近日，七禾網(wǎng)期貨中國翁建平與操盤手“三水胖樹”深入交流，三水胖樹講述了自己是如何走入期貨行業(yè)，以及做期貨的一些心得體會(huì)，以下內(nèi)容由期貨中國網(wǎng)翁建平撰寫。

本期【走近操盤手】人物“三水胖樹”

“三水胖樹”， 期貨中國網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/ “三水胖樹2”賬戶操作人，廣東韶關(guān)人，專職期貨操盤手，以股指期貨量化交易，中高頻日內(nèi)交易為主?！叭謽洹笔撬木W(wǎng)名，關(guān)于他這個(gè)網(wǎng)名的由來，他說其實(shí)就是個(gè)騰訊網(wǎng)頁的驗(yàn)證碼，當(dāng)時(shí)在修改密碼的時(shí)候彈出三個(gè)字“三胖樹”，覺得這三個(gè)字很有意思，樹能“胖”，自然離不開水，最后“三水胖樹”這名字就這么隨意的作為了他的網(wǎng)名。

從網(wǎng)吧老板到操盤手

“三水胖樹”是個(gè)電子產(chǎn)品的發(fā)燒友，在2000年初的時(shí)候，在家里的資助下，他開了一家電腦公司，生意也算可以。后來社會(huì)上掀起了開網(wǎng)吧熱潮，他覺得也是個(gè)賺錢的機(jī)會(huì)，就把資金集中起來開了家網(wǎng)吧，盈利也還可以。但是開了三年后，發(fā)現(xiàn)電腦設(shè)備更新?lián)Q代很快，要繼續(xù)經(jīng)營下去需要把這三年的盈利都投入進(jìn)去，他想想劃不來，而且開的電腦公司也遇到了危機(jī)，因?yàn)楦偁幖ち?，利潤越來越少，于是他把電腦公司和網(wǎng)吧都賣了。拿著轉(zhuǎn)賣的錢他深感賺錢不容易，之后的三年里他不斷尋找商機(jī)，期間做過小生意、也打過工，但是找不到自己的工作，也找不到持續(xù)經(jīng)營的生意，就這樣度過了三年。

2006年的時(shí)候，因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國股市正處于大牛市階段，他父親又是個(gè)老股民，在他父親的指導(dǎo)下，他開始學(xué)習(xí)股票投資，慢慢的就把股票投資當(dāng)做自己的職業(yè)，兩年時(shí)間里股票收益最高達(dá)到了400%多。他在接受期貨中國網(wǎng)的專訪時(shí)候談到，這并不是他技術(shù)有多好，只是遇到了大牛市，他身邊也有很多朋友賺了不少。在這幾年里，他學(xué)了很多股票知識(shí)，還自創(chuàng)了很多選股工具。但好景不長，在2011年年中的時(shí)候，從最高收益400%多一下子回撤了70%，這對(duì)他的打擊對(duì)很大，但并沒有動(dòng)搖他繼續(xù)在金融市場奮斗的決心和信心，后來他才發(fā)現(xiàn)盈利的大幅回撤是因?yàn)樽约簺]有按照指標(biāo)提示和倉位控制來做。從那次以后，他清楚認(rèn)識(shí)到了主觀交易的高風(fēng)險(xiǎn)，清楚認(rèn)識(shí)到市場的可怕一面，同時(shí)更為認(rèn)同量化交易的可靠性，和“知行合一”是如此的重要。在2011年的7月，他果斷的斬掉所有的股票，正式結(jié)束了5年左右的主觀交易，開始持幣學(xué)習(xí)“量化交易”。 一開始他從“文華財(cái)經(jīng)”軟件上學(xué)習(xí)，還學(xué)了其他量化軟件，如：“金字塔”、“TB”等等，經(jīng)過6個(gè)月左右的時(shí)間不斷的測試，不斷的修改模型，不斷的做模擬，當(dāng)時(shí)幾乎每天都12-16小時(shí)做測試與編寫模型，甚至4臺(tái)電腦同時(shí)運(yùn)作1-2星期的做測試，到了2012年的3月1號(hào)，“三水胖樹”正式開始實(shí)盤量化交易。

