第二次2012年的9月27號(hào)，其實(shí)也是同樣的道理。當(dāng)時(shí)這里做空，做空之后這里明顯一個(gè)震蕩，這個(gè)圖不是很準(zhǔn)，沒有低開這么多。這是一個(gè)軟件，可以讓我看的更加清楚一點(diǎn)，這里是中軸，不是低開。當(dāng)天是平開或者低開一點(diǎn)點(diǎn)。后來震蕩有一個(gè)向上的過程，我就平掉了。向上之后，明顯感覺到這里有阻力，結(jié)果就上不去，上不去之后就往下走。從我交易的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)上看，首先它是在一個(gè)下跌的趨勢(shì)里面，如果出現(xiàn)反彈，到某一個(gè)重要的位置無力、失敗的時(shí)候，往往向下要?jiǎng)?chuàng)新低了。已經(jīng)確定反彈失敗了，也已經(jīng)跌到新低附近了，從這個(gè)點(diǎn)到這個(gè)點(diǎn)半個(gè)多小時(shí)，死活跌不下來。在我看來至少要有一個(gè)假突破，破一下新低再反彈再起來，但半個(gè)小時(shí)都沒下來。我中午的時(shí)候就想要跌的話早就跌了，等了半個(gè)小時(shí)還是不跌感覺有點(diǎn)不對(duì)勁。雖然骨子里也相信它不會(huì)漲多少，但至少現(xiàn)在跌不動(dòng)。我想著下午去做多，下午一開盤就漲，我還沒有做好準(zhǔn)備，想著再跌一下買個(gè)好的點(diǎn)位。漲了也不回調(diào)一路漲，我在這里追了一單，覺得實(shí)在不對(duì)還是要追一下，也很好，市場(chǎng)馬上給了我利潤(rùn)，一下子30個(gè)點(diǎn)又到手了。這里震蕩了5分鐘，當(dāng)時(shí)看了一個(gè)股票，漲停了，之后又打開了。我想打開了就有點(diǎn)不對(duì)，就在這個(gè)位置上跑了。如果再漲停再追，結(jié)果我一跑股指就漲，確實(shí)也放量漲停了，當(dāng)時(shí)股指已經(jīng)在這個(gè)位置，我就不敢追了。剛才拿的好好的，結(jié)果一平掉又漲了，這不利于我的單子，一漲起來就五六個(gè)點(diǎn)，我也沒追。結(jié)果瞬間拉了40個(gè)點(diǎn)，這時(shí)候的心態(tài)又和剛講的那天一樣了。本來40個(gè)點(diǎn)應(yīng)該賺的，結(jié)果沒賺到，就想空一下，賺個(gè)回調(diào)，就空進(jìn)去了，結(jié)果它在一兩分鐘之內(nèi)又漲了40個(gè)點(diǎn)，這天之前從來沒有出現(xiàn)過這種事情。一天里面四五十個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)已經(jīng)算大了，它在一分鐘之內(nèi)漲了40個(gè)點(diǎn)，我認(rèn)為肯定要回調(diào)一下。就放了個(gè)空，又往上拉了四五十個(gè)點(diǎn)，最高到220，我成本攤到了九幾還是八幾，我是逐步建倉(cāng)，可能從七幾開始建，一路成本攤到八幾，瞬間拉到220，這里又虧了好多。220也只是閃了一下，馬上就下來了，就平調(diào)了，這單也沒虧錢，最后上去的三四十個(gè)點(diǎn)在幾十秒鐘就下來，這天總體也是賺的。這兩天其實(shí)虧的都不多，之所以把這兩天拿出來，就是因?yàn)榕袛喾浅Ｕ_，也在很好的位置開到了單子，但為什么總是不能夠吃掉這一段的盈利。所以為什么心態(tài)、執(zhí)行力遠(yuǎn)遠(yuǎn)比你的技術(shù)重要的多。我已經(jīng)預(yù)判到了這一天的上漲，中午的時(shí)候我就認(rèn)為它今天可能要漲，很多人其實(shí)沒有這種感覺，這基于我這么多年的盤感。雖然很多人沒有這種感覺，但是真正漲的時(shí)候他能執(zhí)行，賺的可能比我還多。你也有這么好的感覺出來之后，而且你的單子也開進(jìn)去了，還是不能吃掉這段盈利，這就是心態(tài)以及執(zhí)行力方面的問題。所以我一直用類似的這種行情時(shí)刻提醒自己，目光不要太短淺。當(dāng)一個(gè)方向出來以后，它不會(huì)只給你10個(gè)點(diǎn)或者20個(gè)點(diǎn)，100或者200個(gè)點(diǎn)都可能有。就像我們最近的這波行情，從高點(diǎn)下來將近1000個(gè)點(diǎn)了，至少有六七百個(gè)點(diǎn)了。我之前都是做日內(nèi)，一分鐘，非常短，這樣有好也有不好，缺乏的是一種大局觀，把日K線當(dāng)做一分鐘看的話，整個(gè)就是下跌的趨勢(shì)，中間根本沒有任何給你想平倉(cāng)的地方。當(dāng)你用1分鐘或者5分鐘做的時(shí)候，很多東西可能是看不到的。這也是我以后自己的交易中需要提高的地方。

