宏觀與產(chǎn)業(yè)

1，中央?yún)R金公司資金持續(xù)涌入ETF

中央?yún)R金公司宣布買入ETF后，資金持續(xù)涌入ETF。數(shù)據(jù)顯示，在10月23日至10月27日的一周內，A股ETF凈流入資金154億元。滬深300、科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板相關ETF是資金流入最多的標的，非銀金融、芯片相關ETF也獲資金追捧。

2，融券保證金比例由不得低于50%上調至80%

融券新規(guī)今日開始施行。10月14日，證監(jiān)會調整優(yōu)化了融券相關制度，將融券保證金比例由不得低于50%上調至80%，對私募的這一比例上調到100%。隨后，交易所也發(fā)布了《關于優(yōu)化融券交易和轉融通證券出借交易相關安排的通知》。通知稱，新規(guī)實施前尚未了結的融券合約，融券保證金比例要求仍按照原規(guī)定執(zhí)行。上述規(guī)定自2023年10月30日起施行。

資本市場

1，上周五國內股市

A股大幅反彈，上證指數(shù)重返3000點。盤面上，醫(yī)藥板塊爆發(fā)，多股漲停；新能源賽道回暖，消費股走強。個股方面，北交所新股阿為特上市首日大漲1008.33%。上證指數(shù)收漲0.99%報3017.78點，周漲1.16%；深證成指漲2.14%，周漲2.09%；創(chuàng)業(yè)板指漲2.88%，周漲1.74%；科創(chuàng)50漲1.48%，周線持平；上證50漲0.88%，周漲1.08%；深證50漲2.18%，周漲2.66%；北證50漲3.98%，周漲4.19%；萬得全A漲1.45%，周漲2.01%；萬得雙創(chuàng)漲1.93%，周漲2.18%。A股成交額為9661.1億元，創(chuàng)近2個月新高。北向資金凈買入46.68億元，天齊鋰業(yè)獲凈買入5.27億元居首，山西汾酒遭凈賣出4.16億元最多。

香港恒生指數(shù)收漲2.08%報17398.73點，周漲1.32%；恒生科技指數(shù)漲2.52%，周漲3.93%；恒生國企指數(shù)漲2.04%，周漲1.83%。醫(yī)藥股爆發(fā)，翰森制藥漲近12%，地產(chǎn)、科技、大消費聯(lián)袂走強。大市成交914.78億港元，南向資金凈買入24.11億港元，美團獲凈買入2.62億港元居首，中國移動遭凈賣出1.81億港元最多。中國臺灣加權指數(shù)收漲0.38%，報16134.61點，周跌1.86%，連跌兩周。

2，上周五美股、美債與匯率

美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌1.12%報32417.59點，標普500指數(shù)跌0.48%報4117.37點，納指漲0.38%報12643.01點。雪佛龍跌6.71%，摩根大通跌3.63%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.46%，亞馬遜漲6.83%，特斯拉漲0.75%。中概股漲跌互現(xiàn)，比特小鹿?jié)q18.5%，盛美半導體跌21.92%。本周，道指跌2.14%，標普500指數(shù)跌2.53%，納指跌2.62%。

美債收益率多數(shù)收跌，2年期美債收益率跌4.6個基點報5%，3年期美債收益率跌6.8個基點報4.815%，5年期美債收益率跌5個基點報4.753%，10年期美債收益率跌1.4個基點報4.834%，30年期美債收益率漲1.9個基點報5.007%。

紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.03%報106.579，周漲0.4%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.02%報1.0564，周跌0.29%；英鎊兌美元跌0.05%報1.212，周跌0.3699%；澳元兌美元漲0.21%報0.6335，周漲0.33%；美元兌日元跌0.51%報149.648，周跌0.13%；美元兌加元漲0.31%報1.3875，周漲1.13%；美元兌瑞郎漲0.43%報0.9027，周漲1.17%；離岸人民幣對美元跌92個基點報7.3337，本周累計跌51個基點。

今日提示

18：00 歐元區(qū)10月工業(yè)景氣指數(shù)與經(jīng)濟景氣指數(shù)

商品相關信息和夜盤動向（按昨日結算價）

1，商品相關信息：

烏克蘭國家石油天然氣公司負責人切爾尼紹夫表示，將于2024年底停止俄羅斯天然氣經(jīng)由烏克蘭過境運輸。

2，夜盤動向：（按昨日結算價）

國內商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品普遍上漲，苯乙烯漲2.56%，LPG漲1.18%，聚丙烯漲1.07%，橡膠跌2.58%，20號膠跌2.05%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲1.94%，焦煤漲1.37%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，豆粕漲1.2%，豆二漲近1%?；窘饘偌w收漲，滬鋅漲1.43%，滬鋁漲1.43%，滬錫漲1.05%，滬銅漲0.89%，不銹鋼漲0.79%，滬鎳漲0.71%，滬鉛漲0.59%。

策略參考和回顧

1，金融

回調中線買入遠期IM。

2，商品

回調中線買入高基差工業(yè)品，如焦煤、礦石、純堿、玻璃等，長線配置黃金作為對沖風險的手段，或者緊盯經(jīng)濟邊際好轉對其他商品的傳導，如有色中的銅鋁、貴金屬中的白銀，化工中瀝青等。農(nóng)產(chǎn)品中，關注粕類的基差修復行情，以及近期國內主產(chǎn)區(qū)發(fā)生的非洲豬瘟，對遠期生豬價格可能產(chǎn)生的影響。