在這期貨市場程序化交易盛行的時(shí)代，“手動(dòng)交易，人腦測算的交易者”已被“程序化交易者”遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后；機(jī)會(huì)總是稍縱即逝，人腦總是無法快過電腦；人的體力、精力總是無法與24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的電腦抗衡。所以擁有一套交易策略助我在市場上奔跑勢在必行?。?！但交易策略哪來？如何將我的交易思想轉(zhuǎn)化為電腦運(yùn)行的策略？拿到的交易策略如何能讓它發(fā)揮最大作用？

“授之以魚，不如授之以漁”本次培訓(xùn)以案例研究這種全新的授課方式真誠奉獻(xiàn)。通過研究8個(gè)不同類型的經(jīng)典模型案例，掌握交易策略如何構(gòu)建、從手工交易過度到程序化自動(dòng)交易，如何完善自己的交易策略……與此同時(shí)深入研究這些經(jīng)典案例也可助開拓策略研發(fā)思路，幫你插上翅膀，助你飛翔！

★ 講師介紹

【汪建坤】

浙江大學(xué)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究所所長，副教授，在校為研究生和本科生講授量化投資課程。對(duì)證券期貨理論、企業(yè)管理理論、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有較深入的研究。對(duì)學(xué)習(xí)和研究的主張是“學(xué)習(xí)、批判、繼承、創(chuàng)新與實(shí)用”。特別強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新、理論與實(shí)踐相結(jié)合。座右銘“予人一魚不如授人一漁”。

【鄭林】 

杭州寬投科技有限公司（人人寬客）創(chuàng)始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，2010-2013年，供職于國內(nèi)成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資（2010年舉辦全國首次量化投資論壇）。2013-2016年，任浙商期貨衍生品投資部高級(jí)投資經(jīng)理，明星投資經(jīng)理，擅長策略開發(fā)、組合配置、倉位管理和資產(chǎn)曲線管理，是國內(nèi)量化投資領(lǐng)域的先行者。

【強(qiáng)華】 

浙江大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)博士，現(xiàn)任浙商期貨衍生品投資部投資經(jīng)理，CTA策略高級(jí)研究員。主要從事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有較強(qiáng)的數(shù)學(xué)建模能力，擁有一批能夠穩(wěn)健盈利的交易策略，具有多年策略開發(fā)和實(shí)盤運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)。

【劉江喜】 

浙江大學(xué)金融學(xué)碩士，2010年開始從事量化交易。2011-2015年，供職于國內(nèi)知名期貨公司風(fēng)險(xiǎn)子公司對(duì)沖交易部研究員，資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理。2015-2016年，國內(nèi)某私募基金合伙人，基金經(jīng)理。管理資金規(guī)模5億元以上，擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)特的操作手法，擅長期現(xiàn)貨套利，CTA和阿爾法等股票期貨策略開發(fā)，對(duì)倉位管理、策略組合和風(fēng)險(xiǎn)控制有獨(dú)到見解。

★ 課程大綱

第一天上午

一、量化投資策略的要素分析

（一）價(jià)格的趨勢、振蕩、線性、非線性特征

（二）成交量分析（量價(jià)關(guān)系）

（三）交易量、持倉量和價(jià)格三者之間的關(guān)系。

（四）波動(dòng)率：波動(dòng)的程度（中、高、低）與效率之間的關(guān)系，波動(dòng)的效率

（五）期貨與現(xiàn)貨的相關(guān)性

1.股指期貨與上證指數(shù)的相關(guān)性

2.股指期貨與滬深300現(xiàn)貨的相關(guān)性

3.股指期貨近月和遠(yuǎn)月的相關(guān)性

（六）時(shí)間的影響

（七）交易成本的影響：1.手續(xù)費(fèi)包括稅費(fèi)、2.滑點(diǎn)成本  、3.沖擊成本

（八）盈利管理：1.固定止盈  2.浮動(dòng)止盈

（九）風(fēng)險(xiǎn)控制：1.單筆風(fēng)險(xiǎn)控制  2.日風(fēng)險(xiǎn)控制  3.月風(fēng)險(xiǎn)控制  4.策略風(fēng)險(xiǎn)控制 5.帳戶風(fēng)險(xiǎn)控制

