蘇冰：職業(yè)交易員，從事期貨交易9年，擅長交易品種為黑色系類和化工品類。交易邏輯采用20%基本面+80%技術(shù)面。

歷經(jīng)2015年的巨虧后，師從李永強(qiáng)等多位實盤大賽高手，兩年實現(xiàn)扭虧為盈，2017-2018年盈利超500萬元，2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)交易員，總結(jié)出自己的交易系統(tǒng)并堅持執(zhí)行至今，2019年-2022年盈利超1000萬元，2023年盈利超3000萬元。信奉“享受交易，快樂生活"的理念。

投資經(jīng)歷

大學(xué)兼職炒股

在進(jìn)入期貨市場之前，我的人生都是按部就班的。23歲大學(xué)畢業(yè)，按照家人的想法進(jìn)入銀行工作，在我們那代人的父母眼里就是有出息的人生。

恰恰是因為父母炒股，給我留了一扇窗。2007年牛市的時候，看到我爸的賬戶日進(jìn)斗金，陪著他一起做發(fā)財夢。因為那時候股市打新是穩(wěn)賺，完全靠資金多就可以不斷申購新股，目睹到新股發(fā)行的造富速度之快，讓我知道資本市場是一個可以暴富的市場。

由于大學(xué)學(xué)的是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，也算是專業(yè)對口，大學(xué)四年我兼職打理我爸的股票賬戶，08年見底之后股票可以說機(jī)會大于風(fēng)險，隨隨便便就實現(xiàn)了賬戶的觸底反彈，但應(yīng)該是沒有跑贏滬深300指數(shù)。

大學(xué)四年掙掙賠賠，其實沒怎么學(xué)習(xí)過股票的專業(yè)知識，反而在2010年選修課上請到了一個交易員，每周兩次給我們做期貨基礎(chǔ)知識普及。高杠桿帶來的高收益在我的心中埋下了一顆做期貨的種子，不過當(dāng)時的我只是旁觀。

可命運就像安排好似的，畢業(yè)進(jìn)入銀行后身邊的同事幾乎都炒股，而且有個別同事賺過非常多，那是2014年，牛市又要來了。

2014年下半年就明顯感覺手里的股票出現(xiàn)連續(xù)上漲，到了15年上半年，有幾天每天的收益比我一個月工資都高。當(dāng)時我在交通銀行從事的是對公信貸工作，一邊是處理手里的壞賬不斷加班，一邊是每天盈利超過每月的薪水，我不想上班了。

對，我遞交了辭呈......

進(jìn)入期市

可命運就是這樣，將我高高舉起，卻又狠狠拋下。20多萬元的本金很快從股市做到了到60多萬——終于夠50萬元的股指期貨開戶門檻了。懷著那顆早就埋下的做期貨的種子，我進(jìn)入了期貨市場。這不僅讓我碰巧從股市逃頂，甚至第一個月還掙了20多萬。賺錢的速度遠(yuǎn)超股市，也讓我忽略了期貨的風(fēng)險，只知道享受杠桿的紅利。

但是6月12日股市見頂后，陸陸續(xù)續(xù)賺來的80萬的資金，3個月在期貨市場虧到8萬塊錢，幾乎虧光（也就是一手上證50的保證金，還是被強(qiáng)平的）如果不是9月2日股指期貨關(guān)停，我最后的本金也沒有了。

這一切來的太快，甚至我在銀行的離職手續(xù)都還沒辦完（銀行辭職有三個月脫密期）。

不得不再找個班上了。因為曾經(jīng)賺到過錢，我不想服輸，從哪里跌倒就從哪里爬起來，毅然選擇進(jìn)入期貨公司工作。

從業(yè)人員不能炒期貨，所以我不得不銷戶，停下交易。雖然停止了交易，但每天看行情走勢的時候還是悄悄找個本子記錄我心中的開平倉點，最后結(jié)算盈虧。

在期貨公司工作的那一年收獲很多，除了參加公司組織的投教活動見到了很多期貨大佬，也在發(fā)行資管產(chǎn)品的時候親自去上海跟當(dāng)年的冠軍私募基金經(jīng)理坐一桌吃飯。

