私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，有業(yè)績記錄的590家私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)整體收益為6.56%，其中422家私募旗下期貨及衍生品策略實現(xiàn)正收益，占比為71.53%。實現(xiàn)正收益的私募中，5家收益超100%，12家收益介于40%—100%之間，27家收益介于20%—40%之間，79家收益介于10%—20%之間。

期貨及衍生品策略私募中，表現(xiàn)最好的是主觀+量化混合的私募，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，192家主觀+量化混合的私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)整體收益為9.20%，其中143家實現(xiàn)正收益，占比為74.48%。

其實今年量化期貨及衍生品策略私募表現(xiàn)遠(yuǎn)不及主觀期貨及衍生品策略私募表現(xiàn)出色。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，135家主觀私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)整體收益為7.63%，其中97家實現(xiàn)正收益，占比為71.85%。而215家量化私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)整體收益僅為2.63%，其中144家實現(xiàn)正收益，占比為66.98%。

通過分析不同規(guī)模私募旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)不難發(fā)現(xiàn)，規(guī)模對期貨及衍生品策略影響較大。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，管理規(guī)模在0—5億元的私募旗下期貨及衍生品策略，年內(nèi)整體收益為7.39%，大幅領(lǐng)先于其他規(guī)模組私募，其中293家實現(xiàn)正收益，占比為71.46%。而管理規(guī)模在100億元以上和50億—100億元的私募旗下期貨及衍生品策略，年內(nèi)整體收益分別為4.00%和4.46%，整體表現(xiàn)不及所有私募旗下期貨及衍生品策略的平均收益。中規(guī)模組的10億—20億元和20億—50億元私募旗下期貨及衍生品策略，年內(nèi)整體表現(xiàn)分別為5.91%和5.23%，整體表現(xiàn)強于大規(guī)模組但不及小規(guī)模組。

從旗下期貨及衍生品策略年內(nèi)收益超20%的私募公司規(guī)模和類型分布來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，44家期貨及衍生品策略年內(nèi)收益超20%的私募公司中，規(guī)模在0—5億元的小私募高達34家，并且前十占據(jù)了八席。而從類型來看，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，44家期貨及衍生品策略年內(nèi)收益超20%的私募公司中，主觀私募數(shù)量為16家，另外有15家主觀+量化的混合私募，量化私募僅8家。