七禾網(wǎng)22、2015年5月28日，欲沖擊5000點(diǎn)關(guān)口的上證指數(shù)竟急轉(zhuǎn)直下，收盤(pán)暴跌6.5%，導(dǎo)致部分盤(pán)手出現(xiàn)了大幅虧損，您覺(jué)得造成這波下跌行情的主要原因是什么？您認(rèn)為應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)這樣的行情？

陳四建：普通投資者看到這種行情心里是比較慌的，然后就會(huì)去報(bào)紙上，電視上，網(wǎng)上看一下名家的評(píng)論，比如說(shuō)有很多公司要IPO了，某些大型機(jī)構(gòu)平倉(cāng)了，或者監(jiān)管機(jī)構(gòu)又出新政策了，總會(huì)去找一些導(dǎo)致這種行情出現(xiàn)的原因。看到一個(gè)結(jié)果去找原因總能找到令你信服的原因，但是一個(gè)結(jié)果是多個(gè)原因綜合后的結(jié)果，當(dāng)你找到的其中一個(gè)原因再次發(fā)生時(shí)，它不一定會(huì)產(chǎn)生之前的結(jié)果。你用這種方法建立策略指導(dǎo)你未來(lái)的交易是不可取的，對(duì)我們而言，我們一般不會(huì)去找這種原因，只會(huì)去找應(yīng)對(duì)策略。應(yīng)對(duì)策略剛才已經(jīng)講過(guò)了，我們有日內(nèi)短線策略，這種大幅下跌的過(guò)程，我們中長(zhǎng)線的模型在最近的大跌前一天是做多的，中長(zhǎng)線系統(tǒng)的持倉(cāng)在大跌這一天肯定要止損掉，而日內(nèi)短線系統(tǒng)在這一天會(huì)迅速地開(kāi)空倉(cāng)，它會(huì)賺很多，這樣不但把虧損彌補(bǔ)了，整體還賺了一點(diǎn)。所以我們只會(huì)去找應(yīng)對(duì)辦法，很少關(guān)注造成這種行情的原因，對(duì)我們而言，當(dāng)一波行情很大，賺了很多錢的時(shí)候，有什么風(fēng)吹草動(dòng)，很多人更傾向于獲利平倉(cāng)，這會(huì)造成一個(gè)連鎖效應(yīng)，導(dǎo)致更多人恐慌性地平倉(cāng)。

七禾網(wǎng)23、您最初接觸量化的時(shí)候是用什么平臺(tái)的？為什么您又要開(kāi)發(fā)TB平臺(tái)？

陳四建：2009年，剛剛進(jìn)入期貨公司，我當(dāng)時(shí)把國(guó)內(nèi)國(guó)外的市面上比較流行的平臺(tái)都用了一遍，發(fā)現(xiàn)TB（交易開(kāi)拓者）這個(gè)平臺(tái)非常好，所以我堅(jiān)持用這個(gè)平臺(tái)，并且最終還進(jìn)入了這家公司工作。

七禾網(wǎng)24、現(xiàn)在越來(lái)越多的量化機(jī)構(gòu)開(kāi)始自主開(kāi)發(fā)平臺(tái)，這種量化機(jī)構(gòu)自主開(kāi)發(fā)平臺(tái)會(huì)不會(huì)成為一種主流趨勢(shì)？您覺(jué)得TB如何在這種競(jìng)爭(zhēng)中做到優(yōu)勝于其他公司的平臺(tái)？

陳四建：我有一些認(rèn)識(shí)的朋友在基金公司、券商、期貨公司、私募工作，這種類型的機(jī)構(gòu)，都會(huì)雇程序員，自己開(kāi)發(fā)平臺(tái)，但是說(shuō)實(shí)話，他們開(kāi)發(fā)了幾年，僅僅開(kāi)發(fā)出能輔助自己公司簡(jiǎn)單使用的平臺(tái)，想做成通用化的，像開(kāi)拓者這樣的平臺(tái)，難度還是很大的。其次，最主要的是開(kāi)發(fā)人員需要懂交易，這種人是很少的，或者是懂交易但不是頂尖的交易員，否則他也不會(huì)甘心做程序員，因?yàn)樗茉谕顿Y市場(chǎng)獲得更好的回報(bào)，這樣的開(kāi)發(fā)人員很難做出非常好的通用性交易平臺(tái)。所以我認(rèn)為這不會(huì)是主流的趨勢(shì)。

