在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》中，作者提到，技術(shù)分析有三個(gè)基本假定或者說(shuō)前提條件：1、市場(chǎng)行為包容消化一切；2、價(jià)格以趨勢(shì)方式演變；3、歷史會(huì)重演。

在期貨程序化交易中，趨勢(shì)交易是最主要的交易方式，如果我們能想辦法抓住趨勢(shì)，就能賺到這部分趨勢(shì)行情的錢。那么，用什么方式來(lái)抓住趨勢(shì)呢？比較簡(jiǎn)單的一種方法就是用均線。均線表示一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)的平均價(jià)格，可以作為多空的一個(gè)分水嶺，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之上，表示當(dāng)前的位置偏多，如果當(dāng)前價(jià)格在均線之下，則表示當(dāng)前的位置偏空。因此，我們可以制定這樣一個(gè)規(guī)則：根據(jù)均線系統(tǒng)，如果價(jià)格在均線系統(tǒng)之上，并且均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，則表示當(dāng)前位置偏多；如果價(jià)格在均線系統(tǒng)之下，并且均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，則表示當(dāng)前位置偏空。

根據(jù)以上的思路，如果當(dāng)前位置偏多，此時(shí)只做多、不做空；如果當(dāng)前位置偏空，此時(shí)只做空、不做多。以均線系統(tǒng)先做一個(gè)方向的判斷，再根據(jù)其他條件做進(jìn)一步的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)判斷。根據(jù)這樣的思路，我們?cè)诮灰纵^活躍的鐵礦石品種上做了這樣一個(gè)趨勢(shì)跟蹤策略，并做了詳細(xì)的測(cè)試，測(cè)試時(shí)間為2015年1月到2018年1月18日，分配的初始資金為2萬(wàn)元，測(cè)試結(jié)果如下圖，其中的黃色細(xì)線為盈虧曲線。

從測(cè)試結(jié)果來(lái)看，總收益率為314.74%，年化單利收益率為105.4%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為17.94%，可見該策略風(fēng)險(xiǎn)控制和防守也做得比較好。勝率為39.49%，盈虧比為2.75，趨勢(shì)策略的勝率通常不會(huì)太高，但是盈虧比通常較大，綜合勝率和盈虧比來(lái)看，該策略表現(xiàn)良好。

總結(jié)：本策略先以均線系統(tǒng)判定多空方向，再進(jìn)一步做入場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)的控制，對(duì)波動(dòng)率有一定的要求，在一定程度上過濾了震蕩和假突破。并且在開倉(cāng)后，立刻自動(dòng)設(shè)好止損，較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈后，自動(dòng)開啟跟蹤止盈，在一定程度上控制了盈利的單子不會(huì)虧損著出場(chǎng)。從綜合測(cè)試結(jié)果來(lái)看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)盤檢驗(yàn)，和測(cè)試符合程度非常高，近期在鐵礦石上的表現(xiàn)良好，出現(xiàn)趨勢(shì)行情能及時(shí)抓住。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，并經(jīng)團(tuán)隊(duì)實(shí)盤賬戶長(zhǎng)期檢驗(yàn)。以下為團(tuán)隊(duì)的多策略組合實(shí)盤曲線圖。

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