市場持續(xù)震蕩，曾一度在私募市場取得最佳表現的管理期貨策略基金也失去光彩。數據統(tǒng)計，八大策略中，管理期貨私募產品在上半年表現出色，平均收益率達到8.57%，遠超股票策略私募產品-8.16%的收益。然而，7月份管理期貨策略業(yè)績急轉直下，一半以上產品收益告負，整體收益僅為-2.82%。

根據中國期貨業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計數據，7月全國期貨市場成交額萎縮超過七成，機構對于期貨市場的熱度驟降。截至7月29日，有持續(xù)業(yè)績記錄的期貨私募數量為494只，7月份實現正收益的只有229只，占比46.36%，而6月份有72.4%的產品取得了正收益；而且，7月整體平均收益率也僅-2.82%，遠低于6月份8.11%的平均水平。

其中，量化交易策略產品的收益率要好于主動策略產品。在494只產品中，以量化交易策略為主的有206只，平均收益-2.28%；主觀策略為主的產品288只，平均收益-3.2%。

不過，在整體表現不佳的情況下，仍有兩只產品實現了收益翻番，而6月實現翻番的賬戶有4個。同時，7月份虧損超50%的賬戶有5個，最嚴重的虧損接近80%。

具體來看，7月綜合排名前三的賬戶均為大宗商品獲利，收益率分別達到148.99%、121.9%和87.91%。

專業(yè)人士分析，受供需關系及天氣影響，今年豬肉價格持續(xù)上漲，養(yǎng)殖積極性升高；天氣因素造成的減產，導致粕類價格的上漲；未來3個月，黑色系可能仍會以做空為主，農產品以做多為主。