根據(jù)這一條件，我們可以得出以下兩條有價(jià)值的結(jié)論：

　　想要從理論上首先能有正的交易結(jié)果，有兩種途徑：其一，要盡可能增加勝算的次數(shù)，盈虧次數(shù)之比值遠(yuǎn)大于一，同時(shí)，盈利與虧損的數(shù)額之比值比較接近。其二，大幅增加盈利時(shí)的盈利金額，同時(shí)盈虧次數(shù)之比不能過(guò)小。也就是說(shuō)，要在承受相對(duì)比較小虧損的同時(shí)，盡可能獲取相對(duì)較大的利潤(rùn)。

　　期貨市場(chǎng)的mci以及可能的盈虧比率是處于不斷變化之中的。當(dāng)mci>0.5時(shí)，還可以存在P/L大于2，甚至遠(yuǎn)大于2的狀態(tài)。這就為交易者從期貨市場(chǎng)獲取高額投機(jī)利潤(rùn)提供了理論上的可能性。反之，如果交易者在交易的時(shí)候沒(méi)有滿足mci×P/(1-mci)×L>1這個(gè)充分必要條件，長(zhǎng)期下來(lái)必然導(dǎo)致虧損。

　　期貨交易在操作層面是否滿足這個(gè)充分必要條件，是期貨市場(chǎng)的交易者之所以虧損或者盈利的分水嶺。

　　換句話說(shuō)，期貨價(jià)格運(yùn)行方式在無(wú)法辨識(shí)和可以進(jìn)行一定程度的辨識(shí)之間的不斷變化，使得交易者對(duì)市場(chǎng)未來(lái)價(jià)格變化規(guī)律能夠認(rèn)知的程度也在不斷變化。伴隨著可能的盈利P和可能的虧損L比值的變化，可以說(shuō)，期貨市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行的本質(zhì)，就是一個(gè)獲勝概率和盈虧比值關(guān)系的數(shù)學(xué)問(wèn)題。較大的獲勝概率伴隨普通的盈虧比值是一種可以取得交易利潤(rùn)的方法；較小的獲勝概率伴隨著較高的盈虧比值是另一種可以取得交易利潤(rùn)的方法；較低的獲勝概率和普通的甚至較低的盈虧比值必然不能帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。

　　而且，這是一個(gè)交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值不固定的概率游戲。如果交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值Exp(x)=mci×P/(1-mci)×L越大，表明該筆交易對(duì)交易者越有利。如果每筆交易的數(shù)學(xué)期望值Exp(x)都很大，那么，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，必然成為一個(gè)很成功的交易者。反之，必然導(dǎo)致虧損。所以，交易者所需要做的，就是尋找那些交易結(jié)果的數(shù)學(xué)期望值很大的交易時(shí)機(jī)。

　　由以上分析，我們可以得到一些在實(shí)際操作中有用的啟示：

　　第一，期貨市場(chǎng)行情是不斷變換的，并不是每時(shí)每刻都有投資機(jī)會(huì)。投資者需要做的就是耐心等待對(duì)自己而言較有勝算的機(jī)會(huì)。就算某一些交易出現(xiàn)虧損，但是，只要堅(jiān)持只在勝算較大時(shí)才交易，那么從長(zhǎng)期而言結(jié)果將是良性的。

　　第二，期市無(wú)絕對(duì)。就算勝算極大，也要考慮可能的風(fēng)險(xiǎn)，把最壞的情況考慮到。如果出現(xiàn)，要看是否能承受。不能讓某一次交易的損失給整個(gè)交易結(jié)果帶來(lái)毀滅性的打擊。

　　第三，期貨投資是風(fēng)險(xiǎn)投資，想要獲取利潤(rùn)就必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在某些機(jī)會(huì)比較好的時(shí)候，就要敢于承擔(dān)一定的合理風(fēng)險(xiǎn)，把握住機(jī)會(huì)。不冒風(fēng)險(xiǎn)就能獲取較大利潤(rùn)的事情是不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的。

　　第四，期貨投資是長(zhǎng)期的、多次的投資，不是以一時(shí)的得失論成敗。不要有急于求成，畢其功于一役的想法。

　　總之，期貨投資者如果能將概率論運(yùn)用起來(lái)，那么對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)的認(rèn)識(shí)以及實(shí)際操作都會(huì)有一定的幫助。