中證指數(shù)公司于2010年12月28日正式發(fā)布中證商品期貨綜合指數(shù)、中證農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)、中證金屬期貨綜合指數(shù)、中證化工材料期貨綜合指數(shù)、中證能源期貨綜合指數(shù)、中證糧食期貨綜合指數(shù)、中證工業(yè)金屬期貨綜合指數(shù)、中證紡織材料期貨綜合指數(shù)以及中證油脂期貨綜合指數(shù)等9條商品期貨指數(shù)。

中證商品期貨綜合指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品期貨綜合指數(shù)、金屬期貨綜合指數(shù)、化工材 料期貨綜合指數(shù)、能源期貨綜合指數(shù)、糧食期貨綜合指數(shù)、工業(yè)金屬期貨綜合指 數(shù)、紡織材料期貨綜合指數(shù)以 2004 年 12 月 31 日為基期，基點(diǎn)為 100。中證油 脂期貨綜合指數(shù)以 2006 年 12 月 29 日為基期，基點(diǎn)為 100。

中證商品期貨綜合指數(shù)系列選取上市時(shí)間滿一年的商品期貨品種的所有合約，采用持倉(cāng)量指標(biāo)對(duì)所有合約的收盤(pán)價(jià)加權(quán)計(jì)算。計(jì)算公式為：

指數(shù)=報(bào)告期價(jià)值/基期價(jià)值*100

其中報(bào)告期價(jià)值=∑報(bào)告期品種計(jì)算價(jià)格*權(quán)重因子

成分品種的計(jì)算價(jià)格以當(dāng)日上市合約的收盤(pán)價(jià)格用持倉(cāng)量指標(biāo)加權(quán)計(jì)算。為保證指數(shù)具有較好的代表性，中證商品期貨綜合指數(shù)設(shè)置 20%和 2%的權(quán)重上下限，即每一品種的權(quán)重上限不超過(guò) 20%，權(quán)重下限不超過(guò) 2%。

指數(shù)計(jì)算過(guò)程中，對(duì)于非價(jià)格因素引起的指數(shù)點(diǎn)位變化，采用除數(shù)修正法修 正，包括但不限于每年權(quán)重定期調(diào)整、新品種上市、舊品種退市等情況。新品種 上市滿一年即可進(jìn)入指數(shù)，如果新品種上市日期在每年十月第一個(gè)交易日和次年 一月第一個(gè)交易日之間（包括首尾兩天），則新品種進(jìn)入指數(shù)與定期調(diào)整同步實(shí) 施。舊品種退市當(dāng)日立即調(diào)出相應(yīng)指數(shù)。