10年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時(shí)間：2015-03-18 17:21:41 來(lái)源：中金所

各會(huì)員單位： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)函［2015］78號(hào)）已正式批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所上市10年期國(guó)債期貨合約。為從嚴(yán)控制上市初期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保國(guó)債期貨安全上市后平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)將10年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、上市交易時(shí)間 10年期國(guó)債期貨合約自2015年3月20日（星期五）起上市交易。 二、上市交易合約和掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià) 10年期國(guó)債期貨首批上市合約為2015年9月（T1509）、2015年12月（T1512）和2016年3月（T1603）。各合約掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。 三、交易保證金和漲跌停板幅度 10年期國(guó)債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的2%，交割月份前一個(gè)月下旬的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金為合約價(jià)值的3%，交割月份第一個(gè)交易日的前一交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金為合約價(jià)值的4%。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±4％。 四、相關(guān)費(fèi)用 10年期國(guó)債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉(cāng)交易免收手續(xù)費(fèi)，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。 五、可交割國(guó)債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息 10年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下： 其中，r：10年期國(guó)債期貨合約票面利率3%； x：交割月到下一付息月的月份數(shù)； n：剩余付息次數(shù)； c：可交割國(guó)債的票面利率； f：可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。 計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。 其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下： 計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。 10年期國(guó)債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。 各會(huì)員單位要認(rèn)真做好10年期國(guó)債期貨合約上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保國(guó)債期貨平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。 特此通知。 中國(guó)金融期貨交易所 2015年3月9日 責(zé)任編輯：丁美美

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