期貨中國15：您有沒有研究不同的交易模型？您覺得應(yīng)該如何去評定一個交易模型優(yōu)劣？

陳樹宇：模型測試出來的勝率不要太高，最好是50左右，盈虧比最好控制在3：1以上。

期貨中國16：如果讓您用一句話來總結(jié)您的交易風格，您會怎么概況？

陳樹宇：科學(xué)、客觀地制定交易計劃。

期貨中國17：期貨市場是一個不缺少財富奇跡的市場，您如何看待其他交易高手在實盤中創(chuàng)造的“3個月10倍”、“9個月40多倍”、“5個月50多倍”的盈利記錄？

陳樹宇：別人做得怎么樣我不了解綜合實情，我只相信我自己。我認為在這個市場上評判高手的界定標準是：能操盤大資金并長期穩(wěn)定獲利，并且不限定行情。

暴利往往意味著重倉，重倉往往遭遇爆倉。我更看重長期穩(wěn)定盈利。

期貨中國18：您有沒有想過通過某個實盤大賽或模擬盤大賽的冠軍、亞軍來向更多人證明自己的盈利能力？

陳樹宇：我已經(jīng)不需要靠比賽來證明自己了。

期貨中國19：不少“期貨贏家”都說“資金管理”是實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵，請談?wù)勀鷮Α百Y金管理”重要性的看法？另外您自己是如何做好“資金管理”的？（比如每一筆投入占總資金的比例、倉位控制、止贏止損設(shè)置等）

陳樹宇：這個市場科學(xué)并穩(wěn)定獲利的操盤思路有很多，關(guān)鍵是要有豐富歷練的過程才能造就盤手對系統(tǒng)的一系列細節(jié)的自然體現(xiàn)，因此也就能制定和嚴格運用好資金管理這一環(huán)節(jié)。并且資金管理根據(jù)資金的多少，來源情況和風險承受能力的不同而不同，也不能一概而論。

期貨中國20：您有沒有在做跨合約或跨品種的套利，您覺得套利能否成為主流的交易方式？

陳樹宇：沒有，在我看來套利和做單品種沒啥區(qū)別，所以我選擇多品種的資產(chǎn)組合交易。

期貨中國21：您接近不惑之年，從事期貨交易也有7、8年了，您覺得期貨在您的生活中扮演著怎樣的角色？

陳樹宇：哈哈哈。不惑之年還早吧，做期貨至今找到了幸福感，但缺乏成就感，因此我目前在籌建私募基金、慈善基金、高爾夫俱樂部等等，工作并快樂著。

期貨中國22：您在接下來幾十年的人生旅途中，還會繼續(xù)留在期貨市場，從事期貨交易嗎？

陳樹宇：會，我打算進軍紐約，去賺外國人的錢，目前我們基金的客戶均實現(xiàn)不同程度的贏利，沒有一個虧損，因此我相信很快我們就會走向國際金融市場。

期貨中國23：最后，請您就下階段的行情機會，給廣大投資者一些建議？

陳樹宇：主觀交易者順勢而為吧，這次的金融危機與以往歷史有著本質(zhì)的不同，世界的金融實力布局也存在著分化與換位，因此在未來的商品行情走勢會比較難預(yù)測，因此我建議投資者順大勢逆小勢，永遠跟著趨勢走。

程序化交易者不需要預(yù)測行情，客觀的根據(jù)統(tǒng)計學(xué)原理來提升系統(tǒng)的水準，并作到堅持就可以了。

就說這些吧，最后感謝期貨中國網(wǎng)沈良對我們的信任，也祝愿期貨中國這個網(wǎng)站越辦越好。謝謝！

 

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沈良  訪談記錄

2009年8月3日

七禾網(wǎng)期貨中國注：成績代表過去，未來充滿挑戰(zhàn)