量化投資，是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學和數(shù)學的方法構建模型，通過大量的數(shù)據(jù)來判斷將來價格走勢從而進行投資的一種方法。它利用計算機技術，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，用數(shù)量模型驗證及固化這些規(guī)律和策略，然后嚴格執(zhí)行已固化的策略來指導投資，以求獲得穩(wěn)定和可持續(xù)的超額回報。

目前，在歐美發(fā)達資本市場，程序化交易已經(jīng)較為普遍，成為活躍市場中不可忽視的力量。而中國國內(nèi)這方面尚在起步階段，目前還在摸索時期，隨著我國資本市場的不斷壯大，程序化交易必將迎來大發(fā)展。

中國期貨市場正在經(jīng)歷“質(zhì)”的飛躍時期，追求更高級的交易方法和技術成為市場發(fā)展的趨勢。中國期貨公司應在此過程中不斷提升技術能力和結構層次，同時，投資者也應逐步提升交易手段，以此不斷推動中國期貨市場的發(fā)展。由于期貨市場具有杠桿作用和“T+0”交易等特點，從而為量化投資提供了肥沃的生長土壤。隨著我國期貨市場品種的不斷豐富和股指期貨的推出，越來越多的投資者對量化投資表現(xiàn)出了濃厚興趣。隨著我國金融市場開放程度的提高，發(fā)達國家的投資理念和交易策略逐步走入我國普通投資者的視線，量化投資也從專業(yè)精深的理論領域被引入到我國的期貨市場。

量化投資必將成為國內(nèi)期貨市場重要的投資工具之一，在未來幾年內(nèi)將迎來更加快速的發(fā)展。永安期貨市場營銷總部將推出交易技戰(zhàn)術第五系列之——數(shù)量化投資模型解讀，將邀請兩位資深程序化研究分析師為廣大投資者解讀如何利用數(shù)量化模型讓你在期貨市場中如魚得水、事半功倍，并結合實例為您闡釋神秘的量化投資世界并不神秘，歡迎廣大有興趣的投資者蒞臨與會！

1、講師簡介：

張冰：

①現(xiàn)任職務：永安期貨研究院程序化交易部首席分析師

②學科背景：北京大學理論物理專業(yè)博士，美國物理學會會員，多次在國際會議做專家報告。曾經(jīng)使用德國大型計算機做并行計算，研究理論物理中高能物理相關前沿問題。

③研究領域：數(shù)量化投資中股票、證券數(shù)量化投資策略研發(fā)，擅長基于C++語言，構架程序化交易模型，實現(xiàn)數(shù)量化投資策略，設計投資產(chǎn)品。

陳星：

①現(xiàn)任職務：永安期貨研究院程序化分析師

②學科背景：北京大學物理學碩士

③研究領域：程序化交易，金融工程。

2、會議時間：

2011年4月9日（周六）下午13:30-17:00

3、會議地點：

潮王路208號潮王大酒店5樓永安期貨5A會議室

4、咨詢報名：

永安客服： 0571-88388046 ；手機：13968147824

（有報名意向的投資者請?zhí)崆奥?lián)系）