七禾網(wǎng)16、黑色系商品是否適合短線或波段交易? 田潮海:只要流動性和波動都夠大的品種,都適合短線交易或波段交易。從長周期看,黑色系經(jīng)歷了超過5年的熊市,在2016年迎來了一波超跌反彈,未來很長一段時間內(nèi)仍然會在這個寬幅區(qū)間內(nèi)波動,非常適合短線和波段交易。 七禾網(wǎng)17、螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭等品種各自的特點有所不同,是否需要針對性開發(fā)策略? 田潮海:我認為優(yōu)秀的策略,一定要有通用性。如果一個策略在一個品種上的表現(xiàn)非常好,而換一個其他的品種測試結果非常糟糕,那么這樣的策略是有風險的。所以,對螺紋,鐵礦,焦炭這幾個品種短線策略的設計,也會遵循通用性的原則。 七禾網(wǎng)18、股指期貨受限后,有人認為螺紋鋼就是最適合做量化交易的品種,并且在螺紋鋼上可以嘗試的策略類型也最多。您怎么看? 田潮海:這個說法有一定的市場基礎。首先螺紋鋼這個品種交易量大,成交活躍,跑量化交易的話滑點就小,符合做短線策略的要求。其次這個品種受外盤影響比較小,連續(xù)性好,符合趨勢跟蹤策略的要求。 七禾網(wǎng)19、您的黑色系策略主要有哪幾個?每一個策略的特點是怎樣的? 田潮海:從策略類型上來看主要是趨勢策略、波段策略、短線策略,分別抓取不同階段的行情。比如短線策略特點是收割波動大的行情,有隔日突破型、日內(nèi)突破型、日內(nèi)速漲速跌型等策略。 七禾網(wǎng)20、您的幾個黑色系策略,單獨使用時效果如何?組合使用時效果如何? 田潮海:長期來看,單獨使用的效果也不錯,只是需要和策略一致的行情出現(xiàn)才能盈利。但是單策略的投資過程中,短期回撤率、夏普值并不理想。多策略的組合,效果要明顯好的多。 七禾網(wǎng)21、就您看來,只做黑色系品種,相對于全品種覆蓋,哪一個可能獲得更高的收益? 田潮海:這個取決于今年整個期貨市場的行情波動。全品種覆蓋的組合,有可能某些品種策略機會不大。黑色系品種今年的波動應該還是不錯的,所以還是很有機會。 七禾網(wǎng)22、相對主觀交易而言,是不是量化交易更容易學習和復制? 田潮海:相對于盤感的學習,量化交易更容易復制。同時,我認為這樣的說法是片面的,學習量化工具的應用是簡單的。而量化交易的核心是交易理念和策略設計。從這點上來說,要成為一個優(yōu)秀的量化交易者,需要一定量的知識儲備。 七禾網(wǎng)23、一個對量化沒啥基礎的人,能否通過學習、培訓,較快掌握量化策略并實現(xiàn)自動化交易? 田潮海:培訓是授之以漁的過程。從零基礎開始的話,首先需要深入學習量化投資的理念、策略設計的核心知識,以及量化交易工具的使用方法。從多次培訓的效果來看,大多數(shù)客戶都能夠學會編寫策略、自動化交易。 七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)! 七禾網(wǎng)yfjjl6v.cn 沈良訪談整理 2017-05-09 田潮海老師即將舉辦黑色系量化短線培訓,詳情請點擊查看或咨詢15988820378(微信同手機) 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 責任編輯:傅旭鵬 |
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