前言

交易系統(tǒng)是系統(tǒng)交易思維的物化。系統(tǒng)交易思維是一種理念，它體現(xiàn)為在行情判斷分析中對價(jià)格運(yùn)動的總體性的觀察和時間上的連續(xù)性觀察，表現(xiàn)為在決策特征中對交易對象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現(xiàn)。

一個交易系統(tǒng)就是一個交易員的心血結(jié)晶，它體現(xiàn)了交易員的交易哲學(xué)。因此，它不具有普適性，即一個交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。所以，我們只有打造出屬于自己、適合自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。

縱然如此，系統(tǒng)不是萬能的，任何系統(tǒng)都存在不適應(yīng)市場的時候，此刻，我們應(yīng)該做的就是保護(hù)好自己的本金，讓自己在期貨市場生存得足夠長，用時間贏得利潤。

我的波段系統(tǒng)

（1）選擇與識別機(jī)會品種

波段行情的識別標(biāo)準(zhǔn)：持倉量在某個價(jià)格區(qū)間放大，成交量相對溫和放大或縮?。粌r(jià)格形態(tài)表現(xiàn)為對原有趨勢的調(diào)整狀態(tài)；圖表形態(tài)出現(xiàn)典型的旗形、矩形、頭肩形、收縮形態(tài)等；國內(nèi)外相關(guān)品種聯(lián)動。

具體做法：確定2-3個品種觀察——制定交易策略與計(jì)劃——執(zhí)行計(jì)劃。

（2）對待與尋找進(jìn)場時機(jī)

我常用的進(jìn)場方法：突破進(jìn)場。標(biāo)準(zhǔn)：原有的調(diào)整形態(tài)被突——突破時伴有足夠量能——重要的均線同時被突破。

保護(hù)措施：重要的阻力位上、支撐位下幾個點(diǎn)。

（3）持倉堅(jiān)守

我的操作：上漲勢用重要支撐守倉，下跌用重要壓力守倉；盈利脫離成本后浮盈上移。

我的原則：止損提前設(shè)置，每日檢查，虧損途中堅(jiān)決不補(bǔ)倉。

補(bǔ)充說明：期貨市場大多數(shù)人的共性是敢于持有被套單子，而不敢堅(jiān)守盈利單子。如果我們要成功，必須樹立與大多數(shù)人背道而馳的操作理念。

（4）盈利加倉

盈利加倉是常規(guī)，加與不加沒有好壞對錯之說，關(guān)鍵看我們的交易風(fēng)格。

我的操作：當(dāng)持倉產(chǎn)生盈利并脫離成本線后，之后，回踩得到確認(rèn)加倉——突破某壓力、形態(tài)加倉。

我的原則：加倉后若出現(xiàn)相反預(yù)期，保本一定是底線，堅(jiān)決執(zhí)行。

（5）利潤保護(hù)

我的操作：原則是浮盈上移。具體是這樣操作的：進(jìn)場3到5個交易日后，若利潤回報(bào)突破50%以上，此刻，小時圖表出現(xiàn)期價(jià)和指標(biāo)背離(macd)時減倉二分之一；在強(qiáng)漲勢、跌勢中跌破或是突破我確認(rèn)的支撐點(diǎn)位、壓力點(diǎn)位減倉二分之一。

（6）波段轉(zhuǎn)勢堅(jiān)決離場

我的操作：期價(jià)跌破或突破我確認(rèn)的重要支撐或壓力點(diǎn)位堅(jiān)決離場；期價(jià)跌破或突破20天均線（趨勢陡峭）或30天均線（趨勢平緩）堅(jiān)決出場。

（7）再進(jìn)場

原波段止盈或者被止損出局后，當(dāng)出現(xiàn)以上條件時又循環(huán)操作。

后記

要構(gòu)建一套適合自己的交易系統(tǒng)，沒有實(shí)踐的積累、時間的堆積幾乎是不可能的。交易如修行，一個交易系統(tǒng)的成功也必須經(jīng)歷這樣幾個階段：（1）守戒。即什么不可以做，什么不能逾矩。比如，不可逆勢，必須設(shè)置止損等。（2）守定。系統(tǒng)沒有信號之時需要我們穩(wěn)如泰山，心如止境。（3）守慧。守住自我，守住貪欲與恐懼。

可見，任何系統(tǒng)的建立貴在堅(jiān)持以及不斷的反復(fù)訓(xùn)練，虧損不可怕，可怕的是懷疑自己、懷疑交易系統(tǒng)。系統(tǒng)一旦經(jīng)過我們的深思熟慮以及經(jīng)過市場驗(yàn)證為可行的時候，我們需要做的是簡單的重復(fù)，可以修正但不要輕易改變，最后我認(rèn)為就是死磕到底。當(dāng)然，這個過程中的學(xué)習(xí)、思考是必須的，因?yàn)橹挥兴枷氲纳A，交易才會被賦予生命。

以上僅供參考。祝成功！