大商所：關于征集豆粕、玉米、鐵礦石、豆二品種期貨做市商的通知

各會員單位：

為促進豆粕、玉米、鐵礦石、豆二品種期貨合約連續(xù)活躍，進一步提升市場功能發(fā)揮，更好服務實體經(jīng)濟，我所現(xiàn)公開征集豆粕、玉米、鐵礦石、豆二品種期貨做市商，現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、期貨做市商征集

（一）期貨做市商方案要點

1. 征集品種：豆粕、玉米、鐵礦石和豆二；

2. 做市合約：各品種各自然月對應做市合約下表所示，做市合約截止時間為距離交割月前2月最后1個交易日。

各自然月對應做市合約表

3. 期貨做市商義務：

一是雙邊報價義務。要求各做市合約月日均持續(xù)有效報價時間比均達到60%以上（其中，各品種有效報價均為最優(yōu)買賣價差≤5ticks且最優(yōu)報價手數(shù)≥10手的報價）。

二是最低持倉量義務。近月1個做市合約月日均持倉量不少于4000手（雙邊），該合約為距離交割月最近的1個做市合約。

4. 期貨做市商權利：

根據(jù)協(xié)議約定和做市義務完成情況，期貨做市商享有交易手續(xù)費減收等權利。

5. 退出機制：

當期貨做市商連續(xù)2個月或累計3個月沒有完成期貨做市商義務，或者存在違法違規(guī)行為，將取消其做市商資格。此外，期貨做市商也可根據(jù)自身情況選擇退出，需提前1個月提出，期貨做市商資格自下一個自然月取消。

此外，交易所可以根據(jù)市場運行情況，暫?；蛘呓K止部分或者全部合約的期貨做市商方案。

（二）期貨做市商申請條件

申請豆粕、玉米、鐵礦石和豆二品種期貨做市商的單位客戶需符合以下條件：

1. 凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元；

2. 具有專門機構和人員負責做市商業(yè)務，人員應當熟悉相關法律法規(guī)和交易所業(yè)務規(guī)則；

3. 具有健全的做市商實施方案、內部控制制度和風險管理制度；

4. 最近三年無重大違法違規(guī)記錄；

5. 具備穩(wěn)定、可靠的報價交易技術系統(tǒng)；

6. 具有交易所認可的申報品種一年以上國內期貨交易經(jīng)驗及現(xiàn)貨交割處理能力（申報豆二品種，具有豆二、豆粕、豆油或豆一任一品種的即可），具有交易所認可的做市交易經(jīng)驗優(yōu)先（包括國際期貨和期權市場、國內期貨和期權市場、我所仿真交易）；

7. 交易所規(guī)定的其他條件。

（三）期貨做市商申請材料

申請成為豆粕、玉米、鐵礦石和豆二品種期貨做市商，應提交以下材料：

1. 經(jīng)申請機構和所在會員及法定代表人簽章的期貨做市商資格申請表（附件1）；

2. 加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復印件；

3. 經(jīng)審計的最近一期財務會計報告原件或者加蓋會計師事務所公章的復印件；

4. 做市部門的崗位設置和職責規(guī)定，以及從事做市的負責人及相關人員的名單、履歷；

5. 申請品種做市業(yè)務實施方案、內部控制制度和風險管理制度；

6. 做市技術系統(tǒng)情況的說明（附件2）；

7. 最近三年無重大違法違規(guī)記錄的承諾書（附件3）

8. 2017年12月31日之前的申報品種期貨交易結算單（申報豆二品種，提交豆二、豆粕、豆油或豆一任一品種的即可）；

9. 做市或者仿真交易做市情況的說明及證明材料（包括國際期貨和期權市場、國內期貨和期權市場、我所仿真交易）；

10. 申請品種現(xiàn)貨交易經(jīng)驗或現(xiàn)貨交割處理能力的證明材料（其中，申請豆粕、玉米和豆二品種的材料包括但不限于交割情況說明、品種上下游企業(yè)出具的推薦信、申請機構一年以內的現(xiàn)貨貿(mào)易合同等；申請鐵礦石品種的材料包括但不限于交割情況說明、最近一筆現(xiàn)貨貿(mào)易合同及發(fā)票或者與鐵礦石倉單服務會員簽訂的《鐵礦石倉單服務經(jīng)紀合同》復印件、品種上下游企業(yè)出具的推薦信等）；

11. 期貨做市商申請材料承諾書（附件4）；

12. 交易所要求提供的其他材料。

上述材料均需以電子版和書面兩種形式提交，所有書面材料均需加蓋單位公章。對已具有2個品種期貨做市商資格的客戶不設置申報品種數(shù)量限制，均可申報。

二、實施時間

本措施計劃自2019年3月1日起實施，具體以交易所通知為準，同時《關于調整豆粕、玉米、鐵礦石品種手續(xù)費減收方案相關事項的通知》（大商所發(fā)〔2018〕176號）不再執(zhí)行。

請會員單位通知符合申請條件、能夠完成做市義務且有意愿參與的單位客戶進行申報，書面及電子材料接收截止日期為2019年2月22日。

聯(lián)系方式：

時曉虹，0411-84808589；侯丹，0411-84808358；

郵寄地址：大連市沙河口區(qū)會展路129號期貨大廈711室116023；

郵箱：trade@dce.com.cn。

特此通知。

附件1：期貨做市商資格申請表.docx