日內(nèi)交易內(nèi)參

鐵礦石1701：多單持有，目標540，止損520

黃金1612：不建議追空，多單離場，空單繼續(xù)持有，

白銀1612:不建議追空，多單離場，空單繼續(xù)持有。

豆粕1701:2900附近多單減持觀望，

菜粕1701:2230附近多單減持。

IH1611:2255-2275區(qū)間操作。

IF1611：3320-3260區(qū)間交易。

IC1611：6370-6430區(qū)間交易。

甲醇1701:2420空單嘗試，止損2440 ；           

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；

螺紋1701:多單持有 支撐2850 壓力3000

L1701：預(yù)計日內(nèi)高位震蕩，9700-9900區(qū)間操作

PP1701：預(yù)計日內(nèi)高位震蕩，8150-8350區(qū)間操作

Cu701：39300~39500附近做多  止損38500 目標價41000附近。

T1612:101.2-101.45區(qū)間操作。

J1701:逢低買入，支撐2000壓力2100

JM1701:逢低買入，支撐1500壓力1600

PTA1701:4840短空，止損4890

品種策略概要

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：隔夜歐美股市大幅上漲，黃金重挫。受商品期貨上漲央行，國內(nèi)煤炭、有色等資源板塊大漲，助穩(wěn)滬指站穩(wěn)3100關(guān)口，權(quán)重股整體偏強，然而創(chuàng)業(yè)板中以樂視網(wǎng)等為代表的權(quán)重股走弱，市場整體分化，整體維持震蕩格局。IH1611:2255-2275區(qū)間操作。  

IF1611：3320-3260區(qū)間交易。

IC1611：6370-6430區(qū)間交易。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF午后小幅上行，上漲0.26%至2.33?？偝山涣繛?83784張，減少62466張，PCR（put/call ratio）為64.93%，指標顯示短期走勢中性偏樂觀。十一月認購平值期權(quán)隱含波動率為14.67%，認沽隱含波動率為18.58%，目前期權(quán)認沽認購隱含波動率價差有所增加，預(yù)計短期走勢中性偏謹慎。

期債：中國10月外儲下降457億美元，降幅為今年1月以來最大。央行周一在公開市場單日凈回籠1400億元，為連續(xù)第四日凈回籠。人民幣貶值，資本外流，國內(nèi)流動性相對偏緊，央行穩(wěn)健貨幣政策不變，債市承壓。T1612:101.2-101.45區(qū)間操作。 

2、金屬

金銀1612：FBI不起訴希拉里，郵件門事件逐漸平息，希拉里在大選中的優(yōu)勢越來月越大，促使海外風(fēng)險資產(chǎn)大漲，美元指數(shù)也開始反彈，壓制金價走低，目前來看希拉里的優(yōu)勢明顯，但是在選舉中還是存在很大的不確定性，謹防黑天鵝再次出現(xiàn)，目前操作，不建議追空，多單離場，空單繼續(xù)持有，黃金1612：不建議追空，多單離場，空單繼續(xù)持有，白銀1612:不建議追空，多單離場，空單繼續(xù)持有。 

滬銅1701：11月7日LME銅庫存減6600噸至298400噸。全球庫存持續(xù)減少，對滬銅上漲提供了一個支撐作用。周一大宗品市場再開啟瘋狂模式，除了金銀因美元跳空向上而大幅低開走弱外，無論是早已步入茫茫跌途的原油，還是本來就表現(xiàn)強勢的基金屬市場均呈現(xiàn)出強烈的做多熱情，盡管截至收盤，滬期鋁、鉛最終小幅收跌。消息面，【LME持倉】LME公布的持倉報告顯示，10月28日當周，基金經(jīng)理銅凈多頭持倉為40,687手。【COMEX期銅凈持倉轉(zhuǎn)為凈多】美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的報告顯示，截至11月1日當周，COMEX期銅凈多持倉為11,298手，此前一周為凈空頭13,754手。技術(shù)面上，滬銅突破年內(nèi)新高，昨天的大陽線拉升，突破了前期的35000~39000震蕩區(qū)間。日內(nèi)操作建議，輕倉試著逢低做多。

