對沖基金指數十二月上升了0.99%，使得2013的年度收益率達到8.02%。MSCI全球指數十二月回報率在1.67%，2013 全年收益率增漲了21.1%。

全年對沖基金整體表現為正向收益。但在六月和八月由于美聯儲退出量化寬松引起的恐慌，不確定陰云籠罩相關市場，對沖基金仍然遭受挫折。總的來說，對沖基金經理業(yè)績上半年增長了2.53%，下半年增長了5.36%。全球大部分地區(qū)全年業(yè)績結果屬于正向，其中日本和中國地區(qū)的對沖基金表現令其他地區(qū)相形見絀。在投資策略上，投資不良債務的對沖基金在過去一年表現最好，股票多空策略和事件驅動策略也實現了強勁的回報。

在資金籌集方面，北美的基金經理是最成功的，全年吸納了736億美元的資產流入，緊跟其后的是歐洲和除日本外的亞洲基金，2013年分別獲得624億美元和110億美元的資產流入。

相對對沖基金行業(yè)而言，對沖基金中的基金是有記錄的以來表現最好的一年。

2013年全球對沖基金大事記：

12月對沖基金的回報率連續(xù)第四個月上行，Eurekahedge對沖基金指數12月上漲0.99%，2013全年整體上漲8.02%。 Eurekahedge：成立于2001年，是一家獨立財經數據研究公司，主要關注另類投資?？偛课挥谛录悠拢瑯I(yè)務調查覆蓋全球28000只另類投資基金。

對沖基金總資產增長2288億美元，創(chuàng)自2007年以來年度增長最快紀錄，而整個對沖基金行業(yè)管理的資產總額也達到了2.01萬億的歷史高點。

對沖基金經理以凈資本分配的形式吸引了1461億美元，而過去三年行業(yè)的凈資產流入總和僅1096億，這個轉變令人印象深刻。

亞太地區(qū)的對沖基金實現了最好的回報，在2013年增長了15.3%，其中2013年日本和中國的對沖基金分別交出了增長25.7%和19.3%的最好區(qū)域成績。

瑞穗-Eurekahedge指數是一種資產加權指數，去年增長了6.63%，這顯示出規(guī)模較大的基金表現略遜于中小型基金。

不良債務對沖基金在所有的投資策略中表現最強，2013年獲得了16.8%的收益，股票多空策略對沖基金增長了14.3%，接下來是事件驅動的對沖基金取得了11.3%的年度收益。

 基金指數跟蹤基金上漲7.79%，略低于對沖基金的業(yè)績，多基金經理在2009年的業(yè)績表現最好。

今年對沖基金中基金的基金經理比以往更密切追蹤對沖基金，多基金經理在12月中有6個月的業(yè)績跑贏了相關的對沖基金。結合減少費用，增加多元化和淘汰業(yè)績不佳的基金經理也使得模型更敏捷比以往任何時候都多。綜合費用減少、增加多元化及業(yè)績不佳的基金中基金的淘汰等因素，多基金經理模式比以往更具靈活性。