各會員單位：

2010年“端午節(jié)”假日臨近，根據(jù)《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究決定，對2010年6月14日至6月16日“端午節(jié)”休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度等事項作如下調(diào)整：

一、自2010年6月10日收盤結(jié)算時起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至10%；自2010年6月11日起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴(kuò)大至7%。如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

二、如果2010年6月17日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時起的交易保證金收取比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調(diào)整如下：

鋁、黃金期貨合約的交易保證金比例為7%，漲跌幅度限制為5%；

鋅期貨合約的交易保證金比例為7.5%，漲跌幅度限制為5%；

螺紋鋼、線材、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，漲跌幅度限制為5%；

銅期貨合約的交易保證金比例為8.5%，漲跌幅度限制為5%。

三、Cu1006、Al1006、Zn1006、Rb1006、Wr1006、Au1006和Ru1006合約的最后交易日為2010年6月17日，上述合約的交割日為2010年6月18日、21日、22日、23日和24日。Rb1006和Wr1006合約自然人客戶持倉在2010年6月9日收盤后應(yīng)當(dāng)為0手。請各會員單位做好上述期貨合約的持倉調(diào)整和交割準(zhǔn)備工作，防范交割風(fēng)險。

請各會員單位注意做好風(fēng)險防范工作，提醒投資者謹(jǐn)慎運作，理性投資，并根據(jù)投資者的持倉及風(fēng)險大小適當(dāng)提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，做好節(jié)日期間技術(shù)系統(tǒng)的維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，確保市場平穩(wěn)運行。

特此通知。

抄報：中國證監(jiān)會辦公廳，期貨監(jiān)管一部，期貨監(jiān)管二部。

抄送：各指定期貨保證金存管銀行，指定交割倉庫。

上海期貨交易所

二○一○年六月三日