如果不是因此不得不淡出市場停止交易，可能我就跟大多數(shù)散戶一樣，越做越虧，越虧越多，最后不得不淪為期貨市場的賭徒。

半年買3輛車1套房

在經(jīng)歷了2016年黑色系牛市和下半年，期貨市場的“雙十一”后，我報了李永強(qiáng)老師的課程，一周時間收獲巨大，這也是我為什么總在強(qiáng)調(diào)新手進(jìn)入期貨市場初期一定要找個老師帶。

急于驗證學(xué)習(xí)成果，當(dāng)然也還是想賺錢，2017年我用家里人的名字開戶重新回到期貨市場。短短幾個月，就實現(xiàn)了兩次小資金翻倍，因此也取得了家人的信任重新得到了200萬資金。為了向家人證明自己，這次我知道這200萬一定是不能虧損的，所以前半年再好的行情我也只用了不超過20%的資金，堅決的執(zhí)行了輕倉，收益曲線幾乎無回撤，半年不到就實現(xiàn)了總賬戶的40%收益。

人掙到錢其實精神狀態(tài)是完全不一樣的。窮人乍富，暴發(fā)戶的狀態(tài)在我身上體現(xiàn)的淋漓盡致，那時候并沒有把利潤放到市場等待復(fù)利，半年時間我買了3輛車加一套房的首付。

所以這半年我又恰恰在無意間做到了輕倉與盈利出金，這些我早期交易經(jīng)歷的切身體會，最后變成了我近幾年賬戶穩(wěn)定最重要的法寶。

行情教我做人

不過每當(dāng)我飄起來的時候，就會有一波行情教我做人。

2017年9月底橡膠的回撤和2018年3月份黑色系因為中美貿(mào)易戰(zhàn)接近跌停，讓我的500萬利潤在一個交易日內(nèi)回撤200萬以上，用了接近5個月時間都是在彌補(bǔ)當(dāng)日的回撤，那次的虧損是對我影響最大的。

不過那個時候我已經(jīng)結(jié)識了很多期貨圈內(nèi)的大佬，有人愿意投資也有投顧，我還是決定成立自己的投資公司，走職業(yè)交易員之路了。

既然決定孤注一擲，就沒有退路。2019年我走上了單打獨斗的道路，正是那些歷歷在目的巨額虧損，我一直輕倉。上半年一直平平淡淡，賬戶也沒有太多波動，轉(zhuǎn)機(jī)是出現(xiàn)在下半年的滬鎳上漲行情，那次我?guī)缀跬暾膮⑴c了全部上漲。因為輕倉，我依然沒有實現(xiàn)翻倍，但還是給我自己積累了本錢，且不再經(jīng)歷大起大落……

時間來到2020年，這是我走上職業(yè)交易員道路的第二年，也恰恰是金融市場云譎波詭的一年。

那時口罩原因全員靜默，我被迫停掉了一切應(yīng)酬，不讓出門不說，連夜盤也停了。我有了更多時間在家復(fù)盤和學(xué)習(xí)，那一年的收益也是從業(yè)以來最大的一年。

彼時，美股在一個月內(nèi)連續(xù)熔斷四次，創(chuàng)下歷史之最，原油出現(xiàn)史無前例的“負(fù)油價”事件，當(dāng)時輿論幾乎一邊倒的看空經(jīng)濟(jì)與能化產(chǎn)業(yè)。而我恰恰在那一年，選擇在股市和期貨市場的最低點同時做多原油指數(shù)和期貨。

無意間，我嘗到了“抄底”的甜頭。

沒有人能在交易市場拒絕“抄底摸頂”的誘惑，更何況它讓我在走上職業(yè)交易生涯的短短一年內(nèi)就將賬戶資金做到了接近千萬級。

原始資本的積累給了我底氣，那一年我將公司從山東搬到了北京，拜訪過很多期貨大賽的獲獎選手，也有幸共事過一段時間。

但行情的巨大變動又給我狠狠上了一課。

2021年的鐵礦達(dá)到了前所未有的歷史高點——1000點，我自認(rèn)為根據(jù)歷史行情，是時候大舉做空了。沒過多久鐵礦就漲到了1200，“這是絕對的頂部了”我想，接著繼續(xù)加倉空單。萬萬沒想到鐵礦會在幾個交易日內(nèi)沖到1400點的高點，我持有的空單幾乎扛了一個漲停，最后被迫止損出局，賬戶權(quán)益損失超過40%。