我們公司，陳總及其核心開(kāi)發(fā)成員，均有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)很深刻，風(fēng)險(xiǎn)把控的很好。而且我們的量化團(tuán)隊(duì)，自己也是做交易的，基于他們的經(jīng)驗(yàn)、我們自己的經(jīng)驗(yàn)，以及任何我們能夠了解的經(jīng)驗(yàn)，比如書(shū)上的經(jīng)驗(yàn)（書(shū)上的經(jīng)驗(yàn)大部分意義不大），我們總結(jié)出若干模型，這些模型通過(guò)測(cè)試、優(yōu)化、進(jìn)一步完善，最終選入實(shí)盤(pán)策略池，進(jìn)行實(shí)盤(pán)交易。我們有一個(gè)專門進(jìn)行交易的交易團(tuán)隊(duì)，并且我們的交易服務(wù)器都是遠(yuǎn)程托管，放在期貨公司或者交易所的機(jī)房?jī)?nèi)，模型全自動(dòng)執(zhí)行，量化部負(fù)責(zé)寫(xiě)模型，寫(xiě)出的模型經(jīng)過(guò)風(fēng)控部門認(rèn)定，配比多少杠桿，交易部盯著執(zhí)行，我們的投資公司大概就是這樣的情況。

軟件公司相對(duì)而言效率比較高，我們的交易團(tuán)隊(duì)會(huì)提出一些需求，需求提出之后，產(chǎn)品經(jīng)理以及我們的開(kāi)發(fā)人員、客服部門會(huì)一起開(kāi)會(huì)討論，最終決定哪些需求能比較快的實(shí)現(xiàn)，并且是有價(jià)值的，然后我們就迅速推進(jìn)實(shí)現(xiàn)這些需求，實(shí)現(xiàn)之后會(huì)推出一個(gè)測(cè)試版給我們的測(cè)試部，測(cè)試部有多個(gè)賬戶，用實(shí)盤(pán)資金進(jìn)行測(cè)試，這也是其他軟件做不到的。一般軟件開(kāi)發(fā)商是禁止軟件開(kāi)發(fā)人員做交易的，只能把測(cè)試版交給客戶去測(cè)試，但這會(huì)有很多問(wèn)題，而我們是拿自有資金，并且多個(gè)賬戶去測(cè)這個(gè)新版軟件有沒(méi)有大的問(wèn)題。如果沒(méi)有大的問(wèn)題，我們會(huì)把它公布在網(wǎng)上，但是定為測(cè)試版，讓客戶去嘗試使用，如果用一段時(shí)間，沒(méi)有客戶反饋問(wèn)題，就會(huì)把它定位為正式版。

七禾網(wǎng)25、量化交易因其需要一定的程序功底故而令很多普通投資者望而卻步，開(kāi)拓者研發(fā)的平臺(tái)能否讓普通投資者也能實(shí)現(xiàn)量化交易？

陳四建：第一，我們自己軟件里面已經(jīng)內(nèi)置了幾十套無(wú)源碼的模型，這些模型可以找我們客服申請(qǐng)開(kāi)通做全自動(dòng)交易，同時(shí)我們的軟件還內(nèi)置了三十幾套經(jīng)典的開(kāi)放代碼的模型，客戶可以看到源代碼，也可以把代碼拿去完善修改。

第二，我們現(xiàn)有的軟件，大概和140家期貨公司有正式的合作，這些期貨公司大部分都有程序化交易部，他們本身就能夠?yàn)榭蛻籼峁┖芎玫姆?wù)，他們會(huì)給客戶提供收費(fèi)或免費(fèi)的服務(wù)，幫客戶寫(xiě)模型，或者有的期貨公司直接給客戶提供模型。

第三，我們辦了一個(gè)TB網(wǎng)校，我們有幾十位講師，培訓(xùn)程序化交易的理念，軟件使用以及模型編寫(xiě)，培訓(xùn)的視頻可以免費(fèi)觀看，下載。

