià)穿過a日均線開始的，并且市場(chǎng)一定會(huì)有趨勢(shì)產(chǎn)生，只是我們并不知道什么時(shí)候開始。所以我們只能假設(shè)每次收盤價(jià)上穿a日均線都是一段趨勢(shì)行情的開始，如果錯(cuò)了，就止損以小虧為代價(jià)來(lái)改成錯(cuò)誤，最終真正的趨勢(shì)行情到來(lái)的時(shí)候?qū)浹a(bǔ)所有的錯(cuò)誤且?guī)?lái)收益，這就是這個(gè)系統(tǒng)的核心理念。

那么，假設(shè)a取5，就是5日均線；a取10，就是10日均線；a取100，就是100日均線，在一個(gè)系統(tǒng)中，這個(gè)a的值取得不同，最終的業(yè)績(jī)也必然不同，那么這個(gè)參數(shù)該如何選擇，就是一個(gè)非常值得研究的問題。

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《量化交易之門》連載14：從零到一，構(gòu)建量化交易系統(tǒng)

《量化交易之門》連載15：交易系統(tǒng)構(gòu)建的兩種方式：自上而下VS自下而上

《量化交易之門》連載16：選擇一種方法來(lái)構(gòu)建交易系統(tǒng)的買賣模塊

《量化交易之門》連載17：交易系統(tǒng)的選擇

《量化交易之門》連載18：參數(shù)

《量化交易之門》連載19：參數(shù)最佳化