專做股指期貨程序化交易

“三水胖樹”開過網(wǎng)吧、開過電腦公司、做過股票、做過期貨，他在接受期貨中國網(wǎng)專訪的時(shí)候說他最喜歡的還是程序化交易?，F(xiàn)在他只做股指期貨的量化交易，因?yàn)樗X得其它品種交易規(guī)律比較不穩(wěn)定，容易被大資金操縱，而且其它品種的保證金、漲跌停板、跳點(diǎn)價(jià)格的變動(dòng)等經(jīng)常會(huì)有調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)就比較大，給模型和資金的管理、交易平臺(tái)的設(shè)置帶來很多麻煩，不可控的因素要遠(yuǎn)比股指期貨多很多?！叭謽洹闭f他的量化資金規(guī)模已經(jīng)超過二千萬，未來希望能管理1到2億的資金。

“三水胖樹”在兩年左右的量化實(shí)盤歷程，對(duì)投資市場的感悟。

1、 首要的就是“虧損”?！疤潛p”是在任何投資、投機(jī)市場，或者實(shí)業(yè)經(jīng)營都無法規(guī)避的重要組成部分。出現(xiàn)“虧損”我們更需要冷靜的面對(duì)它，去解譯它，分解它，量化它，從中尋找出它的概率性、偶然性和必然性，而后從策略、資金頭寸和模型組合作出針對(duì)性的調(diào)整，盡可能把未來的“虧損”從理論化上降低到最低。分析“虧損”遠(yuǎn)比分析“盈利”要有意義的多。

2、 需懂得自我“剎車”。當(dāng)連續(xù)虧損時(shí)，需要停下腳步，放下交易，離開原有的位置，換個(gè)視角重新審視自己的交易步伐，切勿越虧越使勁！引用賴瑞.海特的一句話：別與市場斗狠，你一定會(huì)輸?shù)摹?/p>

3、 人性的貪婪和恐懼是與生俱來的，無法舍棄，更無法杜絕。多數(shù)人往往會(huì)在事前把貪婪放大，事后扛著更為巨大的恐懼，最后導(dǎo)致嚴(yán)重的虧損，甚至精神奔潰。面對(duì)變化萬千的投機(jī)市場，我們必須把恐懼?jǐn)[放在首位，懂得恐懼、就懂得如何保護(hù)自己，在懂得保護(hù)自己的基礎(chǔ)上，再尋求適當(dāng)?shù)呢澙贰?/p>

4、 量化交易就是一場理性的概率游戲，同時(shí)它也需要一些運(yùn)氣，但它絕不是一場碰運(yùn)氣的賭博。

5、 在這復(fù)雜多變的投機(jī)市場里，自己還是個(gè)“初中生”，目前只是比大多數(shù)投資者慶幸找到些門道而已，需要學(xué)習(xí)的地方還很多，目前模式還很單一。

“一個(gè)人一生有無數(shù)次轉(zhuǎn)折，每次轉(zhuǎn)折都是一個(gè)機(jī)會(huì)，或許有些機(jī)會(huì)很渺茫，甚至是一瞬間，只要不錯(cuò)過任何能抓到的機(jī)會(huì)，總有一次能讓我飛升起來?！薄叭謽洹闭f他的程序化交易之路才剛剛開始，他會(huì)把它當(dāng)做一份事業(yè)來做。

期貨中國網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/ “三水胖樹2”賬戶累計(jì)凈值曲線圖

該賬戶從2012年12月10日至今（2014年3月28日），累計(jì)收益率180.24%，最大回撤18.19%。

“三水胖樹2”成交偏好（玉米的交易應(yīng)該是為了開通股指交易資格之前的湊數(shù)交易）

“三水胖樹2”各品種投資盈虧柱狀圖

“三水胖樹2”每月盈虧圖

共計(jì)16個(gè)月，13個(gè)月盈利，2個(gè)月虧損，1個(gè)月持平（沒有參與交易），數(shù)據(jù)截止到2014年3月31日。

本文由七禾網(wǎng)期貨中國首席編輯翁建平撰寫

七禾網(wǎng)期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)。

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