其實在此之前風(fēng)控員已經(jīng)多次提示我要砍倉，但我都置若罔聞——我堅信自己對于“頂部”的判斷，早已違背了自己的交易系統(tǒng)。

幾乎一夜之間，我又回到了剛到北京的狀態(tài)，雖然金錢的損失也不至于影響生活，但那一年鐵礦的上漲完全突破了我的認(rèn)知。

突破收益率瓶頸

我索性把自己關(guān)在書房一個月，靜下心來反思、學(xué)習(xí)，重新梳理自己的交易系統(tǒng)，更多的也是對心態(tài)和交易習(xí)慣的磨練。期間我還重新把收藏過的文章挨個看了一遍，深有感觸的一點就是，明明我很早就看過的方法，還是重復(fù)犯了之前的錯誤。

這個時候再看TVB神劇《大時代》真的是感觸良多，資本市場幾百年來，人性一直沒有改變，保持風(fēng)險意識，無論是期貨市場還是證券市場，我們都要保持一顆敬畏心，錢不是全部，生活才是。

也是太久沒有回過家了，所以2021年一過完我又回到了山東，回到了家人身邊。

接下來的兩年間，我在山東的生活兩點一線，讀書學(xué)習(xí)、看盤復(fù)盤，偶爾出差參會，定期和圈內(nèi)好友交流小聚。在這樣的生活模式下，我竟然發(fā)現(xiàn)過去五年間我的每年收益都穩(wěn)定在最少30%以上。

行文至此，我突然想到了最近讀到的感觸很深的一段話：

想要實現(xiàn)財務(wù)自由，首先做好3點：

一、遠(yuǎn)離無效的社交圈，

二、保持讀書學(xué)習(xí)的習(xí)慣，

三、也是最重要的一點，每天工作12個小時以上，堅持3個月，你會發(fā)現(xiàn)你的專業(yè)能力有非常大的提升。

歷經(jīng)8年起伏，我已經(jīng)過了在期貨市場賭身家的年齡，我不再懷疑自己的交易系統(tǒng)，也不再眼紅那些“一年N倍”的神話，無非就是慢一點。成功需要努力和勤奮，還有膽識和機(jī)遇，這些人人都懂的道理，做起來如此簡單，又如此難。

2023年是我賬戶爆發(fā)的一年，年初約了兩屆實盤大賽冠軍孔令藝?yán)蠋煟埥掏黄剖找媛势款i的方法，也許因為有過共同的經(jīng)歷，孔兄多次給予我心態(tài)上的指導(dǎo)和工作上的幫助，讓我實現(xiàn)了賬戶收益的飛躍，雖然這個成績還遠(yuǎn)不及各屆冠軍的收益率，但還是實現(xiàn)了一年3倍的正收益。

輕倉，分批建倉，進(jìn)場有依，出場有據(jù)。當(dāng)局者迷，旁觀者清，做交易難在執(zhí)行，如果你做不到的止損，那就讓風(fēng)控來做——這就是我的交易系統(tǒng)。

借用沈南鵬說過的一句話作為結(jié)尾，年輕人應(yīng)該對你真正熱愛的事情懷有赤子之心，并且選擇進(jìn)入一個令人振奮的行業(yè)，如果堅守自己具備天賦的領(lǐng)域，你會發(fā)現(xiàn)你的人生會更成功。

核心交易邏輯

我做分析一般是基于20%的基本面分析和80%的技術(shù)面分析。

技術(shù)分析的三大假設(shè)：都知道市場行為涵蓋一切信息、歷史會重演、價格呈趨勢化運行。

這是我構(gòu)建的交易系統(tǒng)15個點，大家可以先看一下也可以截屏。我為什么要把這個展示給大家呢？大家截屏以后可以根據(jù)這個去構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，因為跟誰學(xué)不重要重要的是這個交易系統(tǒng)要適合你對不對？

