近兩年隨著投資者投資理念的逐漸成熟和期貨市場(chǎng)交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，作為投資交易的重要手段之一的期貨程序化交易越來越受到人們的關(guān)注，隨著程序化交易的推廣和使用，越來越多的交易者開始關(guān)注程序化交易，很多人也開始摩拳擦掌，準(zhǔn)備按照自己多年累積的經(jīng)驗(yàn)，編寫一套完善的程序化交易模型，那么在使用程序化交易的過程總會(huì)遇到怎么樣的一些問題呢，這里有一些經(jīng)驗(yàn)和技巧可以簡單介紹給大家。

首先，程序化交易的初衷是克服人的貪婪欲望和人性弱點(diǎn)，引導(dǎo)投資者進(jìn)行理性的操作。但程序化交易也恰恰反應(yīng)的是投資者的交易思想，所以，我們不能單純死板的追隨計(jì)算機(jī)的操作，要在計(jì)算機(jī)引導(dǎo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合成熟的交易思想和資金管理控制，使之成為利器，輔助我們?cè)谄诤Ｖ胁珰@利。目前的程序化交易，建議還是按照手工和全自動(dòng)的結(jié)合，盡量克服非理性操作，利用長期累積的交易經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)指標(biāo)分析，人為的刪減和過濾一些振蕩或者無用信號(hào)。

其次，不同的交易模型是針對(duì)不用的走勢(shì)形態(tài)挑選使用，沒有模型是在任何走勢(shì)下都可以穩(wěn)定的賺錢的，所以，在合適的形態(tài)下，設(shè)計(jì)合理的模型，才能輔助交易者獲得收益。

交易模型大致分三大類，趨勢(shì)追蹤型，反趨勢(shì)震蕩型，日內(nèi)交易。

其中趨勢(shì)追蹤型的模型，是在一個(gè)周期較長的，具有明顯單邊市的形態(tài)下，才會(huì)有較高的收益，在盤整震蕩過程中，會(huì)出現(xiàn)頻繁的交易導(dǎo)致虧損。

反趨勢(shì)震蕩類的模型，由于對(duì)走勢(shì)形態(tài)判斷的要求比較高，用計(jì)算機(jī)語言比較難描述復(fù)雜的走勢(shì)形態(tài)，所以在編寫中會(huì)出現(xiàn)一些破綻。此類模型的主要核心就是歷史會(huì)重演，根據(jù)歷史出現(xiàn)的形態(tài)對(duì)未來形態(tài)進(jìn)行判斷和指導(dǎo)。由于實(shí)際上，合約的走勢(shì)并不是安全按照歷史形態(tài)重復(fù)上演，所以在交易中，需要交易者不斷完善自己的交易策略，對(duì)投資者分析能力和編程水平的要求比較高。

日內(nèi)交易的模型，由于是一些短線的操作，動(dòng)作比較頻繁，所以對(duì)相關(guān)止贏止損的設(shè)置要求比較高。

最后，不同的交易模型適合于不同的品種，在同一品種下，不同的周期也需要分類使用交易模型，其中參數(shù)調(diào)整是決定交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵，沒有任何模型和參數(shù)時(shí)放之四海皆準(zhǔn)的。
投資者要根據(jù)交易品種的活躍程度，交易特性，利用歷史經(jīng)驗(yàn)和效果測(cè)試中得到的資料反饋，不斷地測(cè)試-修改-測(cè)試，去完善你的模型參數(shù)，在應(yīng)用到實(shí)盤操作的時(shí)候也不能懈怠，要根據(jù)合約的新形勢(shì)，不斷的加以修正，使之更加貼切和反映該合約的走勢(shì)和特點(diǎn)。

其實(shí)程序化交易只是輔助我們改變交易習(xí)慣的一個(gè)工具，他可以杜絕投資人可能因?yàn)楸P勢(shì)所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而避免人性化交易的缺點(diǎn)，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性。防止入場(chǎng)之后受其他非理性因素的影響，不按照之前的策略及時(shí)進(jìn)行止盈止損，或者由于情緒波動(dòng)產(chǎn)生破壞性交易行為。嚴(yán)格來說，程序化交易只是一個(gè)工具，它反映的是交易者的策略，輔助交易者更好的實(shí)現(xiàn)他，而最終交易的結(jié)果要看你的策略是否是成功的，是否是可以盈利的。一個(gè)模型交易結(jié)果的好壞并不是判斷程序化交易是否好用的標(biāo)準(zhǔn)。