18歲，當許多孩子還奮戰(zhàn)在題海中，準備過高考這個獨木橋時，有人已經(jīng)發(fā)起了兩只基金，并獲得不錯的收益。22歲，這個年輕人用籌集到的420萬美元創(chuàng)立了自己的第一個投資機構城堡投資集團，而這個公司，目前已經(jīng)擁有超過300億美元的資產(chǎn)。

當人們在熱衷討論巴菲特、索羅斯這些投資巨頭時，大家也不免會思索，繼這些已經(jīng)耄耋之年的大佬之后，誰將接過大旗，成為下一個領軍者？

今天我們介紹的是一位年輕時代便展現(xiàn)過人天賦的對沖基金經(jīng)理——肯·格里芬（Ken Griffin）。在2019年福布斯全球億萬富豪榜排名第117位，財富值117億美元。2019年10月，福布斯美國400富豪榜位列第38名。2020年1月2日，福布斯發(fā)布2019年最大慈善捐贈，肯·格里芬以1.25億美元的捐款排名第9。

18歲便在投資圈展露頭角

1968年10月15日，格里芬出生在美國佛羅里達州。他的父親曾是通用電氣公司的項目經(jīng)理，由于工作性質，常年在外奔波。小時候，格里芬的母親經(jīng)常開車帶著他去當?shù)氐囊患译娔X商店，他在那里向銷售人員學習，一待便是幾個小時，很快就成長為一名電腦高手。

讀高中時，格里芬在 IBM 做兼職程序錯誤排除工作。1986 年，格里芬產(chǎn)生了一種全新的想法：向學校出售教育軟件。他和電腦天地里的兩個好友共同創(chuàng)建了一個小型軟件銷售公司——探索教育系統(tǒng)（Diskovery Educational Systems）。但是在電腦領域頗有天賦的格里芬沒有追尋蓋茨、喬布斯的道路往IT方向發(fā)展。

1986年，剛剛年滿18歲的格里芬偶然在《福布斯》雜志上讀到一篇文章，從此對投資產(chǎn)生濃厚興趣。在哈佛大學就讀期間，格里芬發(fā)起了2只基金，來號召哈佛的學生把錢給他進行投資，還在宿舍外面裝了一個衛(wèi)星接收器來接收實時股票行情，又從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個可轉換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。

22歲成立當前全球最大且最成功的對沖基金之一

大學畢業(yè)后，他加入了弗蘭克·邁耶（FrankMeyer）旗下的芝加哥Glenwood資本投資公司。格里芬的熱情和優(yōu)秀的業(yè)績記錄打動了邁耶，邁耶破例將100萬美元交由他管理。而格里芬也不負眾望，他通過程序交易使得這筆資金在一年之后獲得70%的投資回報，這使得邁耶都禁不住鼓勵他開創(chuàng)自己的基金。于是，1990年11月1日，在格里芬22歲生日派對的3周后，他用420萬美元建立了自己的基金公司—— Citadel，取該詞“動蕩時期的魄力”之義，寓意基金即便在市場動蕩的情況下也能保持強大實力。

自成立之日起，Citadel就表現(xiàn)突出，成長迅速，尤為傲人的戰(zhàn)績是，自1998年起，公司年度業(yè)績一直穩(wěn)超20%。Citadel在業(yè)內(nèi)的上佳表現(xiàn)和驚人的成長力自然也吸引了眾多杰出的數(shù)學家、物理學家、工程師及投資分析員歸入麾下，而其高度的保密性也讓其成為業(yè)內(nèi)的一支“神秘之師”。彼時的金融時報評論格里芬是“華爾街最令人懼怕的人”。

什么樣的交易員才可以進城堡投資？

為了廣聚英才，格里芬不惜以高價從其他公司“挖墻腳”，而這也招致了不少非議。他曾向他的競爭對手丹尼爾的公司Third Point挖墻腳，他的這種搶人的行為激怒了丹尼爾，以至于丹尼爾做出了強硬的回應聲明：“我要聲明，你這種不正大光明的挖墻腳的行為是不合適的，我警告你不要再繼續(xù)試圖從我或我朋友這里挖人，如果你再敢嘗試的話，我將視你的行為為一種戰(zhàn)爭的挑釁行為，你給我記住，朋友的敵人即為敵人，敵人的敵人即為朋友?！北M管丹尼爾如此的強硬態(tài)度，但是大多數(shù)的基金經(jīng)理還是支持格里芬的這種挖墻腳行為，由于Citadel投資的成功給他的員工帶來了高收益，同時員工也回報了公司。綠光投資公司的經(jīng)理大衛(wèi)·艾因霍恩，甚至對那些跳槽到Citadel投資的人表達了美好的祝愿。

迄今為止，Citadel在全世界6個地區(qū)擁有超過1000名雇員。在芝加哥最繁忙的中心地帶洛普區(qū)一棟37層辦公大樓的Citadel總部里，人們一邊快速地在走廊和大廳穿行，一邊快速地交談，整個氛圍融合了硅谷的高技術與華爾街的高熱度。而坐擁150億元管理資產(chǎn)的Citadel已然步入世界最大對沖基金之列，其日成交量接近倫敦、紐約、香港和舊金山四地日平均總交易量的3%。在投資者眼中，Citadel取得的驕人成績理所應當歸功于格里芬超凡的投資才能和技巧，而事實也確實如此，Citadel的投資和管理理念無處不帶有格里芬濃厚的個人色彩。

