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浙商期貨股指期貨3月30日套利日報

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-03-30 16:38:57 來源:浙商期貨

今日股指現(xiàn)貨指數(shù)震蕩調(diào)整,收出十字星。300 指數(shù)收盤報  3256.08 點,跌0.06%。IF1104較前一日下跌10 點至3263.6點,收盤基差為-7.52 點,升水減少。盤后兩個活躍合約前 10 交易商主力空單較上一交易日增加近 2000 余手至9289手,期指總成交量減少至18.8萬,持倉為39439手,較前一日增加較多。

期現(xiàn)套利方面,今日各合約升水均小幅增加。各合約在無套利機(jī)會區(qū)間內(nèi)運行。當(dāng)前 IF1104 升水在 5.5 至 18.5 點內(nèi)波動,日內(nèi)升水波動較少??缙谔桌矫?, IF1104與IF1105合約日內(nèi)價差波動在5個點左右; IF1104合約與IF1106合約日內(nèi)價差在35-40點左右波動。

ETF 基金配比(180ETF:深 100ETF=0.65:0.35)組合套利分析:受期指跌幅大于300 指數(shù)影響, ETF組合跟蹤套利部分合約今日收益為正。 最好的 IF1104合約收益為0.12%。

Alpha 股票組合3月21日更換了期貨合約,股票部分未發(fā)生變化。自 3 月 21日至今策略收益率為2.07%,同期300 指數(shù)收益率為1.53%。同期股票組合收益率為3.10%。

2011年3月31日套利機(jī)會提示:主力合約 IF1104 升水日內(nèi)在 20點內(nèi)波動,對于期現(xiàn)套利在25點以上可嘗試建倉??缙谔桌矫?,IF1106 與 IF1104 間價差大于45點以上可以嘗試做買4拋6的操作,目標(biāo)價差 35 點。

責(zé)任編輯:李婷

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