美國曾針對交易所不同風(fēng)格客戶多年的期貨交易結(jié)果做過一個客觀詳實的統(tǒng)計，其結(jié)果是：

100位做交易的人中，有70位是穩(wěn)定賠錢的，有20位能保本不虧，只有10位能實現(xiàn)盈利。

實現(xiàn)盈利的10人中，有7人是做趨勢交易風(fēng)格的，2人是做波段風(fēng)格，只有1人是做短線。

另外一個角度的統(tǒng)計結(jié)果是，

100位做趨勢的人中，有70位能存活下來；

100位做波段的人中，有20位能存活下來；

100位做短線的人中，有10位能存活下來。

這就是著名的1:2:7原則！

某博客上發(fā)布了一篇題為《客戶期貨盈虧交易數(shù)據(jù)分析–揭示期市真經(jīng)》的文章。

覺得里面的分析統(tǒng)計數(shù)據(jù)極具說服力，所以轉(zhuǎn)載并收藏與此，以供分享和警示！

一朋友在一大型期貨公司擔(dān)任風(fēng)控總監(jiān),平日接觸客戶交易資料較多,他做了個關(guān)于虧損來源的報告,報告很長,其中最精彩的就是對客戶交易數(shù)據(jù)的分析（數(shù)據(jù)周期是3年），摘錄幾個來分享一下:

一、贏利的客戶中，85.2%的贏利來自于5單以內(nèi)的贏利，扣除掉這5單，這部分客戶的大多數(shù)都是虧損。這5單的特點：持有日期基本上都在2個月左右，基本上都是單邊市場。

二、每日平均交易10次以上的客戶，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客戶，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客戶，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客戶，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客戶，3年平均收益率是59%。

三、所有止損的單，如果不平，有98.8%的概率在未來2周內(nèi)扭虧為贏。

四、所有止贏的單子，如果不平，有91.3%的概率在未來2周內(nèi)實現(xiàn)更大的贏利。

五、所有客戶的收益率呈現(xiàn)接近正態(tài)分布，很遺憾，這個正態(tài)分布的均值是-14%。

所以，結(jié)論對大多數(shù)人而言是殘酷的（除非你是天才）：

第一、一般人進(jìn)入這個市場都是錯誤的。

第二、頻繁的交易，基本上判了你死刑。

第三、不要盼望你能在高拋低吸的短線交易中獲勝，更不要靠直覺來炒期貨，恐懼是虧損的最直接原因。

第四、想要獲利，你可以參考這個方法：耐心等個機(jī)會，一把砸進(jìn)去，不止贏止損，長線持有，讓利潤去奔跑OR暴倉。

分析做完了，數(shù)據(jù)擺在這里。

就好像一份行情調(diào)研報告一樣，不同的人會有不同的解讀，甚至有些人看不懂，有些人卻因此捕捉到了大機(jī)會。

那么你呢？

面對眼前這兩份殘酷現(xiàn)實的調(diào)查數(shù)據(jù)，今后，該做些什么？