各會(huì)員及相關(guān)單位：

為促進(jìn)純堿期貨品種連續(xù)活躍，提高期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）將舉辦純堿期貨做市商實(shí)盤(pán)選拔比賽，從中選拔具有優(yōu)秀做市能力的做市商?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、選拔賽規(guī)則

（一）比賽時(shí)間

2020年8月3日至9月30日。

（二）報(bào)價(jià)義務(wù)

使用雙邊報(bào)價(jià)指令為做市合約提供報(bào)價(jià)，雙邊報(bào)價(jià)最大買(mǎi)賣(mài)價(jià)差不得超過(guò)做市合約最小變動(dòng)價(jià)位的5倍，最小掛單量不得低于10手。每個(gè)自然月在各做市合約的有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間比例均不低于60%的，為完成該月做市義務(wù)；在任一目標(biāo)合約的有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間比例低于60%的，為未完成該月做市義務(wù)。其中，有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間計(jì)算方法為：

1.有效持續(xù)報(bào)價(jià)未成交或成交后雙邊掛單量仍不低于10手的，其持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間為撤單時(shí)間（未撤單時(shí)按閉市時(shí)間）與報(bào)單時(shí)間的差；

2.有效持續(xù)報(bào)價(jià)成交后至少有一邊掛單量小于10手的，其持續(xù)時(shí)間為成交后單邊最早小于10手的成交時(shí)間與報(bào)單時(shí)間的差。

比賽期間，每月做市合約如下表：

（三）頻繁報(bào)撤豁免

根據(jù)《鄭州商品交易所異常交易行為管理辦法》的規(guī)定，比賽期間參賽單位在做市合約上由做市交易產(chǎn)生的頻繁報(bào)撤單行為不構(gòu)成異常交易行為。

（四）享有權(quán)利

1.參賽機(jī)構(gòu)完成某做市合約報(bào)價(jià)義務(wù)的，享有該合約上正常交易（非自成交、定單手?jǐn)?shù)不超過(guò)20手等）手續(xù)費(fèi)減收以及該合約為考核合約時(shí)的持續(xù)報(bào)價(jià)義務(wù)減收。

2.參賽機(jī)構(gòu)完成所有做市合約報(bào)價(jià)義務(wù)的，可根據(jù)考核合約的成交持倉(cāng)情況從固定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)減收額度中獲得相應(yīng)減收。

對(duì)于相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)減收額度，鄭商所將從次月第一個(gè)交易日開(kāi)始，從其所在期貨公司應(yīng)繳納的期權(quán)和期貨交易手續(xù)費(fèi)中抵減，未減完部分可以向下月積累。

（五）盈虧計(jì)算

參賽機(jī)構(gòu)盈虧包括做市合約的持倉(cāng)盈虧、平倉(cāng)盈虧、考核合約持續(xù)報(bào)價(jià)義務(wù)減收以及從固定數(shù)額的手續(xù)費(fèi)減收額度中獲得的相應(yīng)減收。

二、申請(qǐng)條件

符合以下條件的相關(guān)單位均可申請(qǐng)參加純堿期貨做市商實(shí)盤(pán)選拔賽：

1.凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元；

2.具有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市交易，做市人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和鄭商所業(yè)務(wù)規(guī)則；

3.具有健全的做市交易實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；

4.最近三年無(wú)重大違法違規(guī)記錄；

5.具備穩(wěn)定、可靠的做市交易技術(shù)系統(tǒng)；

6.具有菜油等四品種期貨做市商實(shí)盤(pán)選拔賽參賽經(jīng)歷，且于比賽首月完成任一品種報(bào)價(jià)義務(wù)；

7.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及鄭商所規(guī)定的其他條件。

三、申請(qǐng)材料

1.經(jīng)法定代表人簽章并加蓋單位公章的純堿期貨做市商選拔賽申請(qǐng)表（附件1）及做市商資格申請(qǐng)表（附件2）；

2.加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3.經(jīng)審計(jì)的2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告原件或加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所公章的復(fù)印件；

4.做市交易部門(mén)的崗位設(shè)置和職責(zé)規(guī)定，從事做市交易的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的名單、履歷（崗位設(shè)置與人員情況匯總表見(jiàn)附件3，相關(guān)崗位的主要人員均需附詳細(xì)個(gè)人簡(jiǎn)歷）；

