熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

全球?qū)_基金四季度收益進(jìn)一步增長

全球金融市場在十一月表現(xiàn)混沌。美國市場的增長被歐洲、亞洲和其他新興市場漲跌不一的表現(xiàn)所抵消;包括推特在內(nèi)的科技新股漲勢強(qiáng)勁，同時美國定息公司債發(fā)行量強(qiáng)勁增長，已接近2012年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。

覆蓋面廣的美國股市的上漲，主要由科技、醫(yī)藥板塊和小盤股帶動，抵消了能源、地產(chǎn)和敏感于大宗商品價格的外匯頭寸的疲軟表現(xiàn)。歐洲股市漲跌互現(xiàn)，德國、瑞典和荷蘭股市上漲，而英國、意大利和俄羅斯表現(xiàn)不佳。亞太股市也漲跌不一，日本、中國和香港股市漲勢強(qiáng)勁，而澳大利亞、印度和菲律賓股市表現(xiàn)疲軟。

HFRX股票對沖指數(shù)11月上漲0.96%，從年初至今該指數(shù)已上漲了9.8%，其中基礎(chǔ)價值策略和市場中性策略的收益均有上漲。HFRX事件驅(qū)動指數(shù)11月上漲0.60%，貢獻(xiàn)主要源于特殊狀況策略和并購套利策略。HFRX事件驅(qū)動憑借今年以來13.6%的收益，在所有策略中領(lǐng)跑。HFRX特殊狀況指數(shù)本月上漲0.83%，其今年以來17.7%的收益好于其他各子策略。

HFRX宏觀指數(shù)本月上漲0.32%，系統(tǒng)化管理期貨策略的積極貢獻(xiàn)被疲軟的貨幣和固定收益策略抵消。HFRX相對價值套利指數(shù)在11月上漲0.27%，公司價值策略和多策略的收益抵消了可轉(zhuǎn)債套利策略的疲弱表現(xiàn)。

責(zé)任編輯：翁建平

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