七禾網(wǎng)22、2015年5月28日，欲沖擊5000點關口的上證指數(shù)竟急轉直下，收盤暴跌6.5%，導致部分盤手出現(xiàn)了大幅虧損，您覺得造成這波下跌行情的主要原因是什么？您認為應該如何應對這樣的行情？

陳四建：普通投資者看到這種行情心里是比較慌的，然后就會去報紙上，電視上，網(wǎng)上看一下名家的評論，比如說有很多公司要IPO了，某些大型機構平倉了，或者監(jiān)管機構又出新政策了，總會去找一些導致這種行情出現(xiàn)的原因。看到一個結果去找原因總能找到令你信服的原因，但是一個結果是多個原因綜合后的結果，當你找到的其中一個原因再次發(fā)生時，它不一定會產(chǎn)生之前的結果。你用這種方法建立策略指導你未來的交易是不可取的，對我們而言，我們一般不會去找這種原因，只會去找應對策略。應對策略剛才已經(jīng)講過了，我們有日內(nèi)短線策略，這種大幅下跌的過程，我們中長線的模型在最近的大跌前一天是做多的，中長線系統(tǒng)的持倉在大跌這一天肯定要止損掉，而日內(nèi)短線系統(tǒng)在這一天會迅速地開空倉，它會賺很多，這樣不但把虧損彌補了，整體還賺了一點。所以我們只會去找應對辦法，很少關注造成這種行情的原因，對我們而言，當一波行情很大，賺了很多錢的時候，有什么風吹草動，很多人更傾向于獲利平倉，這會造成一個連鎖效應，導致更多人恐慌性地平倉。

七禾網(wǎng)23、您最初接觸量化的時候是用什么平臺的？為什么您又要開發(fā)TB平臺？

陳四建：2009年，剛剛進入期貨公司，我當時把國內(nèi)國外的市面上比較流行的平臺都用了一遍，發(fā)現(xiàn)TB（交易開拓者）這個平臺非常好，所以我堅持用這個平臺，并且最終還進入了這家公司工作。

七禾網(wǎng)24、現(xiàn)在越來越多的量化機構開始自主開發(fā)平臺，這種量化機構自主開發(fā)平臺會不會成為一種主流趨勢？您覺得TB如何在這種競爭中做到優(yōu)勝于其他公司的平臺？

陳四建：我有一些認識的朋友在基金公司、券商、期貨公司、私募工作，這種類型的機構，都會雇程序員，自己開發(fā)平臺，但是說實話，他們開發(fā)了幾年，僅僅開發(fā)出能輔助自己公司簡單使用的平臺，想做成通用化的，像開拓者這樣的平臺，難度還是很大的。其次，最主要的是開發(fā)人員需要懂交易，這種人是很少的，或者是懂交易但不是頂尖的交易員，否則他也不會甘心做程序員，因為他能在投資市場獲得更好的回報，這樣的開發(fā)人員很難做出非常好的通用性交易平臺。所以我認為這不會是主流的趨勢。

我們公司，陳總及其核心開發(fā)成員，均有豐富的交易經(jīng)驗，對風險認識很深刻，風險把控的很好。而且我們的量化團隊，自己也是做交易的，基于他們的經(jīng)驗、我們自己的經(jīng)驗，以及任何我們能夠了解的經(jīng)驗，比如書上的經(jīng)驗（書上的經(jīng)驗大部分意義不大），我們總結出若干模型，這些模型通過測試、優(yōu)化、進一步完善，最終選入實盤策略池，進行實盤交易。我們有一個專門進行交易的交易團隊，并且我們的交易服務器都是遠程托管，放在期貨公司或者交易所的機房內(nèi)，模型全自動執(zhí)行，量化部負責寫模型，寫出的模型經(jīng)過風控部門認定，配比多少杠桿，交易部盯著執(zhí)行，我們的投資公司大概就是這樣的情況。

軟件公司相對而言效率比較高，我們的交易團隊會提出一些需求，需求提出之后，產(chǎn)品經(jīng)理以及我們的開發(fā)人員、客服部門會一起開會討論，最終決定哪些需求能比較快的實現(xiàn)，并且是有價值的，然后我們就迅速推進實現(xiàn)這些需求，實現(xiàn)之后會推出一個測試版給我們的測試部，測試部有多個賬戶，用實盤資金進行測試，這也是其他軟件做不到的。一般軟件開發(fā)商是禁止軟件開發(fā)人員做交易的，只能把測試版交給客戶去測試，但這會有很多問題，而我們是拿自有資金，并且多個賬戶去測這個新版軟件有沒有大的問題。如果沒有大的問題，我們會把它公布在網(wǎng)上，但是定為測試版，讓客戶去嘗試使用，如果用一段時間，沒有客戶反饋問題，就會把它定位為正式版。

