設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年01月24日 星期五

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 頭條

七禾網(wǎng)對話洪星: 短線炒單本身就是一種特種作戰(zhàn)任務

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2015-11-03 13:57:32 來源:七禾網(wǎng)


七禾網(wǎng)21、很多炒手盤后必做的就是分析自己的交易記錄,而也有部分炒手認為高頻交易不需要復盤,您怎么看待這樣的問題,您覺得對交易行為的分析是否有助于短線交易?


洪星:我認為新手或不穩(wěn)定的交易員,必須每天分析自己的交易記錄,這樣能發(fā)現(xiàn)很多重要的交易缺陷,有利于快速進化自己的體系。成熟的交易員在遭遇不順利的行情,也必須復盤分析原因。傳統(tǒng)的復盤是通過觀察行情圖表和交易數(shù)據(jù),通常是不同的兩套軟件,很不方便。聚勝提供了專業(yè)的高精度復盤和交易行為分析圖表,讓每天的復盤變得無比輕松。


短線交易或者高頻交易能夠在一天內產生大量的交易樣本,任何頻率的交易,都是有虧有賺,只要能做到小虧大賺就可以了,這是大家都熟知的常識。從統(tǒng)計學上講,當統(tǒng)計樣本達到1000筆以上,這些樣本就具備描述一個交易體系是否正確的數(shù)量基礎。短線交易可以在1到2天就產生超過1000個以上的樣本,我們通過這些樣本可以量化統(tǒng)計出交易者的行為是小虧大賺還是大虧小賺,話句話說:交易行為分析可以通過1到2天的樣本分析,判斷交易員的體系是否正確,如果不正確就提示他及時修正,這是傳統(tǒng)交易軟件不會提供的功能,也是短線交易的獨有特色。聚勝交易行為分析不僅能實時分析勝率、盈虧比這樣的技術指標,還能通過監(jiān)控抗單行為和連續(xù)虧損次數(shù)這樣的心理指標來判斷交易員是否在心態(tài)上出了問題。因此交易行為分析就象一名教練,時刻提醒你的交易體系和心態(tài)是否病了,如果生病了就必須馬上治療。



七禾網(wǎng)22、聚勝交易系統(tǒng)發(fā)布以來,已經具備了一定的口碑,請您談談聚勝交易系統(tǒng)與市場上同類交易系統(tǒng)相比,關鍵的創(chuàng)新在哪里?


洪星:技術上的門檻不是關鍵的,想把系統(tǒng)響應速度弄的很快,很多資深的IT工程師們都可以做到,但是想要引入短線交易在交易和心理上的業(yè)務點,則必須精通短線交易員的行為規(guī)范。聚勝不是簡單的一個下單終端,它包含仿真和實盤兩個版本,是針對短線訓練和實戰(zhàn)的完整解決方案。


炒單在技術上的要點其實在所有交易體系中是最簡單的。越是低頻的交易越復雜,復雜到你可能需要針對一個期貨現(xiàn)貨品種研究三年才能做出一次開倉的決定,三年時間要做無數(shù)的調研,做很多相關行業(yè)的基本面分析等。但是短線,尤其是超級短線的交易,持倉時間可能只有1到2秒。這么短的時間,開倉的依據(jù)僅僅就是盤口的幾個數(shù)據(jù),其實非常容易。但是這種交易依據(jù)上的“易”是以精力高度集中,快速反應造成的生理疲勞為代價的。交易員必須精力充沛,心態(tài)良好,注意力高度集中。


傳統(tǒng)的炒單訓練一般利用實盤賬戶,一手單開始,訓練周期至少需要6到18個月,只有經過成千上萬次的重復,才能造就一名成熟的炒手。實盤訓練會將大部分交易員打垮,原因只有一個,他們扛不住訓練資金的持續(xù)虧損。聚勝交易系統(tǒng)的仿真版本,不是簡單的模擬交易,是從盤口撮合機制、風控結算到網(wǎng)絡延遲全方位的模擬,該系統(tǒng)利用一個“實盤賬號”來運行一個本地的仿真交易所來攔截用戶的訂單,在本地仿真交易所進行虛擬撮合,撮合成交的過程在所有要素上都會逼近這個“實盤賬號”在真實交易所里面的撮合特征,已經到了以假亂真的地步??梢哉f,如果我不告訴你這個軟件是仿真,你基本上從交易感受上覺察不出來這個訂單是模擬的。這樣一來,就解決了炒單訓練的高仿真難題,只要在仿真版本上訓練過關,實現(xiàn)穩(wěn)定盈利,就可以直接切換到實盤版本,這樣就避開了技能訓練過程中的真實資金虧損,從而大大降低了訓練的資金成本,提高了步入職業(yè)交易員行列的成功率。


