鐵礦石1701：442-445空，目標(biāo)430，止損447

黃金1612：空單繼續(xù)持有，

白銀1612:空單繼續(xù)持有。

白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多。

棉花1701:日內(nèi)14850附近短多。

豆粕1701:2900附近多單減持，

菜粕2280附近多單減持。

IH1611：回落至2215附近多，止損2205。

IF1611：3280-3310區(qū)間偏多交易。

IC1611： 6400附近多，止損6350。

瀝青1612:1800多單嘗試，止損1780；    

甲醇1701:2220多單嘗試，止損2200    

螺紋1701:2420—2500區(qū)間操作

L1701：預(yù)計日內(nèi)震蕩，9350-9550區(qū)間操作，注意風(fēng)險

PP1701：預(yù)計日內(nèi)震蕩，7750-7950區(qū)間操作，注意風(fēng)險Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價36700附近。

T1612：多單繼續(xù)持有，止損101.8。

PTA1701:4840下方短多，止損4780

膠：空單滾動操作，不追空。

J1701:逢低做多，支撐1500，壓力1600

JM1701：逢低做多，支撐1220，壓力1270

鋅；空單持有，止損18300

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：周五歐美股市漲跌不一，滬指V型反轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)收緊，但是基建和PPP投資加強，帶動以基建板塊為代表的藍(lán)籌股繼續(xù)放量大漲，在目前存量市場上，二八分化明顯，中小創(chuàng)走弱，股指期貨維持高位震蕩。

IH1611：回落至2215附近多，止損2205。 

IF1611：3280-3310區(qū)間偏多交易。

IC1611： 6400附近多，止損6350。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF震蕩上行，上漲0.66%至2.295?？偝山涣繛?21331張，增加250065張，PCR（put/call ratio）為65.88%，指標(biāo)顯示短期走勢中性偏樂觀。十月認(rèn)購平值期權(quán)隱含波動率為9.47%，認(rèn)沽隱含波動率為13.86%，目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購隱含波動率有所低位，預(yù)計短期走勢中性。 

期債：上周央行累計凈投放955億元，人民幣貶值，市場資金面趨向緊張，短期對債市偏向利空。然而在國內(nèi)機(jī)構(gòu)配置壓力不減，傳聞海外機(jī)構(gòu)增持的環(huán)境下，債市收益下行，繼續(xù)演繹上漲行情。T1612：多單繼續(xù)持有，止損101.8。 

2、金屬

金銀1612：美國大選辯論后，市場的不安情緒有所緩解，美元指數(shù)仍處于上升通道，而且英鎊和歐元都比較弱，人民幣也大幅貶值，對美元的上漲有較強的支撐，目前來看，黃金還是以逢高空的思路，空單可以繼續(xù)持有，黃金1612：空單繼續(xù)持有，白銀1612:空單繼續(xù)持有。 

滬銅1612：10月21日LME銅庫存減1800噸至346775噸。 本周倫銅在美元的壓制下，上攻5日均線至4714美元/噸受阻回落，而后四連陰順5日均線下行，低現(xiàn)4633美元/噸，幸得布林道下軌支撐收復(fù)部分跌幅，本周倫銅出現(xiàn)了明顯的多頭減倉和少量空方嘗試入市，持倉量減少1.3萬手至31.5萬手，成交量減少2.3萬手至6萬手，空頭力量時刻盤踞在側(cè)，布林帶開口向下運行，下行壓力仍在。技術(shù)面上，隔夜滬銅繼續(xù)延續(xù)震蕩下行的走勢，目前滬銅處于區(qū)間下沿，謹(jǐn)慎逢高做空。日內(nèi)操作建議，謹(jǐn)慎輕倉試著逢高做空。

Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價36700附近。 

鐵礦石：普氏59美元，青島港PB粉460，港口庫存增118萬噸至10686萬噸，連鐵維持高位震蕩，但受阻明顯，四季度礦山發(fā)貨穩(wěn)定增加，而國內(nèi)庫存出現(xiàn)連續(xù)增加，下游鋼材銷售也逐漸趨弱，供需關(guān)系正發(fā)生變化，建議輕倉嘗試做空。鐵礦石1701：442-445空，目標(biāo)430，止損447 

螺紋：中國銀監(jiān)會10月21日召開三季度經(jīng)濟(jì)金融形勢分析會，會議明確提出，要嚴(yán)控房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價格周末回落到2200附近，各地鋼材市場價格上行壓力加重，螺紋主力夜盤回調(diào)到5日線附近近期震蕩為主，建議多單減持。 螺紋1701:2420—2500區(qū)間操作 

3、能化

甲醇1701：下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購，打破基本面疲軟格局，加之后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價，短期再次震蕩走高，多單可輕倉跟隨；

甲醇1701:2220多單嘗試，止損2200 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲軟，加之庫存壓力較大，盡管近期原油強勢支撐期價，但不改震蕩格局，今日多單可逢低嘗試；