Cu701：39300~39500附近做多  止損38500 目標價41000附近。 

鐵礦石：普氏漲2.25至67.8，現(xiàn)貨漲10元至510，成交活躍，海運費上漲，黑色系仍強勢運行，霧霾天氣鋼廠限產(chǎn)壓力加大，原料需求減少，但價格跟隨終端價格上揚，說明供應(yīng)仍處偏緊狀態(tài)。鐵礦石1701：多單持有，目標540，止損520

螺紋：10月鐵路貨運量同比增8.4%，連續(xù)第三個月實現(xiàn)正增長?，F(xiàn)貨方面，唐山鋼坯漲持穩(wěn)，各地鋼材市場價格大幅拉漲上漲，螺紋主力再創(chuàng)年內(nèi)新高延續(xù)強勢表現(xiàn)，建議多單持有 螺紋1701:多單持有 支撐2850 壓力3000 

3、能化

甲醇1701：下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購，打破基本面疲軟格局，加之后期進口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價，但考慮到近期漲幅過大存在回調(diào)可能，短期空單可逢高嘗試；

甲醇1701:2420空單嘗試，止損2440 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，短期區(qū)間難破，空單可逢高嘗試；

瀝青1612:1800空單嘗試，止損1820；

塑料：上一交易日主力合約PP收于8273，L收于9790，上一交易日PP、L震蕩下行，石化庫存依然低，石化出廠價維持高位，下游需求減弱，現(xiàn)貨高位成交減少，有低于石化出廠價的成交，需注意高位回調(diào)風(fēng)險，關(guān)注產(chǎn)能和庫存的變化，操作方面需謹慎。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計日內(nèi)高位震蕩，9700-9900區(qū)間操作

PP1701：預(yù)計日內(nèi)高位震蕩，8150-8350區(qū)間操作 

煤焦：7日國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場保持漲勢，河北漲150落地執(zhí)行，山西、山東部分地區(qū)亦跟漲150，成交活躍；唐山限產(chǎn)昨日結(jié)束，對當?shù)亟逛撈髽I(yè)影響有限，高爐開工仍居高，加之鋼廠庫存小幅下降，焦炭需求較為堅挺，支撐價格；今期貨市場大幅走強，焦炭主力合約漲停，倉量均減，觀望氣氛較濃。綜合來看，短期焦炭現(xiàn)貨價格繼續(xù)走強概率較大

J1701:逢低買入，支撐2000壓力2100

JM1701:逢低買入，支撐1500壓力1600 

PTA：目前PTA成本端支撐減弱，恒力、逸盛和三房巷等檢修裝置重啟，PTA供應(yīng)增加，不過下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標表均良好，需求旺盛，資金情緒也偏暖?？傮w預(yù)計PTA震蕩為主，投資者利用日內(nèi)反彈短空操作。

PTA1701:4840短空，止損4890 

4、農(nóng)產(chǎn)品

油脂主力：總結(jié)來說，國內(nèi)豆油菜油供應(yīng)依然寬裕，棕櫚油相對緊缺，第四季度上漲預(yù)期主要靠人民幣貶值影響和外圍豆棕來推動，當前豆油采油庫存持續(xù)下降，關(guān)注國內(nèi)庫存變動。美元企穩(wěn)下人民幣或繼續(xù)貶值，對國內(nèi)油脂形成提振，整體思路偏多。

豆類：美豆千點附近震蕩，買盤支撐盤面，市場靜待美國大選和美農(nóng)報。截至11月3日當周，美豆出口檢驗量為262.38萬噸，符合250至280的市場預(yù)估，前一周修正后為297.48萬噸，初值為286.72萬噸。截至11月6日當周，美豆收割率為93%，去年同期94%，五年均值91%。國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨成交好轉(zhuǎn)，期貨低位反彈刺激買家逢低補庫，市場需求尚可，粕類前低支撐強化，但美豆豐產(chǎn)壓制盤面反彈空間。關(guān)注2900一線壓力能否突破。

豆類：美豆千點附近震蕩，國內(nèi)2800反彈，2900一線承壓。豆粕1701:2900附近多單減持觀望，菜粕1701:2230附近多單減持。