聚勝仿真版本解決了技能訓練過程中規(guī)避抗單虧損的難題,前面說過,炒單交易還有另外一個難題:盯盤生理疲勞,這種疲勞是注意力高度集中造成的,年輕人通??梢猿惺苓@種腦力消耗,但是據(jù)我觀察,30歲以上的人很多都無法長時間集中精力來盯盤口的。因為盤口有很多關鍵價位和委托單量需要記憶,持倉過程中更是分神不得,一旦走神,就會錯過絕佳的下手機會。聚勝團隊總結了幾乎所有超級短線的盤口特征,用量化信號和指標來實時提示用戶這樣的進出場機會,甚至智能輔助用戶決定當前下單的價格,創(chuàng)造性的解決了很多關鍵難題,將人工盯盤變成“軟件盯盤”,交易員只需要關注軟件自身的輔助提示,就可以及時捕獲很多提示機會,從而大大降低了這種盯盤“生理疲勞”。



七禾網(wǎng)23、期貨人工炒單,對軟件的交易速度要求很高,聚勝交易系統(tǒng)如何在技術上保證交易通道的速度呢?


洪星:聚勝交易系統(tǒng)目前的數(shù)據(jù)穿越速度和下單通道,在業(yè)內絕對是最快的。要想保證交易速度,軟件系統(tǒng)必須接入期貨公司的高速席位,目前業(yè)內的高速通道主要是鄭州易盛和上期CTP。炒單的話,易盛通道一般選擇易盛8.2,CTP一般選擇快期。需要注意的是這兩款軟件的后臺,對接的席位可能是高速通道,也可能不是,現(xiàn)在大部分期貨公司都有針對高速交易用戶的通道提供。


聚勝目前已經支持CTP的所有席位,并且在不久之后即將發(fā)布的V2.3版中,會支持易盛通道。在接入高速通道前提下,軟件內部的業(yè)務模塊不能阻礙期貨訂單數(shù)據(jù)和行情數(shù)據(jù)的穿越速度,聚勝由于增加了圖表、交易行為實時分析和微風控三大模塊,就在客觀上可能延長系統(tǒng)的反應速度。我可以很驕傲的說,這個系統(tǒng)的技術研發(fā)力量在高性能交易系統(tǒng)構建方面非常專業(yè),我們用了非常底層的開發(fā)技術,規(guī)避了windows系統(tǒng)天生的非實時特性,能夠將數(shù)據(jù)穿越速度控制在幾個毫秒以內,既然是針對炒單交易的用戶,速度上我們不能打任何折扣,這一點是這個產品最基本的性能要求。


需要強調的是,聚勝是業(yè)內第一款主動提供訂單全程測速功能的軟件,用戶可以隨時測試訂單從本機發(fā)出,到期貨公司前置服務器、交易柜臺、交易所核心撮合區(qū)之間的往返速度,能夠非常精確的了解自己當前這個交易席位的各個網(wǎng)段的交易延遲,這是精確量化的重要體現(xiàn)。



七禾網(wǎng)24、從聚勝的用戶反饋中我們發(fā)現(xiàn)“大單提示”、“撤單提示”和“前置排隊提示”這3個信號比較受關注,請您介紹一下這3個信號在交易中的應用?


