“七禾網(wǎng)程序化排行榜”優(yōu)秀賬戶(hù)分析——毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步

操作人：王先生

杭州人，2007年進(jìn)入期貨行業(yè)，目前管理資金規(guī)模在1000萬(wàn)左右。采用系統(tǒng)化中長(zhǎng)期隔夜趨勢(shì)交易，純技術(shù)分析。曾在第六屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開(kāi)賽獲得晉銜獎(jiǎng)。2013年2月25日帳戶(hù)展示至今，累計(jì)收益率130.45%，最大回撤11.53%，凈利潤(rùn)130多萬(wàn)。

大學(xué)畢業(yè)后，王先生就進(jìn)了期貨行業(yè)，做了兩年多的仿真交易才開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易。那個(gè)時(shí)候是系統(tǒng)出信號(hào)，手工下單，他每天都會(huì)記錄交易情況和畫(huà)資金曲線(xiàn)，就這樣堅(jiān)持了8年。他選擇程序化交易的原因是虧得明白，賺的糊涂；更大程度上是賺取平均收益。

很多做程序化交易的投資者都會(huì)根據(jù)每個(gè)品種的特點(diǎn)設(shè)計(jì)一個(gè)策略，但王先生只有一個(gè)趨勢(shì)類(lèi)策略，然后在多品種里分散在跑。他也不對(duì)策略進(jìn)行優(yōu)化，因?yàn)樗J(rèn)為策略沒(méi)有好壞，主要是知道要賺什么行情的錢(qián)，這是最重要的，他看重的是策略的普適性。

王先生也一直在參與股票交易，他個(gè)人比較看好醫(yī)藥板塊和互聯(lián)網(wǎng)+，但相對(duì)于股票他更喜歡期貨，除了期貨的每日無(wú)負(fù)債結(jié)算機(jī)制，保證金交易機(jī)制，漲跌停板機(jī)制對(duì)他有很大的吸引力。還有最重要的兩點(diǎn)，相對(duì)于股票市場(chǎng)，期貨市場(chǎng)的交易費(fèi)用更低廉，而且期貨的資金回撤自己心里更有底。

“系統(tǒng)+輕倉(cāng)+順勢(shì)+贏在執(zhí)行。一切沒(méi)有系統(tǒng)為支撐的交易，基本屬于在送錢(qián)；買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)位高隨機(jī)，倉(cāng)重一切都是偽命題；財(cái)富最終還是靠等來(lái)的；再牛B的行情都經(jīng)不住SB一樣的堅(jiān)持！”這是他這幾年做程序化交易的最大感悟。

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”賬戶(hù)概況

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”賬戶(hù)于2013年2月25日在七禾網(wǎng)程序化排行榜注冊(cè)并開(kāi)始交易，交易周期883天，該賬戶(hù)初始資金999245.15元，有出入金，截止到2015年5月28日，賬戶(hù)權(quán)益為2304504.79元，累計(jì)凈利潤(rùn)1304504.79元。

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”累積凈值曲線(xiàn)圖

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該賬戶(hù)從2013年2月25日至今（2015年5月28日），累計(jì)凈值2.3,累計(jì)收益率130.45%，最大回撤11.53%。從凈值曲線(xiàn)圖可以看出，凈值是慢慢上升，雖然在5月28日那天有點(diǎn)回撤，但可以看出王先生操盤(pán)還是很穩(wěn)健。

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉(cāng)偏好圖

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”各品種投資盈虧柱狀圖

從上面的圖中可以看出，總共操作的品種有28個(gè)。在成交偏好上，主要是股指期貨，持倉(cāng)偏好上，主要是5年期的國(guó)債期貨(備注：品種持倉(cāng)占比是按照各品種持倉(cāng)市值計(jì)算的，因?yàn)?span style="text-indent: 2em;">國(guó)債期貨保證金低，所以占比高。)，從品種盈利上，主要是股指期貨和焦炭期貨，虧損最多的品種是玻璃期貨。王先生表示在選品種上，他一般會(huì)選連續(xù)性強(qiáng)，流動(dòng)性好，相關(guān)性相對(duì)較低的品種。他認(rèn)為橡膠、螺紋、PTA、焦炭、棕櫚油、白糖、菜粕、甲醇等好多品種從長(zhǎng)期來(lái)看都還是可以選擇的。

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”每日倉(cāng)位曲線(xiàn)圖

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”每日持倉(cāng)曲線(xiàn)圖

從上面幾張圖可以看出，“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”賬戶(hù)平均倉(cāng)位在20%，多單和空單都有。他單品種倉(cāng)位基本不超過(guò)總資金的3%（最少一手起步）；止損止贏他是根據(jù)均線(xiàn)而定。

“毛主席說(shuō)我丑之蝸牛散步”每月盈虧圖

從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn)，共計(jì)30個(gè)月，19個(gè)月盈利，9個(gè)月虧損，2個(gè)月沒(méi)有交易。從2014年11月后，連續(xù)6個(gè)月盈利。11月的虧損，王先生說(shuō)主要是沒(méi)有太明顯的整體性趨勢(shì)行情，后面6個(gè)月的盈利主要來(lái)源于股指期貨，王先生說(shuō)主要是行情好，再加上運(yùn)氣和人品。

（七禾網(wǎng)  翁建平分析整理）

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