構(gòu)建交易系統(tǒng)的15個點：

1、交易理念；

2、進(jìn)場條件；

3、開平倉原則；

4、止損原則；

5、交易軟件的快捷鍵設(shè)置；

6、盯盤時需要關(guān)注的指標(biāo)及拐點；

7、資金管理；

8、執(zhí)行力訓(xùn)練；

9、交易心理；

10、交易日志與復(fù)盤；

11、交易反思；

12、不同周期的交易策略；

13、周期選擇；

14、持倉條件，盈利的單子一直拿；

15、反人性的交易策略。

首先要有個正確的交易理念：開倉怎么開？開倉是怎么樣的？止損怎么設(shè)置？包括資金的配比還有這職業(yè)交易員的快捷設(shè)置，盯盤時候我們需要關(guān)注的點。有了交易系統(tǒng)還要進(jìn)行訓(xùn)練，對不對？而且復(fù)盤反思這都是非常重要的一部分。

為什么我不選擇純基本面的分析呢？因為我無法保證基本面信息的真實性與完整性，同時即便你用基本面確定了大方向，也需要落實到短周期上擇時進(jìn)入，而不是開盤就搶進(jìn)，并忽略一切價格波動。

我的核心交易邏輯就是采用20%的基本面分析疊加80%的技術(shù)分析。我們?yōu)槭裁匆欢ㄒ嗌僦傈c基本面呢？就是為了找出熟悉的品種，就是用基本面去了解期貨品種的基本屬性與周期性，想要抓住趨勢和起漲點。起漲點不是說只做多，如果是做空的時候，那就是起跌點，但是我統(tǒng)一把它叫起漲點，就是資金的起漲點。需要把握八個字，就是周期共振與指標(biāo)共振。

后面我們會講技術(shù)分析進(jìn)行平倉、開倉與平倉是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可進(jìn)行量化交易在流動性足夠的品種上是可以自動化運行的。我做過基本面分析，做過一段時間日內(nèi)短線，但是基本面分析就是沒法保證真實與完整，而且基本面不會頻繁的變化方向，對吧？所以我們判斷出多空出來以后，不是說立馬就搶進(jìn)的，很難判斷出入場點。所以這個時候，我們在看盤的過程中跟當(dāng)天擇時進(jìn)入而不是一開盤就進(jìn)去。

我的交易系統(tǒng)構(gòu)建主要基于移動平均線和多指標(biāo)共振。

指標(biāo)共振

指標(biāo)共振即多個指標(biāo)指向同一個方向，相對而言能夠提高勝率。因基本面分析無法保證數(shù)據(jù)的真實性、完整性、時效性，我在構(gòu)建交易系統(tǒng)時，通常是通過基本面判斷出方向，再通過技術(shù)分析入場，最后基于移動平均線和多指標(biāo)共振來提供開倉的依據(jù)。

我遵循的原則是“做多只在均線上，做空只在均線下”，再去疊加我所熟悉的指標(biāo)MACD。我們都知道形成金叉看多，但并非每個金叉的形成都是市場給你的機(jī)會。而是MACD在0軸附近形成金叉，多空達(dá)到平衡的狀態(tài)后向一方突破時，我個人才把它定義為上漲行情的起點（可適用于任意周期）。真正意義上滿足看漲的開倉條件有三：價格在均線之上、MACD指標(biāo)在0軸附近形成金叉、成交量放大。

周期共振

周期共振即不同周期的K線和指標(biāo)均指向同一方向，相對而言可以提高準(zhǔn)確率。我的看法是60分鐘線與日線、周線形成周期共振，多周期DEA和DIFF始終數(shù)值為正而在均線之上的共振。

以上方法并不只是適用于期貨品種，期權(quán)也是一樣的道理。就我個人而言，更傾向交易賣方期權(quán)。此時我的主要目的就是賺取時間價值，鎖定的方向就是做空。

開平倉、止盈止損和持倉條件

標(biāo)準(zhǔn)化的開倉與平倉條件

開倉標(biāo)準(zhǔn)由均線與指標(biāo)來結(jié)合判定。指標(biāo)選擇MACD，通過DIFF和DEA來判斷多空，0軸上方偏多對待，下方相反。當(dāng)行情放量突破震蕩區(qū)間的高低點，這樣的行情會更具有持續(xù)性，交易短周期時最好是放3倍以上的量能。不要在快速上漲的行情中做空，不要在快速下跌的行情中做多，如果想做多，標(biāo)的品種一再在均線以下運行，最起碼要等短周期運行到均線上方時再去做多，圍繞均線的震蕩行情不開倉。

