（2013年8月30日實(shí)施 2014年9月1日第一次修訂 2015年4月10日第二次修訂）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）滬深300 股指期貨合約（以下簡稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。

第二條 交易所、會(huì)員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場(chǎng)其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第三條 本細(xì)則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章 合約

第四條 本合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300 指數(shù)。

第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300 元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

第六條 本合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。

第七條 本合約的最小變動(dòng)價(jià)位為 0.2 指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為 0.2 點(diǎn)的整數(shù)倍。

第八條 本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3 月、6月、9 月、12 月。

第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。 到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。

第十條 本合約的交易代碼為 IF。

第三章 交易業(yè)務(wù)

第十一條 本合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為 1 手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 50 手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為 100手。

第十三條 本合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。

集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15 為指令撮合時(shí)間。

連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日 9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間為9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）。

第四章 結(jié)算業(yè)務(wù)

第十四條 本合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

第十五條 本合約以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下： 當(dāng)日盈虧=｛∑[（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）｝×合約乘數(shù)

第十六條 本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬分之零點(diǎn)五。

第十七條 本合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。

第十九條 本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理  第二十條 本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的 8%。

第二十一條 本合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。 本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

第二十二條 本合約實(shí)行持倉限額制度。

（一）進(jìn)行投機(jī)交易的客戶某一合約單邊持倉限額為5000 手；

（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 10 萬手的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

進(jìn)行套期保值交易和套利交易的持倉按照交易所有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附則

第二十三條 違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。  第二十四條 本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條 本細(xì)則自 2015年4 月10 日起實(shí)施。