關(guān)于開啟期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)的通知

大商所發(fā)〔2019〕219號

各會員單位：

為進一步提升資金使用效率，我所將于6月6日結(jié)算時開啟期貨期權(quán)組合保證金相關(guān)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)開啟后，交易期間將支持非期貨公司會員和客戶向交易所申請以對符合條件的持倉進行組合確認的方式建立組合持倉，實時享受組合保證金優(yōu)惠；同時還將支持套期保值屬性持倉參與組合，享受保證金優(yōu)惠等業(yè)務(wù)（具體內(nèi)容詳見附件）。

由于相關(guān)業(yè)務(wù)開啟時我所提供的結(jié)算文件有變化，請各會員單位務(wù)必在我所開啟相關(guān)業(yè)務(wù)之前做好系統(tǒng)升級工作，以免影響會員單位交易結(jié)算等業(yè)務(wù)的正常進行。

特此通知。

大連商品交易所

2019年5月30日

附件

大連商品交易所期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)提示

為確保期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、系統(tǒng)升級

請各會員單位盡快完成系統(tǒng)升級，并與相關(guān)系統(tǒng)開發(fā)商確認所使用的交易、結(jié)算系統(tǒng)均已支持期貨期權(quán)組合保證金業(yè)務(wù)功能。

二、組合說明

我所將支持的各組合策略、組合優(yōu)先級及保證金收取標(biāo)準(zhǔn)具體說明如下： 

表1：組合策略說明

表2：組合保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

三、盤中組合保證金優(yōu)惠

客戶在盤中有兩種方式享受組合保證金優(yōu)惠：

一是可以通過套利訂單實時享受組合保證金優(yōu)惠。套利合約需屬于優(yōu)惠組合才可以直接享受保證金優(yōu)惠；若套利合約不屬于優(yōu)惠組合，則按各單腿計算其保證金，其成交形成的持倉記為各單腿持倉。

二是可以按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送組合申請，將單腿持倉進行組合，實時享受保證金優(yōu)惠。

需注意，套利訂單和組合申請必須按照交易所規(guī)定的組合下單或申請才能享受保證金優(yōu)惠。

盤中，客戶也可以按照交易所規(guī)定的組合策略發(fā)送解鎖申請，將對應(yīng)的組合持倉進行解鎖，變?yōu)楦骱霞s的單腿持倉，并加收已經(jīng)優(yōu)惠保證金。

四、盤后組合保證金優(yōu)惠

（一）延續(xù)目前期貨組合保證金優(yōu)惠思路，交易所結(jié)算時按照一定優(yōu)先級將客戶持倉重新組合給予保證金優(yōu)惠。

（二）客戶可以選擇申請保留組合資格（需通過會員進行申請），交易所審批通過后，結(jié)算時交易所將保留這些客戶的盤中組合持倉，且不將剩余單腿持倉進行組合。

五、平倉順序

（一）在平倉成交過程中，交易所釋放保證金遵循先平單腿持倉，后平優(yōu)惠組合持倉的原則；當(dāng)平倉需打破優(yōu)惠組合時，按照優(yōu)惠組合持倉的優(yōu)先級從低到高進行打破。

（二）在平倉成交過程中，交易所計算平倉盈虧遵循先開先平原則。

六、套期保值屬性參與組合

（一）使用套保屬性套利訂單，盤中即可享受優(yōu)惠。

（二）組合申請支持套期保值持倉。

（三）盤后交易所根據(jù)既定原則，將客戶持倉（包括套期保值屬性持倉）進行組合。

組合保證金相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢電話：

黃曉麗 0411-84808727

劉紫薇 0411-84808791