知識點總結(jié)：

①均線之上做多，均線之下做空。

②MACD金叉，紅綠柱持續(xù)放大。

③DIFF判斷多頭與空頭，出現(xiàn)DIFF與DEA金叉。

④放量突破均線。

⑤突破震蕩區(qū)間高低點，放3倍以上大量，關(guān)注持倉量變化。

⑥不在快速上漲行情做空，不在快速下跌行情做多。

⑦圍繞均線的震蕩行情不開倉。

止盈止損條件

止損止盈條件同樣以均線為依據(jù)，可以在上一根K線最高點設(shè)置空單止盈，最低點設(shè)多單止盈。如果收盤都低于了上一個K線的最低點，那說明最起碼趨勢暫緩。上漲與下跌中MACD、DEA和DIFF的背離是短線常用的止損和止盈的條件，例如金叉開倉多單之后，高點出現(xiàn)死叉或者紅綠柱不延續(xù)，進(jìn)行止盈，MACD與開倉反向則是作為止損條件。多單快速沖高形成高位死叉，減倉止盈；空單快速下跌出現(xiàn)金叉，減倉止盈，若反復(fù)穿越均線開啟震蕩，可以先平倉出來。若DIFF、MACD這兩個線的背離，且長時間不盈利就立即減倉，發(fā)生虧損就平倉。最后一點，大幅盈利后要快速減倉止盈。

知識點總結(jié)：

①以均線為依托作為止損，破均線立即平倉或減倉。

②以上一根K線最高點作為做空的止盈，以上一根K線最低點作為多單止盈平倉。

③上漲與下跌DIFF背離金叉作為止損及止盈條件（短線常用）。

④MACD與開倉反向作為止損條件，紅綠柱不延續(xù)作為止盈條件。

⑤DIFF背離是止損，不作為開倉依據(jù)。

⑥多單快速沖高形成高位死叉減倉止盈，空單快速下跌出現(xiàn)金叉減倉止盈。

⑦反復(fù)穿越均線說明是震蕩區(qū)間，立即平倉。

⑧MACD與DIFF的背離以及長時間不盈利，立即減倉，虧損就平倉。

⑨大幅盈利后快速減倉止盈。

持倉條件

我們怎么從小周期拿到大周期呢？5分鐘級別進(jìn)的場看看15分鐘級別是不是符合均線的條件，15分鐘符合可以繼續(xù)看60分鐘級別、日線級別是否符合（如果開多單看看DIFF、DEA是否在0軸上方，反之亦然）。如果K線穿越BOLL的中軌，去觀察你的均線是否能支撐你的持倉，即多單買入均線0軸上方運行沒有出現(xiàn)死叉，空單0軸下方運行沒有出現(xiàn)金叉。當(dāng)行情一旦出現(xiàn)突破之后，后面3-5根K線不再回到原有區(qū)間便稱為有效突破，不破上根K線的高低點就一直持倉，不破小周期的均線就一直持倉拿住盈利，這是技術(shù)方面的持倉要領(lǐng)。

除此之外，對于貪婪與恐懼這兩個交易心理難題，我們要學(xué)會多些耐心、接受止損并降低交易頻率。多些耐心，有助于捕捉更大的盈利機(jī)會，同時避免頻繁交易帶來的不必要損失；降低交易頻率，有助于穩(wěn)定情緒，減少沖動決策，從而提高交易勝率。

