“授之以魚，不如授之以漁”本次培訓以理論+實踐案例這種全新的授課方式真誠奉獻。通過研究16個實戰(zhàn)模型案例，掌握交易策略如何構(gòu)建、從手工交易過度到程序化自動交易，如何完善自己的交易策略……與此同時深入研究這些經(jīng)典案例也可助開拓策略研發(fā)思路，幫你插上翅膀，助你飛翔！

★ 講師介紹

【“小李飛刀”李永強】

從業(yè)20余年，期貨實盤大賽“七冠王”，其中三期連續(xù)第一。業(yè)內(nèi)人稱“小李飛刀”，擅長日內(nèi)短線交易。北京大學·浙江大學期貨實戰(zhàn)高級研修班特邀講師。學習高手秘笈成為期市贏家《投資高手訪談錄》、《民間股神》等書中人物。

在“2008年交通銀行杯”全國期貨實盤交易大賽中，三個月時間以940.63%的收益率獲得冠軍。07年年初到08年8月曾把2萬元的賬戶做到248萬元。2018年8月份在場外期權(quán)的交易中，以6萬元買入PTA的看漲期權(quán)，1個月的時間資金做到了270萬，收益率45倍。春節(jié)前的鐵礦石看漲期權(quán)交易中半個月實現(xiàn)收益率30倍。

【陸堅】

唯道投資總經(jīng)理，美國加州州立大學電腦科學與金融碩士學位，十幾年股票交易經(jīng)歷，多年期貨程序化實盤交易，自主研發(fā)五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊徑依舊保持80%以上的年化收益。七禾網(wǎng)程序化排行榜實盤帳號“深藍 2”,2016年程序化排行榜業(yè)績排名第八名。

【鄭林】 

杭州寬投科技有限公司（人人寬客）創(chuàng)始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗，2010-2013年，供職于國內(nèi)成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資（2010年舉辦全國首次量化投資論壇）。2013-2016年，任浙商期貨衍生品投資部高級投資經(jīng)理，明星投資經(jīng)理，擅長策略開發(fā)、組合配置、倉位管理和資產(chǎn)曲線管理，是國內(nèi)量化投資領(lǐng)域的先行者。

【強華】 

浙江大學計算數(shù)學博士，曾任國內(nèi)某AA類期貨公司期貨衍生品投資部投資經(jīng)理，CTA策略高級研究員。主要從事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有較強的數(shù)學建模能力，擁有一批能夠穩(wěn)健盈利的交易策略，具有多年策略開發(fā)和實盤運行管理經(jīng)驗。

★ 課程大綱

第一天（陸堅）

一、量化投資實操必備知識 

量化策略思想的核心來源

主觀交易邏輯如何演變?yōu)榱炕Ｐ?/p>

完全自動化交易如何實現(xiàn)

獲得長期穩(wěn)定盈利的方法

期貨程序化交易的特性與優(yōu)勢

二、常用策略類型剖析

趨勢跟蹤

均值回歸

對沖套利

網(wǎng)格交易

高頻交易

三、選品種的幾個維度

成交持倉比分析

品種價位飽滿度分析

單跳價值占合約百分比

品種本身設計邏輯分析

四、回測報告分析

（含如何評估量化策略的優(yōu)劣）

收益風險比評估

交易頻率、持倉周期評估

手續(xù)費、滑點評估

組合夏普比評估

每單平均利潤

勝率/盈虧比/交易次數(shù)等

最大回撤/最大使用資金/交易成本合計

績效評估常見指標和方法

五、策略優(yōu)化的方法及陷阱

如何優(yōu)化

何為過度優(yōu)化

避免過度優(yōu)化的方法

參數(shù)敏感性分析

如何在合理范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)

六、常用止盈止損方法

指標法

固定盈虧比法

固定金額法

跟蹤止盈止損法

分批止盈止損法

七、策略開發(fā)進階：如何避免未來函數(shù)

含有未來數(shù)據(jù)的指標

小周期不當調(diào)用大周期

不當指定買賣價

當根K線中判斷最高最低價

八、比K線更精準的Renko圖

Renko圖的原理

相較傳統(tǒng)K線圖標的優(yōu)勢

Renko圖實戰(zhàn)應用

九、策略開發(fā)進階：量化策略風險防范

策略失效的判斷

突發(fā)行情的止損與取舍

跟蹤止盈的陷阱

指數(shù)與合約的不同步誤差

交易滑點、軟硬件故障

十、組合交易對沖風險的幾個維度

品種間相關(guān)性

策略月盈虧相關(guān)性分析方法

組合配比方式

同一策略不同周期相關(guān)性分析

多品種多策略多周期（相關(guān)性分析）

十一、如何做好資產(chǎn)管理曲線

倉位控制

入場點的選擇

加倉點的選擇

十二、程序化交易實戰(zhàn)問題及對策

實盤與回測結(jié)果的偏離

倉位多少合適

過度追求高勝率

低估滑點與傭金

十三、利用Python自動計算各合約持倉權(quán)重

十四、四個精品策略分享

大小周期雙頻率策略剖析

短線突破交易系統(tǒng)剖析

日內(nèi)策略精講

勝率超60%的高勝率策略剖析

第二天上午 （鄭林、強華）

一、12個精品策略分享

1.雙均線中短線策略思路精析

2.應用了DDI指標和雙均線的中短線策略分享

3.短期波動率的突變結(jié)合價格變化，動態(tài)止盈止損策略的開發(fā)

4.自動加減倉策略的開發(fā)

5.盈虧比4:1的策略如何開發(fā)？

6.短線策略的開發(fā)改進精講

7.高普適性通用策略

8.布林通道趨勢加強策略的改進

9.恒溫器升級版策略

10.Dual Thrust交易策略的改進

11.ATR在止盈止損中的應用

12.雙時間框架策略

第二天下午（李永強）

一、我的日內(nèi)交易方法

二、假突破的識別、應用

三、分時圖量價倉蘊含的交易密碼

四、高勝率交易技巧

五、近期絕佳投資機會分享

★ 學習本課程的收獲

1.做策略   通過16個經(jīng)典量化案例，逐步學會量化策略制作的方法，掌握量化信號編寫技能，獲得多種量化交易信號源及策略案例的源碼包。

2.學標桿  了解量化投資在國內(nèi)的發(fā)展趨勢，學習優(yōu)秀的量化投資是如何操作的，掌握如何從零搭建自己的交易策略，以及獲得整套的技術(shù)和策略升級解決方案。

3.練技巧  涵蓋高頻交易、回測報告分析、優(yōu)化、倉位、風險、止盈止損等全過程量化技巧，模型搭建、源碼實操，重點掌握量化風控、資金、頭寸管理的獨到之處。

4.得經(jīng)驗   獲得講師團隊在量化交易領(lǐng)域的實戰(zhàn)經(jīng)驗，附贈量化策略以及實操過程中個性化問題的一對一解答機會；與專業(yè)導師零距離溝通。

★ 培訓班開課時間安排

開課城市：杭州市（具體地點將在報名后通知）

開課時間：2019年9月21日-22日09:00-17:30（周六、周日） 

★ 學費（包午餐和晚餐）

課程（兩天）：9888元／人

早鳥優(yōu)惠價：前20名報名優(yōu)惠價3988元/人，并贈送16個優(yōu)質(zhì)源碼

注：參加培訓班的學員，自培訓班開課日起一年內(nèi)購買策略源碼按市場價格享受一次8.8折優(yōu)惠。

★ 咨詢、報名

加小編微信：QHYM777，或掃描下圖二維碼。

★ 往期反饋