“藍(lán)海英雄”系列訪談?dòng)善谪浿袊?guó)網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:
福州人,學(xué)醫(yī)出身,做過一年醫(yī)生,做過幾年銷售,開過一個(gè)小工廠,做過股票,覺得人生不夠成功,于是轉(zhuǎn)做更“給力”的期貨,期待華麗轉(zhuǎn)身。 期貨交易近6年時(shí)間,前一年半一個(gè)人悶頭做,沒有交流,持續(xù)虧錢。到一年半的時(shí)候開始有點(diǎn)感覺,但還是有所虧損。到兩年的時(shí)候即2008年初開始持續(xù)盈利,2008年7月開始網(wǎng)上裸單至今帳戶權(quán)益從8.3萬到現(xiàn)在的三千多萬,凈值從1到現(xiàn)在的76,現(xiàn)以系統(tǒng)化交易為主,短中長(zhǎng)均有涉及。 2010年上海中期程序化交易大賽機(jī)組冠軍、機(jī)組人組總冠軍,收益率408.50%;2009-2010年第二屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽陸軍組第二名,收益率326%榮獲中校晉銜獎(jiǎng),2010-2011年第三屆藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽以純?nèi)諆?nèi)短線交易模式榮獲上校晉銜獎(jiǎng)、機(jī)槍手第二名,收益率95.03%,盈利額166萬。 相關(guān)鏈接:期貨中國(guó)專訪六年:活著是最重要的事,穩(wěn)定就是暴利http://yfjjl6v.cn/article/85358-1.html 相關(guān)鏈接:藍(lán)海密劍期貨大賽詳細(xì)資料和每日排名http://yfjjl6v.cn/article/48513-1.html 相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書專題介紹http://yfjjl6v.cn/article/83106-1.html “藍(lán)海密劍”更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang 訪談精彩語(yǔ)錄: 我理解的趨勢(shì)是一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)向同一個(gè)方向運(yùn)行。 在一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)橫向運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間我就認(rèn)為是震蕩。 我認(rèn)為進(jìn)場(chǎng)方式?jīng)]有好壞,“不管黑貓、白貓,能抓到老鼠就是好貓”。 只要符合邏輯的能抓到老鼠的策略就可以考慮使用。 曾經(jīng)賺過較多錢,后來不行了,說明這個(gè)策略沒問題,只是不符合現(xiàn)在的行情,我會(huì)把它放入備選池。 我覺得沒有最好的方法只有適合的能盈利的方法。 我覺得(自動(dòng)交易)要人工值守,以便各種問題出現(xiàn)時(shí)人工來處理。 從長(zhǎng)期來看這種損失(滑點(diǎn)、程序出錯(cuò))就是自動(dòng)交易的成本。 虧損了有可能就持倉(cāng)幾分鐘,盈利了可能持倉(cāng)幾個(gè)月。 當(dāng)一個(gè)帳戶虧損15%時(shí)我開始考慮減少頭寸,盈利20-30%時(shí)開始考慮增加頭寸。 (2011年收益較低)主要是因以某個(gè)交易策略為主,導(dǎo)致沒踏準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏,所以現(xiàn)在我更關(guān)注不同策略組合的總體結(jié)果。 (長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利)我覺的是可能的,而且一些前輩也做到了。 不管程序化還是主觀交易都會(huì)有人不斷地淘汰掉的。 正期望值的策略,要比一般人更有信心和耐心執(zhí)行策略,且能適應(yīng)形勢(shì)不斷更新改進(jìn)。 國(guó)內(nèi)程序化交易目前還處在初始階段,還有非常大的發(fā)展空間。 我想以后如果可能的話做成系統(tǒng)化團(tuán)隊(duì)運(yùn)作的基金。 期貨中國(guó)1、嚴(yán)圣德先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對(duì)話。您曾在紅綠聯(lián)盟論壇和網(wǎng)友在線交流,受到熱捧,回答了近100個(gè)問題,不少朋友表示從您身上學(xué)到不少東西。那么您在和網(wǎng)友的互動(dòng)中,自己是否也有所收獲? 嚴(yán)圣德:是的,我和網(wǎng)友的交流中也收獲不少。其實(shí)交易理念、交易技術(shù)的交流本來就是互相啟發(fā)、互相促進(jìn)的事情。
期貨中國(guó)2、您在回答網(wǎng)友的問題中提到《通向金融王國(guó)的自由之路》這本書,請(qǐng)問,您從這本書中具體學(xué)到了什么? 嚴(yán)圣德:這本書里介紹了常用的資金管理方法和常見的組成系統(tǒng)的工具,新手可很快的明白系統(tǒng)化交易的方法,構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)。
期貨中國(guó)3、您曾在炒客論壇上曬裸單,您當(dāng)時(shí)“裸奔”的目的是什么?現(xiàn)在,在其他一些網(wǎng)站和論壇上也有一些“裸奔”者,您是否有所關(guān)注?您如何看待別人的“裸奔”? 嚴(yán)圣德:我周圍只有我一個(gè)人做期貨比較無聊,一開始貼單的想法就是認(rèn)識(shí)一些志同道合的朋友互相交流、學(xué)習(xí)、解悶,順便當(dāng)做交易記錄。后來想也可以有機(jī)會(huì)的話接點(diǎn)資金以便更容易完成計(jì)劃目標(biāo)。沒有貼單后我就比較少上論壇了,所以對(duì)其他人的貼單關(guān)注比較少。
