上期所近日通報(bào)2023年第二季度監(jiān)管情況。針對(duì)部分品種價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)的情況，上期所持續(xù)跟蹤分析熱點(diǎn)品種的市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，做好價(jià)格監(jiān)測(cè)、持倉監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對(duì)未如實(shí)申報(bào)實(shí)控賬戶的監(jiān)管力度，防范違規(guī)交易對(duì)價(jià)格的影響，嚴(yán)查破壞價(jià)格形成機(jī)制、侵害各方合法權(quán)益的違法違規(guī)線索，保障市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

積極維護(hù)交易秩序，保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行

異常交易管理方面，今年第二季度，上期所共處理異常交易行為65起，其中自成交62起，大額報(bào)撤單3起。對(duì)3名客戶采取限制開倉的監(jiān)管措施。

實(shí)控協(xié)查方面，上期所持續(xù)對(duì)交易行為和看穿式監(jiān)管數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)未主動(dòng)申報(bào)實(shí)控客戶加大自律監(jiān)管力度。第二季度對(duì)676組1694個(gè)客戶進(jìn)行實(shí)際控制關(guān)系認(rèn)定，對(duì)14組35個(gè)客戶進(jìn)行實(shí)際控制關(guān)系協(xié)查。

打擊違規(guī)行為方面，上期所對(duì)36起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行排查并采取自律監(jiān)管措施，其中涉及相互交易轉(zhuǎn)移資金、違反持倉管理規(guī)定、自成交影響結(jié)算價(jià)等類型。第二季度對(duì)4起違規(guī)線索進(jìn)行立案調(diào)查，并將1起違法違規(guī)線索移送證監(jiān)會(huì)。

維護(hù)價(jià)格形成機(jī)制，打擊違規(guī)交易行為

近期，上期所監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1起自成交涉嫌嚴(yán)重影響交割結(jié)算價(jià)的違規(guī)線索，并依據(jù)有關(guān)規(guī)則調(diào)整當(dāng)日結(jié)算價(jià)、立案調(diào)查，同時(shí)對(duì)其他自成交影響合約價(jià)格的違規(guī)行為采取相應(yīng)監(jiān)管措施。

上期所提醒客戶在交割月合約平倉要注意以下事項(xiàng)：臨近合約最后交易日，未做好交割準(zhǔn)備的客戶，應(yīng)在最后交易日之前平倉，避免發(fā)生交割違約；客戶平倉過程中要考慮到合約流動(dòng)性、期現(xiàn)價(jià)格偏離等情況，防止造成合約價(jià)格的大幅波動(dòng)。對(duì)自成交或約定交易嚴(yán)重影響交割結(jié)算價(jià)或者期權(quán)行權(quán)結(jié)果的，上期所可以依據(jù)有關(guān)規(guī)則調(diào)整當(dāng)日結(jié)算價(jià)，同時(shí)進(jìn)行立案調(diào)查。