瀝青1612:1800多單嘗試，止損1780； 

PTA1701：目前原油價格強勢，恒力和逸盛檢修裝置重啟，三房巷裝置檢修，PTA供應(yīng)有所增加，但是下游聚酯產(chǎn)銷及庫存指標(biāo)表現(xiàn)均良好，需求旺盛，整體供需格局依舊偏緊，支撐PTA價格。不過價差的擴(kuò)大套保盤介入且中長期PTA供需結(jié)構(gòu)偏弱壓制上漲空間。4840下方重新短多。

PTA1701:4840下方短多，止損4780 

膠：周五價格探低回升，市場減倉。臺風(fēng)對海南天膠造成損失，或短期提振價格?？諉螡L動操作，不追空。

塑料：上一交易日主力合約PP收于7877，L收于9485，石化庫存一直處于低位，跟隨近期這波商品漲勢，PP、L期貨價格均創(chuàng)出16年新高，當(dāng)前偏高的現(xiàn)貨價格使下游產(chǎn)生了一定抵觸，后市隨著神華、中天等一批裝置的投產(chǎn)，供應(yīng)會增加，期貨的回調(diào)風(fēng)險也會隨之增加。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計日內(nèi)震蕩，9350-9550區(qū)間操作，注意風(fēng)險

PP1701：預(yù)計日內(nèi)震蕩，7750-7950區(qū)間操作，注意風(fēng)險 

煤焦：上周國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場強勢拉漲，各地普漲50-100元/噸不等。焦企開工維持上周，市場交投良好，庫存略升；鋼市近日回暖，高爐開工率居高不下，焦炭可用天數(shù)仍不見明顯增加，下游補庫需求強勁依舊，支撐焦價；另外本周焦煤價格大幅拉漲，緊缺情況短期難以緩解，原料端焦價支撐強。

J1701:逢低做多，支撐1500，壓力1600

JM1701：逢低做多，支撐1220，壓力1270 

4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類：美豆震蕩收高，油脂弱勢粕類相對堅挺。周末美豆消息面沒有變化，千點關(guān)口仍承壓。國內(nèi)油廠開工繼續(xù)回升，油粕庫存預(yù)計轉(zhuǎn)升，盤面承壓，油脂周五調(diào)整粕類相對堅挺，關(guān)注2900一線的壓力。

豆類：美豆震蕩走高，國內(nèi)跟盤走強，油脂調(diào)整粕類相對堅挺。豆粕1701:2900附近多單減持，菜粕2280附近多單減持。 

油脂主力：人民幣持續(xù)貶值推升遠(yuǎn)期進(jìn)口成本；美豆供給大需求強，但美元持續(xù)上漲可能削弱需求，未來重點關(guān)注南美大豆情況，當(dāng)前仍未走出弱勢。棕櫚油主產(chǎn)國產(chǎn)出增長或仍未結(jié)束，供應(yīng)略微大于需求，庫存仍預(yù)期增長，但處于低位水平。國內(nèi)大豆受壓榨利潤良好刺激維持高開機(jī)，大豆壓榨高位，需求較好，但一定程度受到菜籽油競爭的影響，庫存預(yù)期持續(xù)高位；棕櫚油第四季度進(jìn)口供應(yīng)能滿足需求，需求減弱，庫存預(yù)期持續(xù)偏低；菜籽油拋儲成交量好，供應(yīng)增加，近期菜籽油進(jìn)口窗口打開，遠(yuǎn)期船期增加，第四季度需求向好，庫存預(yù)期持續(xù)高位。操作建議：前期多單底倉持有，滾動操作。 

白糖1701：廣西遭遇臺風(fēng)，部分甘蔗受災(zāi)，總體受災(zāi)程度不是太大，小幅利多。消息面上巴西16/17年度會把乙醇產(chǎn)量偏向白糖，增加100-200萬噸產(chǎn)能；印度進(jìn)口預(yù)估100-200萬噸。廣西地方拋儲17萬噸，底價6000；利多方面全球中長期減產(chǎn)，外糖價格走高，打擊走私力度加大，走私減少，進(jìn)口調(diào)查,上一年度全國銷糖率93.12%，國內(nèi)庫存偏低等。價格維持震蕩偏多走勢，進(jìn)三退二，適合波段操作，低位多單謹(jǐn)慎持有。

白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多。

棉花1701:國內(nèi)前期國儲拍賣結(jié)束，總成交266萬噸，短期紡織企業(yè)搶拍國儲囤貨，對新棉需求減少。棉農(nóng)惜售，軋花廠觀望，新棉收購價沖高回落，紡織企業(yè)采購暫停觀望，各方目前都在博弈，國儲拍賣結(jié)束之后，新棉短期有價無市。期貨價下破15000，中長期來看，棉花并未有持續(xù)下跌動能，隨著時間推移，紡織企業(yè)庫存消耗，采購會有所增加。供需基本面上看，棉花后期偏緊。15000下方中線分批建倉多單。

棉花1701:日內(nèi)14850附近短多。