知識點總結(jié)：

①根據(jù)金叉進(jìn)場后MACD紅綠柱持續(xù)。

②穿越BOLL中軌后能夠保持盈利。

③均線支撐持倉。

④是否出現(xiàn)有效突破。

⑤降低預(yù)期，累計盈利。

⑥接受止損，降低交易頻率。

⑦不破上一根K線的高低點就一直持倉。

⑧不破10日均線，盈利的單子就一直持倉，回撤只做減倉，不全平。

⑨不破小周期均線就一直持倉，拿住盈利的趨勢單。

最后，給大家分享一些簡單易行的做單原則，每天開盤時只需瞟一眼，或者打印出來放在手邊，讓你的交易決策更加從容。

①不要預(yù)測市場，而是跟隨市場。

②不在快速下跌行情中做多，不在快速上漲行情中做空，抄底摸頂是死得最快的方式。

③開倉后均線作為止損，以均線之上或者之下幾個點位設(shè)置止損，避免洗盤與假突破。

④均線之上只做多，均線之下只做空，行情反復(fù)穿越均線說明是震蕩行情。

⑤做單子不要做震蕩，嚴(yán)格止損，只做主升浪，方可實現(xiàn)資金的快速增長。

投資者提問

以下是投資者對蘇冰老師的提問，僅供參考學(xué)習(xí)。

Q1.對于讓風(fēng)控員每天將虧損單子清倉和通過三種形式止損（均線/上根k線/macd背離），這兩種方式會存在矛盾嗎？如果未達(dá)到這三種止損形式，當(dāng)天仍有可能浮虧吧？

蘇冰：兩種方式不矛盾。我當(dāng)天要把所有虧損單全平，只留盈利單。自從我執(zhí)行這個交易系統(tǒng)以來，幾乎不持有虧損單隔夜，除非是輕倉持有非常有確定性機(jī)會的單子，比如純堿現(xiàn)貨2500，期貨只有1500的時候，我不使用杠桿，就等期現(xiàn)回歸。

Q2.技術(shù)交易的核心就是一句話：虧小盈大。只要保持正收益概率的開倉，像您這樣做到每天只留盈利單（虧?。?，必會遇到大行情的？

蘇冰：是的，我也是基于這個假設(shè)，才執(zhí)行了交易系統(tǒng)，事實證明，只要不是持倉品種遇到震蕩，這個交易系統(tǒng)是可以實現(xiàn)穩(wěn)定暴利的。我從2020—2023年一直這么做，其實2023年實現(xiàn)3倍收益的主要原因是年初我請教了孔令藝?yán)蠋煟艺f不要給自己設(shè)限，不要以為翻倍就是天花板，要相信自己的交易系統(tǒng)是正確的，只有相信，你才會執(zhí)行，否則總是猶豫不決，錯過了機(jī)會也浪費了時間。

Q3.請問您最常切入的周期是15分鐘嗎？

蘇冰：先確定好大周期日線的方向，在短周期只找同向的開倉點，5分鐘、15分鐘共振切入，如果只有5分鐘，可能勝率一般，要嚴(yán)格止損。還有一個原則，就是脫離成本區(qū)以后，盈利單子一直拿，把止損適當(dāng)放大一些。

Q4.您的程序化預(yù)警代碼是選擇了周期之后，符合指標(biāo)信號的預(yù)警會彈出品種嗎？

蘇冰：對，程序化預(yù)警代碼屬于機(jī)器給你一個寬指標(biāo)，你自己甄選詳細(xì)的符合交易系統(tǒng)的條件。這么說吧，沒點兒科技含量，你怎么跟職業(yè)交易員打？靠運氣么？那就只能是銷戶才是王道了。散戶在這個市場上是很難生存的，而程序化預(yù)警代碼會對你的所有自選品種實時監(jiān)控，設(shè)置條件不能太嚴(yán)格，否則它就不會跳出來了，那你就錯過了用盤感交易的機(jī)會，對散戶來說，能賺錢就行，不能一下子就有太高要求。（線下課學(xué)員贈送程序化預(yù)警代碼，教你高效盯盤）

Q5.之前學(xué)了很多課程，但是都沒效果，交易還是原地踏步，一路虧損。

蘇冰：有沒有一種可能，就是哪一位老師的課你都沒有深入進(jìn)去學(xué)習(xí)?這么說吧，我學(xué)習(xí)了兩位實盤大賽冠軍老師的課，每一個課都有獨到之處，也融合到了我的交易系統(tǒng)中。這兩個課程無論你學(xué)誰的，只要深入掌握了都會有收獲。如果只是停留在表面，那你可能一輩子也接觸不到核心。我自己的學(xué)員，也已經(jīng)有盈利10倍和5倍的了。

注：本文內(nèi)容不代表本平臺及所在機(jī)構(gòu)觀點，僅供參考，期貨市場有風(fēng)險，交易需謹(jǐn)慎。

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