2016 年，鄭州商品交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所)積極貫徹證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)品種和工具創(chuàng)新，全力深化市場(chǎng)服務(wù)，切實(shí)履行一線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)，依法從嚴(yán)全面監(jiān)管，確保市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力

（一）持續(xù)優(yōu)化合約規(guī)則

2016年，鄭商所修訂完善了《套期保值管理辦法》等業(yè)務(wù)規(guī)則。調(diào)整一般月份及臨近交割月份套期保值額度使用和申請(qǐng)時(shí)段，取消臨近交割月份套保建倉(cāng)時(shí)間限制，方便產(chǎn)業(yè)客戶(hù)進(jìn)行套保交易；將動(dòng)力煤合約單位由200噸/手調(diào)整至100 噸/手、菜油最小變動(dòng)價(jià)位修改為1元/噸，降低企業(yè)參與門(mén)檻;提高動(dòng)力煤交割基準(zhǔn)品標(biāo)準(zhǔn)，將含硫量由 1%降低至0.6%，并對(duì)揮發(fā)分作出限制性要求，提高交易標(biāo)的物的質(zhì)量確定性;在新疆增設(shè)棉花交割倉(cāng)庫(kù)，并將交割基準(zhǔn)區(qū)域調(diào)整至新疆，適應(yīng)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),便利新疆棉企參與期貨市場(chǎng);推出玻璃交割廠(chǎng)庫(kù)自報(bào)現(xiàn)貨升貼水窗口，滿(mǎn)足玻璃期貨提貨客戶(hù)的個(gè)性化需求。

（二）做好期權(quán)上市準(zhǔn)備，推進(jìn)場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)

2016年,鄭商所繼續(xù)優(yōu)化期權(quán)規(guī)則制度與技術(shù)系統(tǒng)，不斷提高期權(quán)上市各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的精細(xì)化水平。修訂期權(quán)交易管理辦法、做市商管理辦法等制度，制定期權(quán)投資者適當(dāng)性管理辦法進(jìn)一步完善期權(quán)規(guī)則制度體系。推動(dòng)做市商業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，培育合格做市商主體。開(kāi)發(fā)完成場(chǎng)外綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)(一期)并通過(guò)功能測(cè)試，有序推進(jìn)二期技術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作。

（三）推進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)，全面提升系統(tǒng)性能

2016年，鄭商所著力優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)，提高技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和健壯性，一是完成異構(gòu)前置機(jī)系統(tǒng)和前置機(jī)域名解析系統(tǒng)建設(shè)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)概率大幅下降;二是進(jìn)一步明確軟件設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試等流程規(guī)范，建立技術(shù)評(píng)審與驗(yàn)收機(jī)制，開(kāi)展全業(yè)務(wù)仿真測(cè)試，全面排查系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)隱患；三是對(duì)主備切換系統(tǒng)進(jìn)行了完善升級(jí)，熱備系統(tǒng)支持的定單容量大幅擴(kuò)充，有效應(yīng)對(duì)交易量突增情況。

二、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行

（一）貫徹落實(shí)依法從嚴(yán)全面監(jiān)管理念，切實(shí)履行一線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)

2016年，鄭商所切實(shí)履行一線(xiàn)監(jiān)管職責(zé)，深入分析評(píng)估市場(chǎng)運(yùn)行情況，仔細(xì)排查潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)加大監(jiān)管力度，堅(jiān)決防控交易過(guò)熱，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。

2016年，鄭商所共處理異常交易及違規(guī)交易線(xiàn)索494起，處理違規(guī)交易案件55起，對(duì)涉案的75個(gè)自然人客戶(hù)、6個(gè)法人客戶(hù)分別給予了紀(jì)律處分，并將其違規(guī)行為記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫(kù)。

（二）加大實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)的認(rèn)定和管理力度

2016 年，鄭商所共認(rèn)定實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)206組，涉及643個(gè)客戶(hù)。其中調(diào)查并認(rèn)定對(duì)市場(chǎng)有重大影響的實(shí)際控制關(guān)系賬戶(hù)48組153個(gè)客戶(hù)，調(diào)查認(rèn)定客戶(hù)數(shù)較去年增加30%。