5.做市交易實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度（做市交易實(shí)施方案內(nèi)容包括但不限于總體規(guī)劃、交易管理、做市策略、頭寸管理、資金管理、決策流程、做市系統(tǒng)基本功能等；內(nèi)部控制制度內(nèi)容包括但不限于運(yùn)行管理、決策流程、資金管理、隔離機(jī)制、合規(guī)與內(nèi)部監(jiān)管、崗位設(shè)置與工作職責(zé)以及有關(guān)的工作流程等；風(fēng)險(xiǎn)管理制度內(nèi)容包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制與處置、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)測(cè)試報(bào)告等）；

6.最近三年無(wú)重大違法違規(guī)記錄的承諾書(shū)（附件4）；

7.做市業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)情況的說(shuō)明（說(shuō)明內(nèi)容包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)商信息及雙邊報(bào)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、合約管理、報(bào)價(jià)義務(wù)管理等做市基本功能）；

8.期貨、期權(quán)交易或者仿真交易做市情況的說(shuō)明（需包括參加菜油等品種實(shí)盤(pán)比賽的盈虧等情況）；

9.鄭商所要求提供的其他材料（公司的基本情況，包括但不限于股東、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、辦公地址以及成立時(shí)間等基本信息說(shuō)明，期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司需提供加蓋單位公章的中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于做市業(yè)務(wù)備案的復(fù)印件）。

申請(qǐng)材料中，除1、6、8項(xiàng)，已提交過(guò)其余項(xiàng)申請(qǐng)材料且未發(fā)生變化的，無(wú)需再次提交。

四、參賽流程

（一）材料報(bào)送

鄭商所即日起接受申請(qǐng)材料，除純堿期貨做市商選拔賽申請(qǐng)表（附件1）需在7月24日前提交外，其他申請(qǐng)材料需在8月31日前提交。材料報(bào)送要求：

1.附件1和附件2需以電子材料和紙質(zhì)材料兩種形式提交，其余申請(qǐng)材料僅提交電子材料。兩種形式的所有材料均需加蓋做市商申請(qǐng)單位公章，鄭商所可以根據(jù)需要要求申請(qǐng)單位補(bǔ)充紙質(zhì)材料；

2.材料順序以上述編號(hào)為準(zhǔn)，并附上材料清單；

3.電子材料打包發(fā)送至指定郵箱，文件統(tǒng)一為“XX公司純堿期貨做市商申請(qǐng)材料”，材料提交后需致電確認(rèn)。

（二）材料審核

鄭商所根據(jù)收到材料對(duì)申請(qǐng)單位的條件進(jìn)行審核。對(duì)于申請(qǐng)材料不齊全、不符合要求的，不能參加純堿期貨做市商實(shí)盤(pán)選拔賽評(píng)比。

（三）評(píng)選流程

首先，每月對(duì)在任一做市合約上有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間比例低于60%或存在約定交易行為的參賽機(jī)構(gòu)，鄭商所直接取消其參賽資格。

其次，鄭商所根據(jù)參賽機(jī)構(gòu)第一個(gè)月的有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間比例、報(bào)價(jià)價(jià)差和盈虧情況進(jìn)行評(píng)價(jià)排名，對(duì)于排名20名以后的，取消其參賽資格。

最后，鄭商所根據(jù)剩余參賽機(jī)構(gòu)兩個(gè)月的有效持續(xù)報(bào)價(jià)時(shí)間比例、報(bào)價(jià)價(jià)差和盈虧情況進(jìn)行評(píng)價(jià)排名，擇優(yōu)選取純堿期貨做市商。

純堿期貨做市商資格確定后向市場(chǎng)公布。

五、其他

聯(lián)系電話(huà)：0371-65612756，0371-65610312 

郵寄地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路30號(hào)期貨大廈

郵箱：jyb@czce.com.cn

特此通知。

附件：1.鄭商所純堿期貨做市商選拔賽申請(qǐng)表

2.鄭商所做市商資格申請(qǐng)表     

3.做市商崗位設(shè)置與人員情況匯總表

4.承諾書(shū)

鄭州商品交易所

2020年7月17日