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對沖基金轉(zhuǎn)向做空美國10年期國債

由于外界猜測美聯(lián)儲官員將放緩購債步伐，對沖基金經(jīng)理和其他大投機(jī)者兩個(gè)月以來首次持有10年期國債的凈空倉。

根據(jù)美國商品期貨交易委員會的數(shù)據(jù)，在5月14日結(jié)束的這周中，看空趨勢自3月22日以來首次處于處于上風(fēng)。芝加哥期貨交易所的投機(jī)性空頭頭寸超過看多頭寸11153合約。此前一周，那里的凈多倉為37956合約。

“現(xiàn)在有很多美聯(lián)儲遲早放緩購債的言論，如果美聯(lián)儲真的出來表示將放緩購債，那么市場第一反應(yīng)是收益率走高?！奔~約菲茨杰拉德公司的利率戰(zhàn)略分析師Justin Lederer稱，該公司是美聯(lián)儲21個(gè)主要承銷商之一。

在5月1日的FOMC會議后，美聯(lián)儲曾表示，當(dāng)通脹前景不超過2.5%，失業(yè)率保持在6.5%以上，美聯(lián)儲將維持刺激。下一次FOMC會議將在6月18-19日舉行，美聯(lián)儲將在5月22日發(fā)布4月30日-5月1日的FOMC會議記錄。

10年期國債的收益率已經(jīng)從4月26日的1.66%連續(xù)三周上漲，是去年12月來最長的上漲，美國時(shí)間周五紐約10年期國債收益率上漲了7個(gè)基點(diǎn)至1.95%。

責(zé)任編輯：翁建平

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