為了深入開展投資者教育活動，促進股指期貨套期貨保值等市場功能發(fā)揮，中國金融期貨交易所將組織第二屆金融期貨與期權研究征文大賽，面向全社會征集優(yōu)秀研究成果。

現(xiàn)將有關要求和安排說明如下：

一、主題及內容

本屆征文主題為“股指期貨市場功能的培育與發(fā)揮”

大賽鼓勵投稿征文緊密結合滬深300指數(shù)期貨市場實際運行情況，深刻探討股指期貨市場在提供風險管理工具、促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展等方面的功能和作用，總結分析其上市以來的初步表現(xiàn)以及所引起的股市的積極變化，并就如何進一步促進市場功能的充分發(fā)揮提出寶貴的建議。

重點可以選擇以下內容：

1、股指期貨市場功能內涵、分類及科學的評價標準；

2、境外交易所如何認定和管理套期保值交易，以及針對滬深300指數(shù)期貨套保交易管理的建議；

3、基于滬深300指數(shù)期貨的套期保值交易策略和技術解決方案,如關鍵技術環(huán)節(jié)處理經驗等；

4、當前股指期貨套保交易過程遇到的問題，改進的辦法和建議；

5、境內外（機構）投資者股指期貨使用案例分析；

6、投資者參與的可行路徑設計，及重點障礙解決方案；

7、股指期貨風險管理功能的各類實際應用，重點總結一般套期保值交易外的應用之處，及其技術實現(xiàn)策略等；

8、（機構）投資者參與股指期貨交易的風險控制、財務會計處理等問題及其解決建議；

9、當前滬深300指數(shù)期貨市場功能發(fā)揮狀況評價；

10、股指期貨功能發(fā)揮對股市運行的影響及其目前表現(xiàn)；

11、功能充分發(fā)揮所必需的市場條件，以及由此角度對滬深300指數(shù)期貨市場質量的評價及改進建議。

二、參賽征文要求

1、本次征文對全社會公開，鼓勵各類市場機構、研究院校踴躍參與。每個單位及個人可以提交多篇參賽報告。

2、征文要求理論聯(lián)系實際，正確認識股指期貨功能作用，對實踐操作具有指導性。

3、屬于原創(chuàng)，尚未公開發(fā)表。

4、每篇征文字數(shù)原則上不少于1萬字。

5、提供基礎數(shù)據(jù)、圖表及支持材料。

6、行文規(guī)范參照學術論文要求。

三、獎項設置

此次征文設一等獎3名，二等獎6名，三等獎9名，優(yōu)秀獎12名。交易所將對獲獎者頒發(fā)證書和獎金。

獎項設置及解釋權歸交易所所有。

四、征文提交安排

1、截止時間

收稿截止時間為2010年12月30日。

2、提交材料

包括：參賽報告，參賽聯(lián)系函（見附件1）及協(xié)議書（見附件2）三類材料。

3、提交方式

（1）參賽報告：需以電子郵件及打印件郵寄兩種方式投遞我所。

電子郵件要求：參賽報告電子稿以Word文件形式提交，發(fā)送至：zhengwen@cffex.com.cn。電子郵件與參賽征文電子稿的名稱統(tǒng)一為：“單位-作者-征文名稱”。

打印件要求：參賽報告打印件一式五份，

郵寄至：上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號陸家嘴廣場6樓

中國金融期貨交易所 研發(fā)部 趙思諾（收）

郵編：200122

（2）參賽聯(lián)系函及協(xié)議書：按附件1、2格式填寫后，以電子郵件的形式發(fā)送至指定郵箱。

4、格式要求

參賽報告的格式要求，請見附件3《參賽作品格式要求》，及附件4《參賽作品格式模板》。

五、聯(lián)系方式

如有疑問，請聯(lián)系我所：

電　　話：021－50160564/50160681

傳　　真：021－50160660

電子郵箱：zhengwen@cffex.com.cn

本活動最后解釋權歸中國金融期貨交易所所有。

中國金融期貨交易所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二〇一〇年九月二十日

參賽聯(lián)系函、協(xié)議書、參賽作品格式要求、參賽作品格式模板請于如下網址下載：http://www.cffex.com.cn/gyjys/jysdt/201009/t20100921_8495.html