洪星:大單提示是針對盤口出現(xiàn)異常大單的信號,這種提示是有一條疊加在K線圖上的水平價位線和聲音來呈現(xiàn)的,期貨價格在關鍵價位,盤口如果出現(xiàn)異常大單,往往意味著這里有高勝算的交易機會出現(xiàn)。比如在一個突破爆發(fā)的上漲行情中,如果賣盤連續(xù)出現(xiàn)2到3次大單,被快速吃掉,這種信號意味著爆發(fā)有力,交易員可以非常精確的、充滿自信的在盤口切入,拿到這樣的交易機會;


撤單提示是實時監(jiān)控盤口買賣盤被市場其他用戶撤銷的訂單量。這種撤單提示能夠及時告知盤口單量的消減,是由于對手盤主動吃單造成的,還是大戶主動撤單造成的。如果是大戶主動撤單,要分析這個價位是否有夾板交易行為,這有利于交易員判斷高頻切入的點位和持倉預期。


前置排隊提示是指當交易員掛單后,他的訂單前面的市場排隊量被對手盤吃掉的進度和厚度,舉個例子:RM品種當前賣盤掛單500手,買盤掛單100手,我在買盤掛單10手,就在我掛上的一瞬間,聚勝系統(tǒng)會記住我前方已經存在的這100手單量,因為期貨撮合在同一價位是時間優(yōu)先機制,聚勝系統(tǒng)會監(jiān)控我這10手單在排隊的過程中,前方這100手的阻力單被對手盤主動吃掉的進度和剩余厚度,并將剩余手數(shù)的量顯示在盤口,這樣的話交易員就無須用人腦去計算和推理這10手單什么時候會被吃到,從而能夠非常輕松的掌握自己的掛單成交進度。可以輕松自如的下單。


大單提示、撤單提示、前置排隊提示組成的智能輔助,是針對超級短線下單的三大關鍵信號,這些信號結合K線圖的疊加效果可以降低短線交易疲勞程度。



七禾網(wǎng)25、聚勝交易系統(tǒng)只針對炒單群體嗎?是否也具備服務其他周期交易者的功能?


洪星聚勝定位的是日內所有交易頻率的交易群體,從秒級別的超級短線交易到分鐘級別的日內波段、大波段交易的需求都有關注到。很多人以為聚勝是炒單用的,其實他們還不太了解聚勝對波段交易的輔助功能。


聚勝是人機結合主觀交易的開拓者,我們定義的短線交易范圍從超高頻到日內波段,高頻交易其實是波段交易的基礎,很多高頻炒手在增加資金交易容量的過程中,都必須過渡到波段交易。波段交易在體系原理上,其實跟超級短線沒有什么區(qū)別,最大的變化是資金管理和出場方法。聚勝的K線圖表中提供了一個非常有價值的“資金流”,聚勝“資金流”指標會實時統(tǒng)計出每根K線周期內,市場上開平的交易量,這個指標是基于逐筆的盤口數(shù)據(jù)挖掘出的,能揭示日內莊家或主力資金在關鍵價格位置附近建倉或出貨的痕跡。我們用傳統(tǒng)軟件看盤,通常只能關注價格的波浪特征和成交量信息,這些是技術分析的基礎。如果輔助聚勝的“資金流”指標,就可以提高判斷日內波段拐點的勝算。


聚勝輔助波段交易的另一個改進是人工開倉+策略平倉的半自動交易模式。程序化交易的優(yōu)點是開倉后的執(zhí)行力非常強,缺點是開倉的勝算很低;人工主觀交易的優(yōu)點是可以開的很好,但是執(zhí)行力差,人性的弱點就是喜歡在開倉后隨時改變計劃,在恐懼中失去大的盈利機會。人工開倉+策略平倉就是基于這樣人機優(yōu)勢互補的理念設計的,這一功能一經推出,就受到了日內波段交易員們的喜愛,聚勝輕松解決了執(zhí)行力問題,交易的盈虧最終由人工開倉的經驗決定了,經驗是可以經過長期訓練和看盤積累的,但是執(zhí)行力會保證這個過程中,不會大虧或者破產。



七禾網(wǎng)26、一款交易系統(tǒng)軟件風控的設置非常重要,請您為我們介紹一下聚勝軟件的風控設置?