七禾網(wǎng)25、量化交易因其需要一定的程序功底故而令很多普通投資者望而卻步，開拓者研發(fā)的平臺能否讓普通投資者也能實現(xiàn)量化交易？

陳四建：第一，我們自己軟件里面已經(jīng)內(nèi)置了幾十套無源碼的模型，這些模型可以找我們客服申請開通做全自動交易，同時我們的軟件還內(nèi)置了三十幾套經(jīng)典的開放代碼的模型，客戶可以看到源代碼，也可以把代碼拿去完善修改。

第二，我們現(xiàn)有的軟件，大概和140家期貨公司有正式的合作，這些期貨公司大部分都有程序化交易部，他們本身就能夠為客戶提供很好的服務，他們會給客戶提供收費或免費的服務，幫客戶寫模型，或者有的期貨公司直接給客戶提供模型。

第三，我們辦了一個TB網(wǎng)校，我們有幾十位講師，培訓程序化交易的理念，軟件使用以及模型編寫，培訓的視頻可以免費觀看，下載。

第四，只要是我們的實盤客戶，都可以加入我們的QQ官方群，客服人員會提供一對一的服務。

第五，我們有一本程序化的書，《程序化交易：策略開發(fā)與應用》，值得一讀。

第六，客戶可以在我們的論壇上搜到大部分問題的答案。

第七，客戶可以在網(wǎng)上租用一些網(wǎng)站提供的程序化模型。

七禾網(wǎng)26、開拓者主要專注于開發(fā)期貨系統(tǒng)交易軟件，請您簡要談談開拓者的交易軟件？開拓者的軟件主要適用于哪類用戶使用？

陳四建：軟件最初是由國內(nèi)兩個核心人員開發(fā)，一個做客戶端，一個做服務器端，開發(fā)了已經(jīng)十幾年了，目前公司客戶量也比較大，在期貨程序化交易的圈子里占比也比較大，我們軟件能夠做期貨也能夠做股票，也能做個股期權，未來的股指期權，外盤都可以做。

有些客戶交易本身也不錯，但是沒有時間全天看盤，那就可以使用我們的軟件，我們的軟件是全自動執(zhí)行，只需要客戶偶爾關注一下行情、交易是否正常就可以了。如果客戶有很好的交易能力，想代客理財，同時做很多品種很多賬戶，但自己忙不過來，也很適合用我們的軟件。現(xiàn)在在一臺服務器上面掛幾十個策略，二十多個品種，掛幾十個賬戶，都是能夠跑得過來的。使用我們的軟件能大大地擴展客戶的交易能力。還有一部分客戶，是交易的初學者，他們可能沒有很好的想法，從網(wǎng)上得到一些交易思路，或者咨詢別人得到一些想法，但是這些想法到底好還是不好，他是不知道的，他可以將這些想法先用我們的軟件（官網(wǎng)下載，只要不實盤都是免費的）把想法寫成模型，歷史測試，模擬盤上跑一下，看一下到底好不好，就可以節(jié)省大量的時間、金錢成本。

七禾網(wǎng)27、開拓者的交易軟件相較于其他交易軟件有什么優(yōu)點？又有什么缺點？

陳四建：開拓者的軟件有很多優(yōu)點，為什么會有這些優(yōu)點？其實就一句話：它是完全圍繞交易這個核心而開發(fā)的，更貼近交易。市面上其他軟件的開發(fā)人員他們本身不懂交易，所以客戶反映了很多需求，他們會去篩選拿出一些來進行開發(fā)，這里面有很多問題。無論是做股票還是期貨，長期來看90%以上的人還是要虧損的，因為大部分人提出來的需求對交易意義不大，所以他們軟件的缺點相對而言就是我們軟件的優(yōu)點，因為我們軟件的功能需求是整個交易團隊提出來的，我們的交易團隊本身就懂交易，都是頂尖的交易員。團隊自己提出需求，并且自己公司開發(fā)實現(xiàn)，效率很高。做程序化交易的投資者一用我們的軟件就能感受到真的很便捷，更貼近交易。

我們一個軟件公司（軟件開發(fā)團隊），一個投資公司（交易團隊），我以交易團隊的身份來講，我們開發(fā)人員還不夠多，我們很多很好的想法都來不及實現(xiàn)，但我們軟件沒有很明顯的短板。

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