第一天下午

一：期貨程序化交易的特性與優(yōu)勢

關(guān)于策略相關(guān)性的討論

關(guān)于月度盈虧比的討論

關(guān)于市場波動(dòng)率的討論

關(guān)于持倉占比的分析

二：選品種的幾個(gè)維度

成交持倉比分析

品種價(jià)位飽滿度分析

單跳價(jià)值占合約百分比

品種本身設(shè)計(jì)邏輯分析

三：組合交易對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)維度

品種間相關(guān)性

策略月盈虧相關(guān)性分析方法

組合配比方式

同一策略不同周期相關(guān)性分析

四：如何避免過度優(yōu)化

如何判斷過度優(yōu)化

避免過度優(yōu)化的方法

參數(shù)敏感性分析

如何在合理范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)

五：如何做好資產(chǎn)曲線管理

入場點(diǎn)的選擇

倉位設(shè)置

加倉點(diǎn)的選擇

六：如何評(píng)估量化策略的優(yōu)劣

收益風(fēng)險(xiǎn)比評(píng)估

交易頻率、持倉周期評(píng)估

手續(xù)費(fèi)、滑點(diǎn)評(píng)估

組合夏普比評(píng)估

第二天上午

一：八個(gè)經(jīng)典CTA策略分享

1.布林通道趨勢加強(qiáng)策略的改進(jìn)

2.ATR突破趨勢系統(tǒng)改進(jìn)

3.MACD結(jié)合加權(quán)移動(dòng)均線策略的改進(jìn)

4.Dual Thrust交易策略的改進(jìn)

......

第二天下午

一：量化投資CTA策略開發(fā)入門

（一）前言：一根均線打天下

（二）市場行情數(shù)據(jù)本質(zhì)

1.證券   2.行情數(shù)據(jù)   3.價(jià)格漲跌的原因

（三）交易核心邏輯

1.交易核心數(shù)據(jù)     2.收益與風(fēng)險(xiǎn)

3.盈虧比與勝率     4.凱利公式

5.加減倉方法      6.止損止盈方法

（四）策略編譯器界面

1. 代碼注釋    2.參數(shù)

3.變量（數(shù)值，布爾，文字）

4.運(yùn)算（算術(shù)，邏輯）

5.過濾與非過濾     6.下單方式

7.圖形顯示（開平倉信號(hào)，數(shù)據(jù)，線條，顏色，文字，圖標(biāo)）

（五）編程語法基礎(chǔ)

二：量化投資CTA策略開發(fā)進(jìn)階

（一）如何避免未來函數(shù)

1.未來函數(shù)具體定義

2.未來函數(shù)案例

3.避免未來函數(shù)解決方案

（二）指標(biāo)和交易信號(hào)核對(duì)

1.策略核心：指標(biāo)與交易

2.指標(biāo)：函數(shù)、算法

3.均線與SAR

4.交易：買賣條件與下單方式

5.海龜交易法

（三）如何改進(jìn)交易模型

1.多策略思路

2.多品種多周期

3.超維度思考

4.如何過濾震蕩

5.提高勝率與盈虧比

6.控制滑點(diǎn)

三：實(shí)盤交易注意事項(xiàng)

（一）量化成功的四大要素

1.信念  2.努力  3.技術(shù)  4.運(yùn)氣

（二）軟件硬件配置

1.軟件：歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、交易下單

2.硬件：網(wǎng)絡(luò)與電腦

3.軟硬件備份

（三）交易細(xì)節(jié)設(shè)置

1.手續(xù)費(fèi)        2.滑點(diǎn)

3.合約設(shè)置    4.倉位同步

5.重啟流程管理

（四）資金管理與風(fēng)控

（五）手動(dòng)應(yīng)急處理

為了讓學(xué)習(xí)效果更好，做到當(dāng)課學(xué)習(xí)當(dāng)課消化，本次課程內(nèi)容做了優(yōu)化、擴(kuò)充。

注：以上時(shí)間安排根據(jù)當(dāng)天實(shí)際授課情況可能有些微調(diào)，每一講中間休息10分鐘。 

★ 課程中某個(gè)案例的資金曲線

★ 培訓(xùn)班開課時(shí)間安排

開課城市：杭州

開課時(shí)間：4月21號(hào)-22號(hào)9：30-17：00 

★ 學(xué)費(fèi)（包21-22號(hào)午餐費(fèi)+21號(hào)晚餐費(fèi)）

課程（兩天）： 3988元／人

早鳥優(yōu)惠價(jià)：前20名報(bào)名優(yōu)惠價(jià)2988元/人

注：參加培訓(xùn)班的學(xué)員，自培訓(xùn)班開課日起一年內(nèi)購買策略源碼按市場價(jià)格享受一次8.8折優(yōu)惠。

★ 咨詢、報(bào)名

加小編微信：QHYM777，或掃描下圖二維碼。

★ 第一期培訓(xùn)現(xiàn)場