洪星:聚勝風控引擎中目前有十幾項指標,都是針對短線大樣本交易的風控措施,目的就是在系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)短線交易行為偏離正確體系或者日內資金虧損過大時,阻止錯誤繼續(xù)發(fā)展。


聚勝風控指標從單筆風險控制、日內回撤、心態(tài)調整三部分設計。時間離場、浮盈離場、浮虧離場關注的就是單筆交易風險;累計虧損、達標回撤追蹤和交易筆數(shù)關注了日內回撤的風險;連虧次數(shù)、抗單虧損關注了心態(tài)失控的風險。


以我們對短線交易員的研究,沒有任何交易員能夠適應所有的行情特征,水平再牛的交易員在面臨新品種切換、交易頻率遷移和極端行情的狀態(tài)下,都會遭遇秒殺和虧損,這時候必須控制虧損,慢慢適應、積累經驗,才能渡過困難期。聚勝微風控就可以解決這個問題,只要虧損控制住了,交易節(jié)奏被限制,時間會幫你重新適應新的交易場景。因此聚勝微風控應該在剛剛入門的交易員,或者成熟交易員切換新交易場景時啟用。



七禾網(wǎng)27、聚勝的團隊名稱很討喜,請您為我們簡單介紹一下聚勝團隊以及各核心成員在團隊中的分工?


洪星:是的,這個名字是我們團隊的天才技術總監(jiān)寧總取的,他對高頻量化交易有很深的理解,寧總是我以前深圳工作時的IT部門副總監(jiān),現(xiàn)在也加入我們團隊了,是御金科技的技術負責人。這個名字非常符合高頻交易積少成多,積小利為大利的本質,所以我們干脆把自己的團隊也取名為聚勝交易團隊。


團隊核心目前有8人左右,其中一半主要負責軟件研發(fā)和維護,另一半負責交易。我們團隊在組建的時候只有5個人,3人是職業(yè)短線交易員,我和我的核心技術搭檔寧總一起負責軟件架構設計和核心代碼編寫。其他幾名交易員負責軟件功能用戶體驗的提升和調整、測試。軟件進入公開發(fā)布階段后,又吸收了幾名比較優(yōu)秀的年輕人,他們在IT技術和交易上都有比較好的基礎。



七禾網(wǎng)28、目前您也在訓練自己團隊的交易員,您主要通過哪些方式來訓練他們?什么樣的交易員才是您眼中合格的交易員? 


洪星:很簡單,我們會采用高速席位的實盤賬號來運行仿真系統(tǒng),為交易員產生真實交易的盤感。交易員必須在仿真系統(tǒng)上實現(xiàn)持續(xù)的穩(wěn)定盈利,脫離系統(tǒng)自動風控的約束,交易行為分析模塊表明他的交易習慣符合短線交易規(guī)范,才有資格上實盤,因此我們訓練交易員是分兩個階段進行的,第一階段的時間比較漫長,第二階段通常很快,實盤階段的交易方法跟第一階段一樣,需要解決的就是心態(tài)問題。


我眼中合格的交易員僅從技術上講,當然就是要有穩(wěn)定的盈利能力,他必須在一個相似市場品種群中具有適應力,能夠隨市場變化自動調整交易手法,盡快擺脫不順利的交易時段。以上是對成功交易員的判斷標準,如果是新入門的交易員,我希望他對交易有興趣,有堅持交易紀律的意志力,悟性好。



七禾網(wǎng)29、您表示組建聚勝團隊是為了讓量化交易和人工主觀交易相結合,達到人機合一,這樣的想法是如何產生的?在組建團隊的過程中,您遇到最大的困難是什么?又是如何克服的?


洪星:這個想法是自己在鄭州學習人工炒單的時候誕生的,當時用實盤資金進行自我訓練,和很多交易員一樣,注意力不容易長期保持集中,容易疲勞,我就很自然產生了開發(fā)這款交易系統(tǒng)的想法。      


聚勝項目在啟動后的第三個月遭遇了很大的困難,我們發(fā)現(xiàn)K線圖的顯示和windows操作系統(tǒng)消息傳遞機制會嚴重延遲數(shù)據(jù)的傳遞,之后我和我的核心技術搭檔,重新推翻了原來的技術架構,利用顯卡驅動加速圖表和多線程并行架構重構了整套系統(tǒng),砍掉所有商業(yè)編程組件,完全采用底層的c語言開發(fā),才獲得了幾乎無延遲的速度性能。



七禾網(wǎng)30、聚勝在今年8月組織了一次為期一周對外培訓,學員反饋如何?短短一周的時間您主要會去培訓哪些內容?