想要進入城堡投資這樣的對沖基金成為一名量化交易員嗎？來看看他們的招聘要求吧。

首先你必須是一個天生的程序員，具備嫻熟的計算機技能，了解核心優(yōu)化和系統(tǒng)結構，并享受在快節(jié)奏的環(huán)境中工作。

必須具有本科以上學歷。

必須對下列事情感興趣：

開發(fā)核心交易架構

設計低延遲高頻的交易系統(tǒng)

優(yōu)化大量的并行計算平臺。

必須具備下列能力：

接受過計算機科學、計算機工程以及相關專業(yè)的高級訓練

具備豐富的編程經(jīng)驗和設計技能，會熟練運用編程語言，包括C，C++以及Java

具備數(shù)據(jù)結構與算法的專業(yè)知識

有能力用清晰簡潔的方式就復雜的想法進行溝通

可以在復雜、快速以及高技術性的環(huán)境里迅速成長

額外加分項：

腳本語言（如Linux shell, Python, Perl）

分析軟件（如Matlab）

FPGA開發(fā)以及高速運算

NoSQL數(shù)據(jù)庫

使用MapReduce進行分布式計算

多線程編程

網(wǎng)絡程式設計

在Citadel工作的量化交易程序員需要負責的工作包括設計、建立以及優(yōu)化自動交易平臺。程序員們會和研究團隊、模擬團隊以及及時交易團隊合作。

近乎苛刻的風險管控

“格里芬是一個才智超群的創(chuàng)新者?！惫┞氂?Citadel 多年的前明星交易員亞歷克?李托維茨（Alec Litowitz）說，他離職后創(chuàng)立了自己的基金 Magnetar 資本。“它改變了對沖基金的定義?！?/p>

格里芬的觀點是：風險管理的核心內(nèi)容就是了解投資組合在不同的市場變化下將如何運行，如果對某種風險測試的結果不滿意，那就應該提前調整投資組合?！昂玫娘L險管理是在危機發(fā)生之前做好部署，而不是等到危機發(fā)生之后才有所應對?！备窭锓艺f。

格里芬這種對風險管理的理解，來自他在哈佛讀書時親歷的1987年股市危機。在危機到來前，有不少專業(yè)投資人對格里芬說：“如果市場開始下跌，我就會賣出我的股票?！备窭锓仪宄赜浀?，危機爆發(fā)當天，新聞媒體的頭條是有關南希?里根的健康問題以及中東地區(qū)的小規(guī)模沖突，誰料到當天美國股市暴跌25%。

格里芬認為，市場波動劇烈且瞬息萬變，投資者很難在危機之中改變投資組合。所以，風險管理的部署一定要在危機到來之前完成。

為了確?？蛻糍Y產(chǎn)的保值和增值，Citadel非常強調投資組合的多元化，并精心管理公司的現(xiàn)金流，此外，就是對投資組合實施嚴格的風險管理。Citadel的風險管理人員每天模擬投資組合在不同危機環(huán)境下的變化情況——亞洲金融危機卷土重來或者是“9?11”事件重演。只要在一些情況下投資損失超過了可以容忍的限度，Citadel就會調整投資組合。Citadel將管理資本的30%作為流動資金，這一方面是出于風險管理的考慮，另一方面也是為在市場波動時抓住投資機會做好準備。

投資理念：不關心基本面

格里芬是典型的交易型對沖基金管理者，他不關心股票的基本面或內(nèi)在價值，只關心價格波動，通過大量信息以及各種數(shù)學模型來分析交易心態(tài)，從中尋找機會。

格里芬會設計高級計算機代碼，會書寫復雜的數(shù)學公式，其交易也基本上依靠電腦程序進行。

格里芬的觀點是：風險管理的核心內(nèi)容就是了解投資組合在不同的市場變化下將如何運行，如果對某種風險測試的結果不滿意，那就應該提前調整投資組合?！昂玫娘L險管理是在危機發(fā)生之前做好部署，而不是等到危機發(fā)生之后才有所應對?！备窭锓胰缡钦f。

全球最活躍的藝術品收藏家及慈善家

這位對沖基金大腕在閑暇的時候喜歡收藏藝術品和捐助藝術事業(yè)。傳聞他花了6000萬美元買了保羅?塞尚的油畫，不過也有人說真正的買主是惠特尼家族的成員。2006年10月，格里芬花了8000萬美元從夢工廠的合伙人David Geffen那里買走了藝術家Jasper Johns的作品“虛幻的開始”（False Start），同年，他還向芝加哥藝術機構捐贈了1900萬美元。格里芬的收藏中一幅保羅塞尚的油畫和一件埃德加?德加的雕塑常年展示在該藝術機構。

2004年，格里芬和他的妻子安妮被藝術新聞雜志評為當年世界上最有影響力的藝術品收藏家之一。2020年1月2日，福布斯發(fā)布2019年最大慈善捐贈，肯·格里芬以1.25億美元的捐款排名第9。