期貨中國24、相比主觀交易，程序化交易的風(fēng)控措施更為嚴(yán)謹(jǐn)，更為關(guān)鍵，請(qǐng)問您的止損線如何設(shè)定？

三界：剛才我說過有一個(gè)固定比例的止損，基本上就是這個(gè)，實(shí)際上對(duì)我來說，止損是非常少的，大部分時(shí)候都已經(jīng)反手了，比如我做多，下跌的時(shí)候老早就有信號(hào)出現(xiàn)了，我就反手了。

期貨中國25、您在做程序化交易的時(shí)候，寬止損和窄止損針對(duì)整個(gè)年收益的變化您是怎樣比較的？

三界：其實(shí)我的參數(shù)都是優(yōu)化出來的，并不是人工去選擇，但是很明顯，如果你是低頻的話，那么你的止損要大一點(diǎn)，如果你的交易次數(shù)非常多，比如一天做個(gè)100次，那么你的止損可能會(huì)非常小。這是毫無疑問的，這個(gè)是跟策略相關(guān)的。

期貨中國26、可以說每個(gè)程序化交易者都有一條生命線，有人是5分鐘線，有人是60分鐘線，有人是日線，有人是20日線，您的生命線是什么？

三界：我是用1分鐘線的。

期貨中國27、就如IT寫代碼時(shí)常會(huì)遇到瓶頸一樣，您在做程序化交易的過程中是否遇到過瓶頸？又是如何突破的？

三界：剛開始做程序化會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，你會(huì)拿很多模型來看，都不賺錢，這很正常，然后怎么辦呢？就是天天在網(wǎng)上找，看到別人的想法你就勤快點(diǎn)，去試，然后發(fā)現(xiàn)還可以的，優(yōu)化優(yōu)化最后發(fā)現(xiàn)能用的，在這個(gè)基礎(chǔ)上你再修修補(bǔ)補(bǔ)，比方說再加一個(gè)指標(biāo)，來來回回組合，一方面多找些網(wǎng)站看看，另一方面也可以跟網(wǎng)友交流，問問他們有什么想法，他們沒有人可以說100%的把源碼告訴你，但是他們可以告訴你想法。比方說我用了3種突破的辦法加上固定止損和跟蹤止盈，這5個(gè)組合起來就是目前實(shí)盤的策略。這個(gè)瓶頸的突破我就是這樣的，下苦功。

期貨中國28、目前高頻交易逐漸受到了市場(chǎng)的關(guān)注，您有研究嗎？是否會(huì)考慮做高頻交易？

三界：高頻交易我曾經(jīng)嘗試過，要么就是沒有找到門道，要么就是比較難，目前還沒有成功。這個(gè)問題跟剛才商品的一樣，我覺得如果你想做的好的話，應(yīng)該把自己策略的適應(yīng)性搞的強(qiáng)一些，多搞一些策略出來也是應(yīng)該的。我有過考慮，曾經(jīng)花了一些比較短的時(shí)間研究過，但是失敗了，后來沒弄，以后可能會(huì)去研究。

期貨中國29、請(qǐng)您對(duì)國內(nèi)主流的幾個(gè)程序化軟件作個(gè)比較，各有什么優(yōu)缺點(diǎn)？

三界：我用的是MC，這里有一個(gè)原因，我最開始接觸過Trade Station，MC基本上是跟Trade Station一脈相承過來的，另一方面，我本身是做程序的，對(duì)國產(chǎn)的軟件信心不足，然后也確實(shí)看到一些網(wǎng)友說吃過虧。

期貨中國30、您說您是一個(gè)內(nèi)向溫和的人，但前面我們也提到您偏好日內(nèi)、日間短線交易，這似乎與您的性格有所相駁，這是什么原因？

三界：其實(shí)我的性格只是有點(diǎn)偏向溫和而已，日內(nèi)交易、短線交易好像和性格沒有什么聯(lián)系，做程序化其實(shí)可以說跟性格沒什么聯(lián)系，因?yàn)樽鋈諆?nèi)，程序做一萬遍跟做一遍對(duì)你都沒有什么影響，而且我還有點(diǎn)急性子，日內(nèi)還是滿適合我的，我很樂意看到它一天交易100次，有時(shí)候你看到它沒有交易，心里面會(huì)有點(diǎn)不爽的感覺，不開倉會(huì)感覺有點(diǎn)郁悶。

期貨中國31、長江三角洲一帶的期貨公司、高手都非常多，整體的期貨氛圍濃厚，交流也非常多，您是在深圳這邊的，深圳這邊的期貨氛圍如何？

三界：因?yàn)槲沂菃螛屍ヱR自己干的，也不怎么跟別人交流，所以也沒有什么感覺。有網(wǎng)友說深圳這邊期貨高手比較少，但是錢比較多。

期貨中國32、您現(xiàn)在還是在兼職做期貨，有些盤手認(rèn)為，做期貨就要全身性的投入，最好是能夠全職做，您對(duì)此有什么看法？將來是否會(huì)考慮全職做期貨？

三界：因?yàn)槲乙矝]做多久。從手工操盤的角度講，我是完全不會(huì)。做兼職很正常的，全職的話，有可能會(huì)考慮，不過我人比較懶散，做全職的話可能能把策略研究的好一點(diǎn)，可以多一點(diǎn)策略，多一點(diǎn)品種，但是暫時(shí)還沒有這個(gè)想法，未來還是有可能的。

其實(shí)我并沒有什么特色，只是拿一些程序去實(shí)盤而已，剛才也說過，我這人比較懶散，做IT的很多人都這樣，剛搞策略的時(shí)候，我可能花了一些時(shí)間，模型好不好，要拿歷史數(shù)據(jù)去測(cè)，歷史數(shù)據(jù)的搜集整理得花時(shí)間的，策略要效果好的話，你就要花時(shí)間，要勤快，但是我就偏偏不勤快，這是很矛盾的一件事情，所以我并沒有什么特色，我看你們?cè)L談做的很不錯(cuò)，很多人真的有很多自己的想法和自己的說法，有自己的體驗(yàn)，但是我就體驗(yàn)不深，我是搞程序化的，模型這樣干，我也不知道它為什么能夠賺錢，肯定不能像那些操盤手一樣體驗(yàn)這么深，得出結(jié)論來。

期貨中國：您以后會(huì)考慮做主觀交易嗎？

三界：不會(huì)的，絕對(duì)不會(huì)的，還是要做程序化，我就人工干預(yù)過幾次，剛才提過一次，還有一次是我電腦壞了，然后換了另外一個(gè)環(huán)境，然后我就手工干預(yù)了幾次，反正都沒有好效果，基本都是虧錢的。我手工干預(yù)虧損的錢可能已經(jīng)超過100萬了。我沒有這個(gè)想法（主觀交易），也沒有這個(gè)欲望。這是個(gè)體力活，沒什么意思。不能感覺到有什么收獲感，沒有任何成就感，還不如開發(fā)一個(gè)高頻的程序，一天交易100次，很穩(wěn)定至少保證每個(gè)星期盈利，那就比較有痛快的感覺。像我現(xiàn)在的這個(gè)策略比較低頻的，一天1，2次，都不能保證每個(gè)月盈利，可能能保證1年盈利，但是1個(gè)月盈利保證不了。

我對(duì)程序化交易的經(jīng)驗(yàn)之談就是要多花時(shí)間去實(shí)驗(yàn)。

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劉健偉訪談?wù)?/strong>

2013-09-11

七禾網(wǎng)期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)