洪星:學員總體上反應十分滿意,我想大家比較滿意的原因有兩點:一是我們介紹的階梯訓練法,結合聚勝軟件系統(tǒng),比較容易上手,體系合理;二是我們用團隊成熟炒手實戰(zhàn)賬戶帶盤的方法,讓他們直接觀察和提示短線交易的手法和技巧,比較直觀。


說實話,一周的培訓時間太短了,我們團隊今年培訓出爐最快的一個股指交易員,是用仿真練習了三個月,之后再實盤做了2周的心態(tài)培訓才成功,現(xiàn)在他已經是比較厲害的股指炒手了。一周的時間,我只能把如何利用聚勝系統(tǒng)進行自我訓練的要點講解的到位。其余就靠學員回家自我訓練了。


聚勝團隊結合自己的訓練系統(tǒng),設計了一套階梯訓練法,將短線交易分為技能、心態(tài)兩個階段。每個階段有細分出若干關鍵技能,包括快捷擊鍵速度、開倉點位、追蹤體系、交易行為等四類指標,只有交易員所有技能點都達標了,才能進入心態(tài)訓練階段。心態(tài)訓練階段從一手實盤資金開始,慢慢增加資金量,主要考察資金管理和高頻風控應用的熟練程度。


這個原理類似職業(yè)運動員的訓練,要想拿奧運會游泳冠軍,就先必須在手部動作,腿部動作,入水,轉身,肺活量,沖刺等所有這些技能點上全部過關,這樣才有希望在國際比賽上取得名次,即便是平時訓練的成績非常理想,運動員也可能在正式比賽中發(fā)揮失常,這就是心態(tài)問題,心態(tài)問題相對技能訓練比較好解決,就是不斷參加正式比賽,培訓自信和比賽經驗,悟性和心理素質好的,自然就能奪冠。


有人說:“炒單其實就是個體力活”,這話有一定道理,但是我想說的是,任何財富都不是天上掉下來的,我們看到某某交易員取得一年10倍甚至幾十倍的收益,看到他光鮮靚麗的一面,卻不知道他曾經付出了多少個日夜的辛苦訓練,承受了多少壓力,成功是不容易的。聚勝首次嘗試利用一套專業(yè)的軟件系統(tǒng)來幫助炒手成功,應該還有很多值得改進的地方,階梯訓練法也有待在實踐中進一步進化。


七禾網(wǎng)31、聚勝與市場上部分機構還是存在一些區(qū)別,不僅僅只是做交易,還在做一些軟件服務及盤手培訓選拔的工作,多頭作戰(zhàn)是否會顧此失彼,聚勝未來的規(guī)劃是什么?工作重心主要在哪里?


洪星:短線交易這個群體不大,但是成功人士的交易素養(yǎng)都很高。從軟件服務保持專業(yè)性的角度來說,我們自己的團隊必須相當了解這個群體才能確保聚勝交易系統(tǒng)的持續(xù)改進是符合市場需求。盤手培訓和選拔其實和軟件服務二者相輔相成,相互促進,因此我們會堅持二者同時進行的模式。


目前的工作強度相當大,我正在考慮增加團隊管理人員,大家分工負責不同的業(yè)務,避免顧此失彼。聚勝未來的規(guī)劃是以軟件服務為重心,為市場專業(yè)交易群體提供高性能智能輔助交易系統(tǒng)。我們同時也會維持一只專業(yè)的交易團隊,這是我們核心創(chuàng)始人的興趣所在,而且交易有助于我們隨時了解這個市場的變化,支持軟件服務的持續(xù)改進。


未來3年,我們希望聚勝系統(tǒng)能夠被業(yè)內短線交易員廣泛接受,團隊技術工程師會擴展到10人左右的規(guī)模。交易團隊按照資金容量的設計,可以擴展到30人左右,這大概需要1年以上選撥和訓練時間。




七禾網(wǎng)yfjjl6v.cn

果圓、劉健偉訪談整理

2015-11-03



七禾網(wǎng)注:成績代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)。


想要更便捷、更高效、更實時地了解高手訪談、交易心得、高手活動、交易培訓、招聘信息、基金產品等,就關注我們的微信平臺吧,平臺號“www7hcncom”、中文名“七禾網(wǎng)絡”,或者直接登錄微信掃一掃以下二維碼:


責任編輯:張文慧
Total:3123

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉載須經七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位