 

問答

1：在你的日內(nèi)交易系統(tǒng)里面，不同階段交易參數(shù)是否保持一致？在你的標(biāo)準(zhǔn)式開倉(cāng)點(diǎn)，還有一個(gè)是優(yōu)質(zhì)入場(chǎng)點(diǎn)（即直覺判斷的入場(chǎng)點(diǎn)），這種情況下怎么取舍？

劉志剛：參數(shù)我從來都不看的，肯定會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的變化慢慢調(diào)整。

看感覺。我的狀態(tài)是有起伏的，沒有做到把它完全量化。還是根據(jù)盤中的一些感覺來下單。

 

2：您今天講到了一個(gè)起爆點(diǎn)，起爆點(diǎn)指的是什么？它的技術(shù)特征是哪些？

劉志剛：起爆點(diǎn)就是平臺(tái)突破或者一些很重要點(diǎn)位的突破。

 

3：但是很多平臺(tái)突破了沒有行情。

劉志剛：沒行情就止損，如果確立突破了，它的空間就打開了。

 

4：你如何覺察到這個(gè)起爆點(diǎn)？

劉志剛：盤口的力度包括掀起來的力度都是有關(guān)系的。比如K線你慢悠悠走上去和一下子突破這個(gè)點(diǎn)肯定是不一樣的?；蛘哂脙砂偈秩ネ黄?，這和用2000手去突破也肯定是不一樣的。

 

5：第一您最大的單筆虧損是多少？您的連續(xù)虧損筆數(shù)最大值達(dá)到多少？您的資金最大回撤比例是多少？您資金的最大盈利率是比賽上的賬戶最大？第二您的資金管理，具體您的進(jìn)場(chǎng)有沒有分期進(jìn)場(chǎng)的策略以及您的出場(chǎng)有沒有分期的思路？

劉志剛：?jiǎn)喂P最大虧損有100多萬(wàn)，5%-10%之間。

連續(xù)虧損10次都有過，總有狀態(tài)不好的時(shí)候，連續(xù)虧損我也經(jīng)常遇到。主要的是連續(xù)虧損之后如何去調(diào)整自己。

資金最大回撤差不多有50%。

比賽賬戶和其它的資金又不一樣。如果想去做這個(gè)比賽，我當(dāng)時(shí)只有100多萬(wàn)的資金在做，可能會(huì)比較靈活，盤中很多小的資金都會(huì)去抓，總資金不可能有那么高的收益。如果有1000萬(wàn)的資金，你還想著一年去翻幾倍，這不太現(xiàn)實(shí)。參加比賽如果是重量組，我一般打100萬(wàn)多一點(diǎn)，然后就參加這個(gè)比賽了。小資金操作起來很靈活，包括零點(diǎn)幾個(gè)點(diǎn)都可以出場(chǎng)、進(jìn)場(chǎng)，大資金不可能這樣操作。從收益率的角度，資金肯定是放越少越好，但想從絕對(duì)值的角度還是要往大放。

進(jìn)場(chǎng)策略要看機(jī)會(huì)的大小。之前說的起爆點(diǎn)，當(dāng)時(shí)突破的點(diǎn)位可能堆積了500手的單子，我愿意去做500手或者200手，當(dāng)我發(fā)現(xiàn)這個(gè)力度要起來的時(shí)候，500手我會(huì)先把它搶掉，有一個(gè)推波助瀾的作用，別人吃了200手，你再吃200手，速度就很快，一下子就起來了。如果磨磨唧唧，一共500手，吃個(gè)半天沒吃完，這個(gè)力度不夠，可能機(jī)會(huì)也不會(huì)很大。剛好突破的時(shí)候，或者提前或者滯后一點(diǎn)點(diǎn)，不會(huì)差太多。不到這個(gè)位置一般不會(huì)進(jìn)。真的突破的時(shí)候，單子一下子就沒了，有的時(shí)候搶都搶不到。

 

6：突破策略就是不采用任何的分期方式，全部在這個(gè)點(diǎn)位突破？

劉志剛：我是這樣的。平的時(shí)候可能會(huì)分批，慢慢平。

 

7：關(guān)于拿單的問題，平均你拿單的時(shí)間有多長(zhǎng)，比如幾分鐘？有沒有算過你總的盈虧比的勝率？

劉志剛：一般對(duì)的單子拿的時(shí)間就長(zhǎng)一點(diǎn)，錯(cuò)的單子相對(duì)就快一點(diǎn)。一天的交易在二三十次左右，幾秒鐘的也很多，很多時(shí)候沒有單子。

沒有細(xì)算過，每天幾十筆的交易，這個(gè)很難細(xì)算。勝率一般低于50。手續(xù)費(fèi)比我賺的錢多的多。主要還是給中金所打工了。

 

8：你用條件止損單嗎？你現(xiàn)在的開平倉(cāng)，有多大的比例是掛上去的，多大的比例是直接追單的？

劉志剛：以前也用過，目前沒有，以后嘗試想用下。

一般都是追單，很少掛單。除非波動(dòng)小，我才掛單。

 

七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)yfjjl6v.cn李婷、沈良整理

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