蘇冰

職業(yè)交易員，第十四屆實(shí)盤大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)獲得者

從事期貨交易8年，擅長交易品種為黑色系類和化工品類。交易邏輯采用20%基本面+80%技術(shù)面。

2015年開始期貨交易，本金從80萬虧到8萬，用了7年時(shí)間又從8萬做到1000萬，接著又用半年時(shí)間，從1000萬到3000萬。

首先，簡單說一下職業(yè)交易員和普通投資者的區(qū)別。職業(yè)交易員有團(tuán)隊(duì)，有策略執(zhí)行、風(fēng)控跟操盤手都是獨(dú)立運(yùn)行的，而且風(fēng)控也是最后一道防線，新手可能和這個(gè)職業(yè)交易員是有差距的。

三種人適合做期貨

第一種，在交易上賺過錢，也有希望通過學(xué)習(xí)改進(jìn)方法再次盈利，這樣的人只要你肯學(xué)肯努力，必定是會(huì)有結(jié)果的。

第二種，虧了太多的錢已經(jīng)不太可能從其他行業(yè)把錢掙回來了，這部分人分為兩個(gè)極端，第一種，心態(tài)調(diào)整不過來翻不了身的；第二種，能夠反思自己痛徹心扉的感受，能讓他在開悟之后記住自己是怎么淪落到這一步的，這部分經(jīng)歷是很有價(jià)值的，而且沒虧過大錢的人是不會(huì)理解的。

第三種，證券期貨基金及其相關(guān)的從業(yè)人員，他可以根據(jù)自己的性格來選擇適合自己的崗位來進(jìn)入期貨市場，比如風(fēng)控員還有下單員，只要你按照這個(gè)交易系統(tǒng)的規(guī)矩來執(zhí)行的話，也可以是市場的參與方。

除此之外，沒有做過期貨的人，我是不建議他去涉足期貨領(lǐng)域的。

期貨和股票還有實(shí)業(yè)不同在哪里？就是杠桿，因?yàn)楦軛U涉及到人性的部分。有句話說的很好就是人永遠(yuǎn)戰(zhàn)勝不了人性。我是想讓大家知道，你進(jìn)入期貨市場特別是新手進(jìn)入期貨市場面對(duì)的對(duì)手是誰？是什么樣的人？而且比我強(qiáng)比我努力的人會(huì)更多。

已經(jīng)進(jìn)入職業(yè)交易的交易員，如果真的只有期貨交易這條路不妨先停止交易，總結(jié)出一套適合自己的交易系統(tǒng)和交易方法之后再反復(fù)回測(cè)。市場上能賺暴利的交易系統(tǒng)不多，但是能夠賺錢的交易系統(tǒng)一定是有的。只要你能夠堅(jiān)持應(yīng)用以下規(guī)則一定能夠獲得超過通貨膨脹的收益率，這其實(shí)也是我們投資理財(cái)?shù)哪繕?biāo)。

核心交易邏輯：20%基本面+80%技術(shù)面

我做分析一般是基于20%的基本面分析和80%的技術(shù)面分析。

技術(shù)分析的三大假設(shè)：都知道市場行為涵蓋一切信息、歷史會(huì)重演、價(jià)格呈趨勢(shì)化運(yùn)行。

這是我構(gòu)建的交易系統(tǒng)15個(gè)點(diǎn)，大家可以先看一下也可以截屏。我為什么要把這個(gè)展示給大家呢？大家截屏以后可以根據(jù)這個(gè)去構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，因?yàn)楦l學(xué)不重要重要的是這個(gè)交易系統(tǒng)要適合你對(duì)不對(duì)？

首先要有個(gè)正確的交易理念：開倉怎么開？開倉是怎么樣的？止損怎么設(shè)置？包括資金的配比還有這職業(yè)交易員的快捷設(shè)置，盯盤時(shí)候我們需要關(guān)注的點(diǎn)。有了交易系統(tǒng)還要進(jìn)行訓(xùn)練，對(duì)不對(duì)？而且復(fù)盤反思這都是非常重要的一部分。