第四，只要是我們的實(shí)盤(pán)客戶，都可以加入我們的QQ官方群，客服人員會(huì)提供一對(duì)一的服務(wù)。

第五，我們有一本程序化的書(shū)，《程序化交易：策略開(kāi)發(fā)與應(yīng)用》，值得一讀。

第六，客戶可以在我們的論壇上搜到大部分問(wèn)題的答案。

第七，客戶可以在網(wǎng)上租用一些網(wǎng)站提供的程序化模型。

七禾網(wǎng)26、開(kāi)拓者主要專注于開(kāi)發(fā)期貨系統(tǒng)交易軟件，請(qǐng)您簡(jiǎn)要談?wù)勯_(kāi)拓者的交易軟件？開(kāi)拓者的軟件主要適用于哪類用戶使用？

陳四建：軟件最初是由國(guó)內(nèi)兩個(gè)核心人員開(kāi)發(fā)，一個(gè)做客戶端，一個(gè)做服務(wù)器端，開(kāi)發(fā)了已經(jīng)十幾年了，目前公司客戶量也比較大，在期貨程序化交易的圈子里占比也比較大，我們軟件能夠做期貨也能夠做股票，也能做個(gè)股期權(quán)，未來(lái)的股指期權(quán)，外盤(pán)都可以做。

有些客戶交易本身也不錯(cuò)，但是沒(méi)有時(shí)間全天看盤(pán)，那就可以使用我們的軟件，我們的軟件是全自動(dòng)執(zhí)行，只需要客戶偶爾關(guān)注一下行情、交易是否正常就可以了。如果客戶有很好的交易能力，想代客理財(cái)，同時(shí)做很多品種很多賬戶，但自己忙不過(guò)來(lái)，也很適合用我們的軟件?，F(xiàn)在在一臺(tái)服務(wù)器上面掛幾十個(gè)策略，二十多個(gè)品種，掛幾十個(gè)賬戶，都是能夠跑得過(guò)來(lái)的。使用我們的軟件能大大地?cái)U(kuò)展客戶的交易能力。還有一部分客戶，是交易的初學(xué)者，他們可能沒(méi)有很好的想法，從網(wǎng)上得到一些交易思路，或者咨詢別人得到一些想法，但是這些想法到底好還是不好，他是不知道的，他可以將這些想法先用我們的軟件（官網(wǎng)下載，只要不實(shí)盤(pán)都是免費(fèi)的）把想法寫(xiě)成模型，歷史測(cè)試，模擬盤(pán)上跑一下，看一下到底好不好，就可以節(jié)省大量的時(shí)間、金錢成本。

七禾網(wǎng)27、開(kāi)拓者的交易軟件相較于其他交易軟件有什么優(yōu)點(diǎn)？又有什么缺點(diǎn)？

陳四建：開(kāi)拓者的軟件有很多優(yōu)點(diǎn)，為什么會(huì)有這些優(yōu)點(diǎn)？其實(shí)就一句話：它是完全圍繞交易這個(gè)核心而開(kāi)發(fā)的，更貼近交易。市面上其他軟件的開(kāi)發(fā)人員他們本身不懂交易，所以客戶反映了很多需求，他們會(huì)去篩選拿出一些來(lái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，這里面有很多問(wèn)題。無(wú)論是做股票還是期貨，長(zhǎng)期來(lái)看90%以上的人還是要虧損的，因?yàn)?strong>大部分人提出來(lái)的需求對(duì)交易意義不大，所以他們軟件的缺點(diǎn)相對(duì)而言就是我們軟件的優(yōu)點(diǎn)，因?yàn)槲覀冘浖墓δ苄枨笫钦麄€(gè)交易團(tuán)隊(duì)提出來(lái)的，我們的交易團(tuán)隊(duì)本身就懂交易，都是頂尖的交易員。團(tuán)隊(duì)自己提出需求，并且自己公司開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)，效率很高。做程序化交易的投資者一用我們的軟件就能感受到真的很便捷，更貼近交易。

我們一個(gè)軟件公司（軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)），一個(gè)投資公司（交易團(tuán)隊(duì)），我以交易團(tuán)隊(duì)的身份來(lái)講，我們開(kāi)發(fā)人員還不夠多，我們很多很好的想法都來(lái)不及實(shí)現(xiàn)，但我們軟件沒(méi)有很明顯的短板。

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