目錄

前言 5
第一章CTA運(yùn)作模式 13
第一節(jié) 管理期貨概論 13
一、管理期貨的概念及發(fā)展?fàn)顩r 13
二、管理期貨的行業(yè)參與者 14
第二節(jié) 國外CTA的運(yùn)作模式 15
一、美國管理期貨的運(yùn)作流程 15
二、美國管理期貨行業(yè)監(jiān)管及民間機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 16
三、國外管理期貨的規(guī)模 17
四、國外管理期貨的表現(xiàn) 17
五、國外管理期貨的交易策略 19
六、國外管理期貨的費(fèi)用 20
第三節(jié) 國內(nèi)外期貨市場(chǎng)投資者結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀對(duì)比 20
第四節(jié) 中國管理期貨的發(fā)展 22
附文1.什么是私募基金？ 23
附文2.管理期貨比較現(xiàn)實(shí)的選擇 25
附文3.哪樣的CTA更適合你？ 26
第二章 投資顧問的營銷 27
第一節(jié) 期貨營銷概論 28
一、期貨營銷及其特點(diǎn) 29
二、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品 29
三、期貨市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng) 29
四、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)營銷開展 31
第二節(jié) 期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的內(nèi)部營銷 32
一、內(nèi)部營銷的理念發(fā)展 32
二、期貨行業(yè)實(shí)施內(nèi)部營銷的必要性 32
第三節(jié) CTA營銷的特點(diǎn) 33
第四節(jié) 期貨理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 34
附文1.期貨營銷—期貨人的立市之本 34
附文2.股票與期貨的風(fēng)險(xiǎn)誰大？ 35
附文3.CRB的期貨信息服務(wù) 36
附文4.豆油期貨投資價(jià)值分析 40
附文5.股指期貨潛在客戶及營銷策略 42
第三章 CTA的分析方法 45
第一節(jié) 基本分析法要點(diǎn) 46
一、基本分析法的概念 46
二、基本分析法的特點(diǎn) 46
三、基本分析法研究體系的建立 46
第二節(jié) 技術(shù)分析法要點(diǎn) 48
一、技術(shù)分析的三大假設(shè) 48
二、技術(shù)分析法的特點(diǎn) 49
三、技術(shù)分析具體手段 49
第三節(jié) 基本分析法和技術(shù)分析法比較 49
第四節(jié) 期貨中的博弈論 49
第五節(jié) 行為金融理論與投資管理實(shí)踐 50
附文1.分析預(yù)測(cè)的哲學(xué) 53
附文2.期貨的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ) 55
附文3.大豆價(jià)格的影響因素分析 57
附文4.研究方法的悖論 59
附文5.怎樣識(shí)別假突破？ 61
附文6.不可不信不可迷信 62
附文7.并非游戲 也不靠運(yùn)氣 63
附文8.運(yùn)用數(shù)量化分析方法的幾個(gè)結(jié)果 65
附文9.研判與交易的連貫性 68
第四章 商品投資的貨幣戰(zhàn)爭(zhēng) 69
第一節(jié) 人民幣升值對(duì)商品價(jià)格的影響 69
第二節(jié) 美元對(duì)商品的主導(dǎo)定價(jià) 70
第三節(jié) 金光永遠(yuǎn)燦爛 71
附文1.人民幣升值是中長期預(yù)期 75
附文2.CPI不高為何還要加息？ 76
附文3.加息救不了美元 77
附文4.中國黃金儲(chǔ)備偏低的原因及對(duì)策 79
第五章 CTA的大勢(shì)研判 82
第一節(jié) 周期性與季節(jié)性 82
第二節(jié) 商品牛市的根基 86
附文1.銅價(jià)或否要漲？ 88
附文2.封閉式基金投資價(jià)值分析 89
附文3.產(chǎn)需缺口與形態(tài)突破 91
附文4.滬燃油漲勢(shì)依舊 93
附文5.危機(jī)蔓延的內(nèi)在邏輯 94
附文6.震蕩下跌應(yīng)是主基調(diào) 96
附文7.中國期貨市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程仍將加快 97
第六章CTA的交易策略 99
第一節(jié) 套利概論 100
附文1.套利與鎖單 100
第二節(jié) 套利分析方法 102
第三節(jié) 套利實(shí)戰(zhàn)案例精選 102
附文2.棉花套利的經(jīng)典案例 102
附文3.反向套利缺乏堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 104
第四節(jié) 套利方案設(shè)計(jì) 106
附文4.天然橡膠套利的基本策略 106
附文5.DCE與JCSE玉米跨市套利 109
附文6.特定市場(chǎng)環(huán)境下的交易策略 111
附文7.股指期貨的幾種套利研究 112
附文8.封基與股指期貨套利解決方案 115
第七章 CTA的顧問服務(wù) 117
第一節(jié) 套期保值的理論 117
第二節(jié) 企業(yè)套期保值的經(jīng)驗(yàn)論述 119
附文1.套期保值的藝術(shù) 121
附文2.套期保值套走了進(jìn)取心？ 123
附文3.股指期貨套期保值策略 125
附文4.風(fēng)險(xiǎn)管理無邊界 126
