由于今日期指IF1012合約交割，昨日其成交量大幅下滑，投資者紛紛移倉至IF1101合約，導致IF1101合約的持倉量有較大增加。基差方面，隨著主力IF1012合約到期交割，各個合約的期現(xiàn)價差均有小幅收斂，但在盤中都保持著超過20個點左右的波動幅度。

期現(xiàn)套利方面，以各合約和現(xiàn)貨滬深300指數(shù)盤中1分鐘的同步高頻數(shù)據(jù)進行監(jiān)測可以發(fā)現(xiàn)，各個合約的期現(xiàn)套利情況不是很理想。主力IF1012合約的期現(xiàn)套利機會為零，次月IF1101合約的期現(xiàn)套利次數(shù)為185次，季月IF1103合約的期現(xiàn)套利次數(shù)為227次，而遠月IF1106合約的期現(xiàn)套利次數(shù)為93次。收益最高的為基于遠月IF1106合約的期現(xiàn)套利，最高年化收益率為5%，在上午11時27分時出現(xiàn)，全天年化收益率均值為4.33%。其他兩個合約的期現(xiàn)套利年化收益均在3%以下。

現(xiàn)貨方面，上證50ETF、深100ETF和180ETF均出現(xiàn)縮量下跌，從資金和主力動向的監(jiān)控顯示期現(xiàn)套利資金是沒有進場的，ETF基金的縮量下跌大部分是由于現(xiàn)貨投資者為規(guī)避現(xiàn)貨下跌風險所為，雖然投資者對后市持謹慎態(tài)度，但是縮量也表明下行空間不大。

跨期套利方面，隨著主力IF1012合約的交割日臨近，各合約之間也趨向于平衡，昨天跨期套利表現(xiàn)不算最佳，但是由1分鐘數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，買入主力IF1012合約賣出季月IF1103合約的跨期套利策略在昨日表現(xiàn)很強勁，年化收益率均值可達70%。但是在昨日全天都沒有出現(xiàn)平倉的機會，今天主力IF1012合約交割，投資者應隨時關注，當這兩個合約的價差收斂到小于72個點時即可立即平倉出場。