為什么我不選擇純基本面的分析呢？因?yàn)槲覠o法保證基本面信息的真實(shí)性與完整性，同時(shí)即便你用基本面確定了大方向，也需要落實(shí)到短周期上擇時(shí)進(jìn)入，而不是開盤就搶進(jìn)，并忽略一切價(jià)格波動(dòng)。

我的核心交易邏輯就是采用20%的基本面分析疊加80%的技術(shù)分析。我們?yōu)槭裁匆欢ㄒ嗌僦傈c(diǎn)基本面呢？就是為了找出熟悉的品種，就是用基本面去了解期貨品種的基本屬性與周期性，想要抓住趨勢(shì)和起漲點(diǎn)。起漲點(diǎn)不是說只做多，如果是做空的時(shí)候，那就是起跌點(diǎn)，但是我統(tǒng)一把它叫起漲點(diǎn)，就是資金的起漲點(diǎn)。需要把握八個(gè)字，就是周期共振與指標(biāo)共振。

后面我們會(huì)講技術(shù)分析進(jìn)行平倉、開倉與平倉是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可進(jìn)行量化交易在流動(dòng)性足夠的品種上是可以自動(dòng)化運(yùn)行的。我做過基本面分析，做過一段時(shí)間日內(nèi)短線，但是基本面分析就是沒法保證真實(shí)與完整，而且基本面不會(huì)頻繁的變化方向，對(duì)吧？所以我們判斷出多空出來以后，不是說立馬就搶進(jìn)的，很難判斷出入場點(diǎn)。所以這個(gè)時(shí)候，我們?cè)诳幢P的過程中跟當(dāng)天擇時(shí)進(jìn)入而不是一開盤就進(jìn)去。

我的交易系統(tǒng)構(gòu)建主要基于移動(dòng)平均線和多指標(biāo)共振。

一會(huì)我們會(huì)舉個(gè)例子。這個(gè)圖大家能看清楚應(yīng)該是能看清楚的。

我基本上在做單的時(shí)候就采用一根均線來做。有的時(shí)候特別是持倉之后可能會(huì)考慮十日均線。我通常會(huì)參考21日均線，這是一個(gè)日線周期和任意小周期都適用的移動(dòng)平均線。在做交易時(shí)，我遵循一致性原則，即同周期進(jìn)同周期出。同時(shí)，我會(huì)使用一個(gè)技術(shù)指標(biāo)如MACD,它最常用但也最好用。MACD并不是只在金叉或死叉時(shí)有用，而是在交叉點(diǎn)越接近0軸時(shí)越有效。此外，我還考慮成交量和前期震蕩區(qū)間的低點(diǎn)是否跌破等因素。如果符合的條件越多，入場后的勝率就越高。

在交易中，我也會(huì)使用周期共振策略，即將60分鐘線、日線和周線都滿足21日均線上方的條件。這樣，所有周期的價(jià)格都在均線之上，可以考慮只做多單而不考慮做空單。即便行情漲停，也可以拿一手去追，但不要逆著大周期去做，除非行情末期。對(duì)于不常做的品種，學(xué)員可以找出來并驗(yàn)證力度。

另外，越長周期的共振開倉條件，趨勢(shì)持續(xù)的時(shí)間就越長。例如，日線周期找出來的共振開倉可能持續(xù)5個(gè)交易日或8個(gè)交易日，而5分鐘周期K線圖上找的機(jī)會(huì)則可能只有5-8個(gè)K線。交易時(shí)間通常在25分鐘到40分鐘左右，需要平倉。同時(shí)，越大周期的共振開倉條件出現(xiàn)的機(jī)會(huì)越少。有些人認(rèn)為你的策略不好用，但如果你能抓住每年三四次的大機(jī)會(huì)，盈利是沒有問題的。我選擇使用21日均線的原因是因?yàn)?0日均線被廣泛使用，很多人把止損點(diǎn)放在20日均線上，這容易導(dǎo)致止損單擊穿均線的止損位。此外，不同品種的回測(cè)結(jié)果也有所不同。