期貨中國(guó)4、您是程序化交易者,據(jù)了解您同時(shí)會(huì)執(zhí)行多個(gè)策略,請(qǐng)問您的策略主要分為哪些類型?是否涉及不同交易周期?趨勢(shì)和反趨勢(shì)是否都有? 嚴(yán)圣德:主要是跟蹤不同周期的趨勢(shì)策略,目前基本不用震蕩策略。
期貨中國(guó)5、大部分投資者都在談趨勢(shì),但何為趨勢(shì)卻沒有明確的定義和認(rèn)識(shí),在您的趨勢(shì)交易理念、趨勢(shì)跟蹤、趨勢(shì)突破系統(tǒng)中,是如何定義趨勢(shì)、捕捉趨勢(shì)的? 嚴(yán)圣德:我理解的趨勢(shì)是一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)向同一個(gè)方向運(yùn)行,以相應(yīng)的策略不斷嘗試來捕捉趨勢(shì)。 問:“一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)向同一個(gè)方向運(yùn)行”,能否舉個(gè)例子. 嚴(yán)圣德:比如一小時(shí)內(nèi)價(jià)格持續(xù)上漲,我就認(rèn)為這一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)了上漲趨勢(shì)。
期貨中國(guó)6、當(dāng)震蕩行情出現(xiàn)的時(shí)候,您的交易模型能否應(yīng)對(duì)?您是否會(huì)人工規(guī)避一些震蕩行情? 嚴(yán)圣德:在一定周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)橫向運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間我就認(rèn)為是震蕩,就會(huì)停用相應(yīng)周期的趨勢(shì)跟蹤策略。 問:能否舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,在某個(gè)周期內(nèi)(比如日K線),多長(zhǎng)時(shí)間、多大幅度的橫向運(yùn)動(dòng)被您理解為震蕩? 嚴(yán)圣德:比如日K線一個(gè)月內(nèi)日平均波幅和月波幅小于某個(gè)值就認(rèn)為是震蕩,這些值可以跟據(jù)歷史數(shù)據(jù)來統(tǒng)計(jì)。 問:“是否處在震蕩行情”由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別還是人工識(shí)別? 嚴(yán)圣德:系統(tǒng)和人工識(shí)別都用,主要考慮波動(dòng)幅度,成交量和持倉(cāng)量。
期貨中國(guó)7、程序化交易如果在盤中某個(gè)價(jià)格出信號(hào),在收盤的時(shí)候可能價(jià)格又不達(dá)標(biāo)了,所以有些朋友是按照收盤價(jià)進(jìn)場(chǎng)的,您是按照盤中價(jià)進(jìn)場(chǎng)的還是收盤價(jià)進(jìn)場(chǎng)的?您覺得這兩種進(jìn)場(chǎng)方式各自的好壞如何? 嚴(yán)圣德:我選擇信號(hào)不會(huì)反復(fù)的方式,我在策略設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)場(chǎng)價(jià)已經(jīng)排除掉這種反復(fù)的可能性。我認(rèn)為進(jìn)場(chǎng)方式?jīng)]有好壞,“不管黑貓、白貓,能抓到老鼠就是好貓”。
期貨中國(guó)8、您的交易模型一般都沒有加倉(cāng)設(shè)置,您認(rèn)為如果要設(shè)計(jì)加倉(cāng),還不如增加一套策略。您為什么這么認(rèn)為?“直接設(shè)置加倉(cāng)”和“增加一套策略”有什么差別? 嚴(yán)圣德:和設(shè)置加倉(cāng)相比,增加一套策略可以更客觀地判斷這次加開倉(cāng)的情況,策略也可以更簡(jiǎn)潔。
期貨中國(guó)9、某些做程序化交易的朋友,開發(fā)一個(gè)模型測(cè)試的時(shí)候效果很好,但實(shí)盤用的時(shí)候卻相差很大,您覺得這是什么原因造成的?如何解決或縮小測(cè)試和實(shí)盤效果差距的問題? 嚴(yán)圣德:測(cè)試環(huán)境和實(shí)際交易環(huán)境是不同的,這是造成差距的原因。要縮小差距,須盡量考慮要符合實(shí)際交易情況,實(shí)際交易要能完成,只能增加交易成本不能減少。如果不考慮行情適應(yīng)性問題,這樣實(shí)際交易只會(huì)比測(cè)試時(shí)來得好。
期貨中國(guó)10、您認(rèn)為“不管黑貓、白貓,能抓到老鼠就是好貓”,這是不是您對(duì)一個(gè)交易策略是否有效、是否可取的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?如果一個(gè)策略您用了很久,曾經(jīng)賺過較多錢,后來不行了,您舍棄它時(shí)會(huì)不會(huì)留戀? 嚴(yán)圣德:只要符合邏輯的能抓到老鼠的策略就可以考慮使用,當(dāng)然要看總體策略組合的需要。曾經(jīng)賺過較多錢,后來不行了,說明這個(gè)策略沒問題,只是不符合現(xiàn)在的行情,我會(huì)把它放入備選池,等行情符合時(shí)再重新啟用。然后看看是否能修改成符合現(xiàn)有行情的策略。 責(zé)任編輯:伍寶君 |
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