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藍(lán)冠量化投資系列產(chǎn)品 3-500 萬股指商品大組合

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2013-05-16 11:27:54 來源:期貨中國
本產(chǎn)品投資標(biāo)的為 hs300 股指期貨、橡膠、pta、白糖、螺紋鋼、豆粕、棕櫚油,總共搭配了 10個策略和 4 個子策略,其中股指策略類型包括趨勢跟蹤、均值回歸、趨勢反轉(zhuǎn)、形態(tài)識別等不同風(fēng)格,商品采取隔夜趨勢策略結(jié)合震蕩過濾技術(shù),商品隔夜極限杠桿 2.6 倍,,單市場最大杠桿 0.6 倍,股指日內(nèi)極限杠桿 7 倍,隔夜平均杠桿 1.3 倍。

QQ截圖20130516112543.jpg
風(fēng)險回報特征
歷史年化收益率 201% 未來期望年化收益 50-80%
歷史最大回撤 -7.8% 未來最大回撤控制 20%

策略組合維護和申明:
考慮到不斷變化的市場環(huán)境,我們除了對策略組合的日常監(jiān)控外,還將每個季度進行策略有效性評估,進行必要的參數(shù)調(diào)整,以及個別策略的升級維護,必要的時候引入個別新策略。過去的績效不能代表未來成績,上述測試數(shù)據(jù)已考慮交易費用、成交滑點,策略參數(shù)存在過度優(yōu)化可能,本報告并非投資承諾,僅作為投資方案選擇參考,并不為其準(zhǔn)確性負(fù)法律責(zé)任。
責(zé)任編輯:翁建平

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