雖然勝率、盈虧比和頻率兩兩互損，更多的是制約和共存的關(guān)系，但是并不是說，就一定沒有機會找到勝率、盈虧比和頻率都非常高的策略。

通過數(shù)據(jù)挖掘，很多高手可以找到某種策略非常適合某個階段的市場環(huán)境，如果你有這個能力和這個運氣，說不定就能找到一個頻率和優(yōu)勢都很高的策略，當你準備把這個策略用于市場中的時候，千萬要想清楚幾個問題。

首先，如果某個策略表現(xiàn)異常的好，那么我第一反應(yīng)不是我找到了圣杯，而是我的代碼可能有問題，用了曲線擬合或者未來函數(shù)，我不會盲目的相信這個策略就是有這么好的業(yè)績，我會認真仔細的檢查代碼和邏輯，回過頭去檢查每一筆交易是否出現(xiàn)了問題。

99%的情況是代碼出現(xiàn)了問題，但假設(shè)通過仔細的檢查，代碼沒有出現(xiàn)問題，這個策略又非常的好，無論是優(yōu)勢還是頻率都非常高，那么這就是圣杯性策略了嗎？

顯然，交易世界沒有圣杯，我雖然到目前為止都沒開發(fā)出來優(yōu)勢和頻率都非常高的策略，但是我不排除有人能夠開發(fā)出來，因為交易世界人外有人天外有天，這種策略也是一定可能存在的。一個策略的優(yōu)質(zhì)程度，主要是看它的頻率、勝率、盈虧比的關(guān)系，如果三者都非常的高，并且代碼也沒有任何問題并能克服所有的手續(xù)費問題，那就可以肯定這是一個優(yōu)質(zhì)策略。

開發(fā)出一個優(yōu)質(zhì)策略之后，你也別高興得太早，因為策略的優(yōu)質(zhì)程度和時效性也是互損的。一個策略如果什么表現(xiàn)都非常好，也只能說明這種策略只適合于當前市場，這種策略通常是不可持續(xù)的。比如在一個大牛市中，買入并浮盈加倉策略就是最好的策略，但是這種策略在震蕩市中就無法生存，如果剛好你的策略能夠在大牛市中表現(xiàn)得非常優(yōu)秀，這個也是不足為奇的。

在決定你用哪種策略和交易風格的時候，你要綜合自身的水平和對市場的理解能力來取舍，如果你是一個IT高手，具備非常好的策略開發(fā)能力和有很充裕的時間和精力，那么你可以根據(jù)市場不斷的變化，不斷的開發(fā)新的適合當前市場環(huán)境的策略，如果你電腦水平一般，又沒有太多的時間，那么開發(fā)一個可以持續(xù)幾年的低頻策略用于交易也許是一個更加明智的選擇。

并且，一個策略，你應(yīng)該最低用5年的時間去測試它，你應(yīng)該了解在5年的市場環(huán)境中，它是否可以適應(yīng)每一種市場環(huán)境，每個策略不可能適合每一種市場環(huán)境，你不應(yīng)該去重點考慮策略在適合它的環(huán)境中能賺多少，更多的是應(yīng)該考慮它在不適合的環(huán)境中的生存能力。到目前為止，很多高頻策略都經(jīng)不住時間的考驗，倒是低頻在這么多年以來仍然經(jīng)久不衰。

另外，還有一點值得一提，很多優(yōu)質(zhì)策略有一個共性，那就是通常是以重倉高勝率來維持策略的盈利能力，比如跨月套利策略。這種策略在運行良好的時候資金曲線會表現(xiàn)得非常有吸引力，既能穩(wěn)定增長，又幾乎沒有回撤，但是，這種策略有一個最大的風險，就是突然死亡，具體案例請參考美國長期資本管理公司。其實套利策略和震蕩策略的本質(zhì)非常相似，很多人誤認為套利就沒有風險，其實任何投資都存在風險，只是風險的表現(xiàn)形式不同而已，做趨勢的怕震蕩，做震蕩的怕趨勢，做套利的怕不收斂，做債券的怕違約。所以在不同的策略選擇上，不存在一種收益又高，風險又小的策略，你應(yīng)該站在一個更大的層面來看待所有投資（或投機）活動的共性，就是處理好利潤和風險之間的關(guān)系。

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《量化交易之門》連載2：怎樣成為一個成功的交易者？

《量化交易之門》連載3：成功是99%的努力，加1%的天賦

《量化交易之門》連載4：普世價值觀阻礙了人們對交易世界的探索

《量化交易之門》連載5：賭博導致破產(chǎn)的原因？

《量化交易之門》連載6：為什么普通人“期望的曲線”是向下的？

《量化交易之門》連載7：決定盈利與否的分水嶺——一致性

《量化交易之門》連載8：從恐懼和貪婪的角度談一致性

《量化交易之門》連載9：成功的交易習慣是反人性的

《量化交易之門》連載10：站在虧貨的對面

《量化交易之門》連載11：走出技術(shù)分析的迷宮

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《量化交易之門》連載14：從零到一，構(gòu)建量化交易系統(tǒng)

《量化交易之門》連載15：交易系統(tǒng)構(gòu)建的兩種方式：自上而下VS自下而上

《量化交易之門》連載16：選擇一種方法來構(gòu)建交易系統(tǒng)的買賣模塊

《量化交易之門》連載17：交易系統(tǒng)的選擇

《量化交易之門》連載18：參數(shù)

《量化交易之門》連載19：參數(shù)最佳化

《量化交易之門》連載20：參數(shù)最佳化的三大陷阱——前視偏差、過度優(yōu)化、曲線擬合

《量化交易之門》連載21：止損和止盈

《量化交易之門》連載22：加倉VS不加倉

《量化交易之門》連載23：正向的預(yù)期=勝率*盈虧比

《量化交易之門》連載24：勝率、盈虧比的互損性

《量化交易之門》連載25：時效性、頻率、勝率、盈虧比的互損性 風險

《量化交易之門》連載26：風險