在程序化的交易策略中，有很多經(jīng)典的交易策略，比如海龜交易法、Dual Thrust策略等，對這些策略進行深入的研究，然后根據(jù)自己對市場的理解對它們進行適當?shù)男薷?，或許就能成為一個不錯的可實盤交易的策略。在之前的文章中，筆者簡單地介紹了一個改編自海龜交易法的策略，并運用其中價格突破和止損止盈的方法，在動力煤上整體測試效果良好。（點擊查看《改編自海龜交易法的策略，仍然有著不錯的表現(xiàn)！》）今天，筆者簡單地介紹另一個經(jīng)典日內(nèi)策略——Dual Thrust策略（簡稱DT策略），并對其中的方法做一定的提取和改編。

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀80 年代開發(fā)的，是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一，該策略至今在期貨市場上仍有不錯的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，取昨日的最高價、最低價和收盤價，以這3個數(shù)據(jù)為基礎，計算出通道寬度，在當日開盤價上方和下方分別加上這個寬度，分別構成上軌和下軌，價格突破上軌后即時平空開多，價格突破下軌后即時平多開空。在每天的尾盤，如果有持倉必須要平倉。

根據(jù)這樣的策略思路，筆者做了一定的修改。根據(jù)昨日的價格區(qū)間，以及品種的乘數(shù)因子，來確定今日的交易區(qū)間。如果今日的價格突破區(qū)間上沿，則視為多頭趨勢，順勢開多；如果今日的價格突破區(qū)間下沿，則視為空頭趨勢，順勢開空。并且，如果昨天的價格區(qū)間過大，出于控制風險的考慮，此時該策略不開倉。

根據(jù)這樣的思路，我們在交易較活躍并且近期趨勢較流暢的PP品種上做了這樣一個類似DT策略的區(qū)間突破策略，并做了詳細的測試，測試時間為2015年1月到2018年1月，分配的初始資金為1萬元，測試結果如下圖，其中的黃色細線為盈虧曲線。

從測試結果來看，曲線的走勢比較平穩(wěn)和流暢，總收益率為316.93%，年化單利收益率為105.74%，年化收益較高，可見該策略的盈利能力和攻擊性較好。最大回撤為13.97%，可見該策略風險控制和防守也做得比較好。勝率為59.4%，盈虧比為1.24，該策略勝率相對較高，但同時盈虧比相對較低，綜合勝率和盈虧比來看，該策略表現(xiàn)良好。

總結：Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，策略原理和邏輯也比較簡單，根據(jù)DT策略的思路改編的本文中的策略，同時該策略結合了止損、止盈，在入場后，立刻自動設好止損，即使趨勢發(fā)生大幅反轉(zhuǎn)，也能較好地控制了單筆虧損。在有了一定的浮盈和利潤后，在趨勢快速或者大幅度反轉(zhuǎn)時，利潤也不會出現(xiàn)大幅度的回吐，并且盈利越多的盈利單子，浮盈的鎖定量越大。從綜合測試結果來看表現(xiàn)良好，并且該策略已經(jīng)過一段時間的實盤檢驗，和測試符合程度非常高，出現(xiàn)趨勢行情能及時抓住。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊研發(fā)，并經(jīng)團隊實盤賬戶長期檢驗。以下為團隊的多策略組合實盤曲線圖。

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