第三節(jié) 重大風(fēng)險(xiǎn)管理事件剖析 129
第四節(jié) 套期保值經(jīng)典案例選編 133
第五節(jié) 套期保值方案設(shè)計(jì)要點(diǎn) 135
第八章  CTA的交易技巧 136
第一節(jié) 資金管理 136
第二節(jié) 擺設(shè)止損盤的技巧 137
第三節(jié) 交易紀(jì)律 137
第四節(jié) 自動(dòng)化交易 139
附文1.投資公式與期貨的魅力 140
附文2.學(xué)會(huì)賠錢 141
附文3.學(xué)會(huì)用錢 142
附文4.學(xué)會(huì)休息 143
附文5.盯盤幾要素 144
附文6.與狼共舞——游資的特點(diǎn)及對(duì)策研究 146
附文7.期貨交易的本質(zhì) 147
附文8 操盤手記——受情緒干擾的歲月 148
附文9.銅價(jià)、人性和交易系統(tǒng) 149
第九章 CTA的評(píng)價(jià)和挑選 150
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的概念、測(cè)度、分散與收益 151
一、風(fēng)險(xiǎn)的定義 151
二、風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度 151
三、風(fēng)險(xiǎn)的分散 152
四、風(fēng)險(xiǎn)的收益 152
第二節(jié) 兩種收益率的衡量 153
第三節(jié) 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及缺陷 154
第四節(jié) 期貨投資組合的績(jī)效評(píng)估 156
一、績(jī)效評(píng)估的目的與意義 156
二、績(jī)效評(píng)估的困難性 156
三、關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn) 156
四、關(guān)于平均收益率 157
五、三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效的方法 157
第五節(jié) 實(shí)戰(zhàn)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的補(bǔ)充說明 158
一、關(guān)于短期考評(píng)指標(biāo) 158
二、關(guān)于投資管理人業(yè)績(jī)的定性分析 158
三、關(guān)于夏普分析法的缺陷 158
四、關(guān)于盈虧率 158
附文1.CTA（投資管理人）考評(píng)之一 159
附文2.優(yōu)秀CTA評(píng)估報(bào)告之二 159
附文3.交易系統(tǒng)K對(duì)應(yīng)賬戶分析 160
附文4.挫折帳戶診斷之一 162
附文5.挫折賬戶診斷之二 163
附文6.華山論劍，誰為霸主? 164
第十章 高手訪談錄 165
附文1.看不懂時(shí)就離場(chǎng) 165
附文2.卷土重來 166
附文3.市場(chǎng)不缺明星缺壽星 168
附文4.期市是華山 峻峭而美麗 169
附文5.優(yōu)秀的交易員一定是優(yōu)秀的研究員 170
附文6.知識(shí)本身決不是成功的保證 172
附文7.成功不在于判斷 173
附文8.抱守殘缺  持之以恒 174
附文9.所謂的第六感覺 175
附文10.在交易中審視自我 177
附文11.理念的交流  智慧的碰撞 178
附文12.浦江游輪上的羅伯特 179
附文13.市場(chǎng)自有自己的規(guī)律 181
附文14.敢于和勇于迎接新的挑戰(zhàn) 182
附文15.賺錢的訣竅在哪里? 183
附文16.市場(chǎng)是個(gè)有生命的載體 184
附文17.神秘的谷中幽蘭 184
附文18.立體操作，沒有什么不可以 186
附文19.系統(tǒng)化交易在應(yīng)用 188
附文20.從系統(tǒng)化到智能化 189
附文21.對(duì)話國際風(fēng)險(xiǎn)管理專家 191
第十一章 CTA的前程 192
第一節(jié) 期貨市場(chǎng)需要機(jī)構(gòu)投資者 192
一．發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者有助于促進(jìn)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng) 192
二．發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者有利于期貨市場(chǎng)均衡穩(wěn)定 193
三．發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者有利于期貨市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格 194
四．發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者有利于培育市場(chǎng)的理性投資行為 195
第二節(jié) 投資者需要管理期貨 196
第三節(jié) 管理期貨——期貨業(yè)發(fā)展的方向 198
第四節(jié) 中國CTA發(fā)展模式初探 200
附文1.話說大豆轉(zhuǎn)基因 202
附文2.“地下期貨私募基金”的說法值得商榷 203
附文3.如何避免“巨虧”事件的發(fā)生？ 205
附文4.期貨分析師的天職 206
附文5.金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心 208
參考文獻(xiàn) 211

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