（三）強(qiáng)化交割倉(cāng)庫(kù)管理

2016 年，鄭商所加大交割倉(cāng)庫(kù)檢查工作力度。通過(guò)實(shí)行集中檢查、日常巡查、重點(diǎn)抽查和遠(yuǎn)程移動(dòng)視頻監(jiān)控相結(jié)合的形式加強(qiáng)對(duì)交割倉(cāng)庫(kù)和交割商品的日常檢查工作，防范和化解交割風(fēng)險(xiǎn)。全年組織倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)檢查共計(jì)218次，較去年增加38%。對(duì)一家交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行約談,給予一家交割倉(cāng)庫(kù)紀(jì)律處分。通過(guò)對(duì)交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定量考核和交割違規(guī)紀(jì)律處分，完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，督促交割倉(cāng)庫(kù)提升服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量和管理水平。

（四）加強(qiáng)會(huì)員合規(guī)運(yùn)作檢查

2016年,鄭商所對(duì)遼寧、天津、海南、河北4個(gè)地區(qū)的15 家期貨公司會(huì)員進(jìn)行年度合規(guī)運(yùn)作檢查。通過(guò)檢查，了解期貨公司會(huì)員合規(guī)運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，督促會(huì)員合規(guī)運(yùn)作。

（五）探索自律監(jiān)管與行政執(zhí)法有效結(jié)合監(jiān)管模式

2016年，鄭商所高度重視配合稽查執(zhí)法工作，主動(dòng)學(xué)習(xí)稽查執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)控，深入排查各類(lèi)違法違規(guī)線(xiàn)索，對(duì)于符合移送標(biāo)準(zhǔn)的案件，及時(shí)移送并配合稽查執(zhí)法部門(mén)做好后續(xù)調(diào)查工作，探索并初步形成了期貨交易所與證監(jiān)局聯(lián)合辦案的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了派出機(jī)構(gòu)和期貨交易所聯(lián)合辦案，提高了案件辦理的速度和效率。

三、抑制市場(chǎng)交易過(guò)熱，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2016年，鄭商所針對(duì)棉花、動(dòng)力煤等品種出現(xiàn)的階段性交易過(guò)熱及風(fēng)險(xiǎn)隱患，采取加強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)控分析、排查實(shí)際控制關(guān)系、密切跟蹤倉(cāng)單注冊(cè)進(jìn)度、調(diào)整交易保證金及手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)厲查處違規(guī)行為等措施，及時(shí)抑制交易過(guò)熱，有效化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障了市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行。

2016年，鄭商所根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況，在節(jié)假日休市期間調(diào)整部分品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度5次。根據(jù)品種運(yùn)行情況，適時(shí)調(diào)整部分品種合約交易保證金和手續(xù)費(fèi)19次。

四、加強(qiáng)市場(chǎng)培育，持續(xù)推進(jìn)投資者教育工作

2016年，鄭商所通過(guò)多種形式加強(qiáng)市場(chǎng)培育，積極推進(jìn)投資者教育工作。全年共組織視頻講座52場(chǎng)，共計(jì)接入4500點(diǎn)次；開(kāi)展市場(chǎng)活動(dòng)202場(chǎng)，參加人數(shù) 1 萬(wàn)余人次；舉辦會(huì)員中層業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)班等活動(dòng) 25 場(chǎng)次，累計(jì)培訓(xùn)會(huì)員高管、中層及業(yè)務(wù)骨干人數(shù) 2334 人次。

2016年，鄭商所在優(yōu)化規(guī)則體系、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、完善技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)、深化市場(chǎng)服務(wù)、提高市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和效率等方面取得了積極成效，得到了廣大會(huì)員單位和投資者的理解和支持。2017年，鄭商所將進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)一線(xiàn)監(jiān)管，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行，穩(wěn)中求進(jìn)，不斷提升市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和效率，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

鄭州商品交易所

2017年1月17日